Garch&DCEWMA Vix&SP500 Volatility Forecast&Music

[Sig. Ernesto]

V-Lab: CBOE Volatility Index Volatility Analysis With GARCH

V-Lab: S&P 500 Composite Volatility Analysis With GARCH

denominati: "Il Benchmark"

 

[Paolo1956]

Garch&DCEWMA Vix&SP500 Volatility Forecast&Music

 

[Sig. Ernesto]

Esatto, soprattutto music...

Anyway, let us begin...

https://www.youtube.com/watch?v=N1tTN-b5KHg

Premessa:

Il Garch(1,1) lavora il Vix in maniera totalmente diversa dalla DCEWMA. Potete controllare su VLab, il mio fitting(Garch 1,1) coincide perfettamente con il loro (tenendo conto che prendo i dati da Yahoo, di modo che questo thread serva ad eventuali testers della DCEWMA)


Disclaimer: io non ho titoli per parlare di argomenti così complessi.
Non sono un musicista.

 

[Sig. Ernesto]

Sullo S&P500, come abbiamo visto, il forecast è apparentemente simile(esteticamente simile) ma a veder bene le differenze sono macroscopiche.

Da domani mattina, per la gioia di molti, smetterò di chiaccherare e posterò solo grafici e forecast per la giornata di SP500 e Vix , confrontandoli con il forecast di VLab.

E musica.

Vediamo col tempo come va, se i backtest che decretano la superiorità della DCEWMA sono confermati o è un'illusione pia.

A domani,

 

[Sig. Ernesto]

Grafico 1

La DC_EWMA ci consente, a differenza del modello Garch(p,q), osservazioni come seguenti:

 

[Sig. Ernesto]

...

 

[marofib]

se hai tempo e voglia
potresti mettere,esempio nell'ultimo mese........il tuo vs vix nello stesso grafico?

 

[Sig. Ernesto]

Ti intendi la volatilità storica prevista dalla DCEWMA sullo SP500 vs il Vix

osservazioni giornaliere?

 

[marofib]

si giusto
basta l'ultimo mese..cosi' e' facile vedere se diverge
grazie
anche perche' mi sa che qua fra un po' qualcosa accade...magari si accorge prima...nel senso che il vix andra' in pressione..mentre il tuo stara' nella norma....ma il segnale sara' esattamente questo

 

[Sig. Ernesto]

Tieni Maro, ovviamente mi si è incasinata bottega nel frattempo(ma va bene così..)..

poi vedo di essere più preciso, fatto al volo

Delta=V.oggi-V.ieri