Fool visto che fine fanno gli strangle in bassa vola?

[rob.luc]

sta di fatto che l'open interest e' aumentato di 264 unita', a fronte di 412 contratti... quindi qualcuno sta schedina se l'e' giocata... :smile:
io ora un paio me le prendo. ci butto 50 euro, si puo' fare.[/quote]

se ricordi qualche giorno fà avevo scritto proprio a proposito di queste opzioni"spazzatura".quando ho sviluppato la discussione l'incremento di oi era di circa 1000 unita per ogni scadenza mensile.secondo quanto mi è stato riportato(da verificare)ci sono hedge specializzati(con commissioni irrisorie) in questo tipo di operatività.vendono sulla scadenza in corso opzioni molto otm a prezzi stracciati.io non condivido questa operatività.
ciao roberto
p.s. è molto interessante l'abbinamento tra la smediata lupiniana e il delta hedge con le opzioni(in realtà diventa un delta al contrario )

p.s. 2 mi scuso con chi mi ha scritto in pvt.letto ora che ci sono messaggi

 

[f4f]

ciip a proposito di schedine:

la call34000 giugno si fa 344 contratti adesso... sono 344 schedine? (a 8?)
e perche' nn prendersi le call33500 che ti danno 500 punti in meno di strik e e costano 10?
saranno chiusure?
mah

fool le schedine a basso costo e con un minimo di probabilità di successo si giocano in prossimità della scadenza

su quelle call giugno non ci caverai un ragno dal buco, troppo OTM per la vola che abbiamo, soprattutto pure in considerazione del fatto che giugno stacca i dividendi (difatti i prezzi già lo scontano).... circa 450 punti di indice mi pare.......

sta di fatto che l'open interest e' aumentato di 264 unita', a fronte di 412 contratti... quindi qualcuno sta schedina se l'e' giocata... :smile:
io ora un paio me le prendo. ci butto 50 euro, si puo' fare.

potrei sbagliare
ma Lupin pensa che le opzioni sono soprattutto vendute dai piccoli
e quindi, qualcuno pensa di guadagnare qualche soldino a basso rischio
tu invece stai andando a caccia di un cigno nero, secondo me

 

[f4f]

sta di fatto che l'open interest e' aumentato di 264 unita', a fronte di 412 contratti... quindi qualcuno sta schedina se l'e' giocata... :smile:
io ora un paio me le prendo. ci butto 50 euro, si puo' fare.

se ricordi qualche giorno fà avevo scritto proprio a proposito di queste opzioni"spazzatura".quando ho sviluppato la discussione l'incremento di oi era di circa 1000 unita per ogni scadenza mensile.secondo quanto mi è stato riportato(da verificare)ci sono hedge specializzati(con commissioni irrisorie) in questo tipo di operatività.vendono sulla scadenza in corso opzioni molto otm a prezzi stracciati.io non condivido questa operatività.
ciao roberto
p.s. è molto interessante l'abbinamento tra la smediata lupiniana e il delta hedge con le opzioni(in realtà diventa un delta al contrario )[/quote]





il problema è riuscirci
io non posso, non sono sul mercato tutto il giorno ...

 

[rob.luc]

il problema è riuscirci
io non posso, non sono sul mercato tutto il giorno ... [/quote]

scusa ma che centra la presenza con la smediata coperta.
esempio banale
disponibilità per un fib
entro short con un mini a 31000 e lungo di due c 31500(costo attuale 270)
smedio ogni 240 o cifra superiore se non sono sempre presente.quando sono a -2/3 mini(in realtà si potrebbe già iniziare con -1 ) posso iniziare a fare trading intraday con una opzione put(sempre se voglio).prova a sviluppare i peggiori scenari a disposizione e vedi se la presenza costante è uno di questi.
ciao roberto

 

[Fool]

se ricordi qualche giorno fà avevo scritto proprio a proposito di queste opzioni"spazzatura".quando ho sviluppato la discussione l'incremento di oi era di circa 1000 unita per ogni scadenza mensile.secondo quanto mi è stato riportato(da verificare)ci sono hedge specializzati(con commissioni irrisorie) in questo tipo di operatività.vendono sulla scadenza in corso opzioni molto otm a prezzi stracciati.io non condivido questa operatività.
ciao roberto

ciao robluc, si ricordo... in effetti e' una operativita' che nn condivido nemmeno io, perche' il rischio per me non e' ripagato.

 

[f4f]

il problema è riuscirci
io non posso, non sono sul mercato tutto il giorno ...

scusa ma che centra la presenza con la smediata coperta.
esempio banale
disponibilità per un fib
entro short con un mini a 31000 e lungo di due c 31500(costo attuale 270)
smedio ogni 240 o cifra superiore se non sono sempre presente.quando sono a -2/3 mini(in realtà si potrebbe già iniziare con -1 ) posso iniziare a fare trading intraday con una opzione put(sempre se voglio).prova a sviluppare i peggiori scenari a disposizione e vedi se la presenza costante è uno di questi.
ciao roberto[/quote]


grazie
ci penso su