Trading_Systems: le basi GERVASI e il suo primo TRADING SYSTEM sul nostro futures

[GERVASI]

cambiera' poco e niente
se i risultati sono casuali nel core....la casualita' si propaghera' anche nel mm
e' come tentare di battere la roulette col mm...non ha senso
se la speranza matematica e' negativa....nessuna montante puo' reggere

Abbi pazienza,potresti fare il test con dati settimanali e giornalieri.

 

[marofib]

cmq la strategia di mm non e' chiara

se esco da alcuni long e una volta uscito torna TUTTO positivo...che faccio rientro?...ecco questo non e' specificato

cmq il test sul mm mi e' scomodo farlo perche' opero diversamente e dovrei fare modifiche impegnative(tempo)...se vedessi la luce lo farei...ma pare notte fonda

 

[GERVASI]

cmq la strategia di mm non e' chiara

se esco da alcuni long e una volta uscito torna TUTTO positivo...che faccio rientro?...ecco questo non e' specificato

cmq il test sul mm mi e' scomodo farlo perche' opero diversamente e dovrei fare modifiche impegnative(tempo)...se vedessi la luce lo farei...ma pare notte fonda

Esco dalla posizione quando:sul grafico giornaliero il prezzo scende sotto la media e sono in posizione long oppure quando sul grafico giornaliero il prezzo sale sopra la media e sono in posizione short.

 

[ender85]

cambiera' poco e niente
se i risultati sono casuali nel core....la casualita' si propaghera' anche nel mm
e' come tentare di battere la roulette col mm...non ha senso
se la speranza matematica e' negativa....nessuna montante puo' reggere

Su questo non sono d'accordo: avevo creato un modello di trailing adattivo che entrando casualmente generava equity tendenti verso l'alto. Poi non lo uso perchè il drawdown è improponibile, ma cmq se le regole di mm sono buone possono cambiare notevolmente le performance di un sistema.
Io nei trend follower uso solo esclusivamente regole di mm, le entrate sono pseudo-casuali.

Esco dalla posizione quando:sul grafico giornaliero il prezzo scende sotto la media e sono in posizione long oppure quando sul grafico giornaliero il prezzo sale sopra la media e sono in posizione short.

Diverso è il risultato di regole di mm come quelle proposte.
Qui si vede la sostanziale differenza di chi fa trading discrezionale pensando che si possa portare la porpria esperienza in un sistema automatico e chi fa trading in maniera quantistica o algoritmica!
Gervasi sarà sicuramente un trader discrezionale... (che non vuole essere un insulto, anzi tanta stima)

 

[quicksilver]

Su questo non sono d'accordo: avevo creato un modello di trailing adattivo che entrando casualmente generava equity tendenti verso l'alto. Poi non lo uso perchè il drawdown è improponibile, ma cmq se le regole di mm sono buone possono cambiare notevolmente le performance di un sistema.
Io nei trend follower uso solo esclusivamente regole di mm, le entrate sono pseudo-casuali.

mi stupisco, perchè cosi sei esposto a rovina secondo me e non pensavo tu potessi pensarla cosi

qui Arezzo Trade - Elementi di Money Management - La formula di Kelly - la dimostrazione delle mie affermazioni, se hai pochi minuti di tempo dai un occhiata alle variabili da inserire e prova l'applet java
ciao

 

[marofib]

Esco dalla posizione quando:sul grafico giornaliero il prezzo scende sotto la media e sono in posizione long oppure quando sul grafico giornaliero il prezzo sale sopra la media e sono in posizione short.

pero' non hai risposto alla mia domanda
se il prezzo vibra che famo?

 

[ender85]

mi stupisco, perchè cosi sei esposto a rovina secondo me e non pensavo tu potessi pensarla cosi

ciao

in che modo sono esposto a rovina? Poi ho detto chiaramente che il sistema non lo uso a causa dei forti dd ma effettivamente le regole di mm possono riaddrizzare il risultato...

 

[marofib]

Su questo non sono d'accordo: avevo creato un modello di trailing adattivo che entrando casualmente generava equity tendenti verso l'alto. Poi non lo uso perchè il drawdown è improponibile, ma cmq se le regole di mm sono buone possono cambiare notevolmente le performance di un sistema.
Io nei trend follower uso solo esclusivamente regole di mm, le entrate sono pseudo-casuali.


Diverso è il risultato di regole di mm come quelle proposte.
Qui si vede la sostanziale differenza di chi fa trading discrezionale pensando che si possa portare la porpria esperienza in un sistema automatico e chi fa trading in maniera quantistica o algoritmica!
Gervasi sarà sicuramente un trader discrezionale... (che non vuole essere un insulto, anzi tanta stima)

sottilizzando...una poss.ta' potrebbe esserci se la dev.st fosse minimale...entri -2 3 sigma e "speri/preghi" che recuperi
ma ti fideresti di un sistema che mediamente perde?...io no
perche' un conto e' giocarci un conto metterci sudore

 

[ender85]

sottilizzando...una poss.ta' potrebbe esserci se la dev.st fosse minimale...entri -2 3 sigma e "speri/preghi" che recuperi

Centrato, complimenti

ma ti fideresti di un sistema che mediamente perde?...io no perche' un conto e' giocarci un conto metterci sudore

Ovvio, ma se il concetto sopra riesce a tenere le entrate casuali, è robusto per cui si può applicare a cose che funzionano no?

 

[marofib]

difficile..... perche' metti che ci sia dell'overfitting nel ts..e passi.........poi sicuramente ce n'e' anche nel mm...la vedo brutta