FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 1

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Ftse Mib: violazioni significative
by RICCARDO FRACASSO on 17/11/2017 · LEAVE A COMMENT · in ANALISI INDICI BORSE,FTSE MIB
Il Ftse Mib ha chiuso la seduta a 22.092 punti, registrando un -0,51%.

Il bilancio settimanale è pari ad un -2,07%.

La scorsa settimana:

“La violazione dei minimi di Ottobre (20.021 punti) rappresenterebbe un segnale di stop per eventuali posizioni long in portafoglio.”.

Grafico:

FTSE MIB – Violazione minimi di Ottobre

In settimana abbiamo assistito alla violazione dei minimi di Ottobre (22.021), livello che poteva essere assunto come riferimento di stop ad eventuali posizioni long in portafoglio.

Sviluppo analogo per il settore bancario che ha violato il precedente minimo relativo (minimi di Settembre):

Ftse Italia Banche – Violazione minimi Settembre

Ora, dal punto di vista squisitamente teorico, eventuali recuperi del Ftse Mib e del Ftse Italia Banche non dovrebbero dimostrarsi in grado di rompere convintamente i rispettivi massimi.

Si tratta di teoria che offre un’indicazione, ma non certezze.

Un aspetto che rafforzerebbe il segnale di stop, al momento assente, sarebbe la chiusura settimanale inferiore ai livelli citati.

In questo caso potremmo assistere ad una vera correzione, ancor più se dovessero scattare le vendite nella borsa americana.

Fino ad allora, però, giusto non escludere recuperi.

In un quadro così incerto si continua a prediligere la strategia market neutral esposta ormai da diverso tempo (long S&P – short Ftse Mib).

Riccardo Fracasso

 

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ok ci becchiamo fine settimana

 

[guillermo01]

Preparatevi a scommettere contro i bitcoin

 

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L'era di Trump porta la più bassa volatilità del mercato azionario dall'inizio degli anni '60 Mentre politicamente turbolenti, i 12 mesi dopo l'elezione di Trump hanno visto una bassa volatilità Leggi il prossimo La Federal Reserve guadagna un idraulico in capo con Jay Powell © AP Condividi su Twitter (apre una nuova finestra) Condividi su Facebook (apre una nuova finestra) Condividi su LinkedIn (apre una nuova finestra) Salvare Salva su myFT NOVEMBER 13, 2017 John Authers e Joanna S Kao 64 commenti L'anno dopo la vittoria a sorpresa di Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane sono stati i mesi più tranquilli per il mercato azionario statunitense in oltre mezzo secolo. Dal giorno delle elezioni, il cambio giornaliero dell'indice S & P 500, l'indice più seguito delle azioni statunitensi, è stato solo dello 0,31% in quanto l'indice blue-chip ha stabilito nuovi massimi storici. Questo è il cambiamento giornaliero più basso in oltre 50 anni. Molti hanno espresso sorpresa per il fatto che i mercati siano rimasti calmi in mezzo al rischio per il programma di armamento nucleare della Corea del Nord , ma esiste un precedente storico per un forte contrasto tra la forte performance degli stock e uno scenario politico turbolento. Un'analisi del Financial Times sui ritorni storici per l'S & P 500, risalente al suo inizio nel 1927, mostra solo un periodo precedente con una volatilità media più bassa. Anche i 12 mesi più tranquilli registrati hanno subito uno shock politico, iniziando una settimana dopo l'assassinio di John F. Kennedy nel 1963. Il periodo ha visto un movimento medio giornaliero di appena lo 0,25%. Condividi questo grafico Durante quei 12 mesi, gli Stati Uniti hanno anche assistito alla campagna presidenziale tra Lyndon Johnson e Barry Goldwater, che all'epoca si pensava di segnalare nuovi livelli di acrimonia e il superamento della risoluzione del Golfo di Tonkin che ha aperto la strada a una grande espansione degli Stati Uniti. coinvolgimento nella guerra del Vietnam. La crisi dei missili cubani del 1962, quando il mondo arrivò il più vicino alla guerra nucleare, era ancora fresca nei ricordi. Nell'ultimo mezzo secolo, l'indice si è mosso in media dello 0,72% al giorno, più del doppio della volatilità registrata quest'anno. Oltre al basso livello di volatilità realizzata nello S & P 500, gli investitori si sono anche opposti alla volatilità futura in un modo che dimostra che non sono troppo preoccupati per la ripresa. L'indice Vix del CBOE, derivato dai prezzi delle opzioni S & P 500 a 30 giorni e lanciato nel 1990, ha raggiunto il livello più basso di intraday a luglio e rimane vicino a tale livello. La strategia di "vendere vol", o scommettere su una caduta del Vix nel mercato dei futures, ha avuto un enorme successo sotto il signor Trump. Negli ultimi 12 mesi, il fondo negoziato in borsa offerto da BlackRock che riproduce il risultato della vendita del Vix ha guadagnato circa il 200%. "Le basse strategie di volatilità sono state anche uno dei principali beneficiari dei programmi di acquisto delle banche centrali , con tali interventi che potrebbero rafforzare la convinzione che il" basso vol "dovrebbe essere equiparato al basso rischio", ha affermato Jacob Mitchell, Chief Investment Officer di Antipodes Partners a Sydney. Ha anche avvertito: "Quanto più a lungo persiste un ambiente a bassa volatilità, tanto maggiore sarà il drawdown medio del mercato azionario al termine". La combinazione di bassa volatilità con rendimenti molto elevati ha generato eccezionali rendimenti corretti per il rischio, che sono solitamente misurati dal "rapporto di Sharpe", che divide i rendimenti annuali in base alla volatilità annuale. "Gli indici Sharpe erano più alti un paio di volte negli anni '50 e negli anni '90, ma l'attuale rapporto Sharpe metterebbe questo rally nello 0,3% dei migliori tempi della storia", ha dichiarato Vincent Deluard, responsabile della strategia macro globale presso INTL FCStone . "Lascia che affondi: questo mercato azionario è migliore del 99,7 per cento dei tempi dal 1900."

 

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Prestito del mercato di Cleveland Fed Slams 'Predatory' nel rapporto
Di
Julie Verhage
13 novembre 2017, 15:46 CET Aggiornato su 13 novembre 2017, 19:43 CET

• Gli autori dicono che il prestito peer-to-peer necessita di regolamentazione
• Lo studio dice che i tassi di delinquenza sono in aumento a un ritmo allarmante

La Cleveland Federal Reserve Bank ha sbattuto il business del prestito peer-to-peer, definendolo predatorio e chiedendo più regolamentazione.


"I segni di problemi nel mercato P2P stanno comparendo", ha detto in una relazione lascorsa settimana un gruppo guidato dall'Economo per la Ricerca Senior Yuliya Demyanyk . "I default sui prestiti P2P sono aumentati ad un ritmo allarmante, simile a quello degli aumenti delle crisi dei mutui subprime precedenti al 2007, dove i prestiti di ogni annata hanno un rendimento peggiore di quelli degli anni di origine precedenti".


Le piattaforme di prestito peer-to-peer o marketplace sono emerse in seguito alla crisi finanziaria quando le vie più tradizionali del prestito si sono prosciugate. Corrispondono ai mutuatari con gli investitori e accorciano le approvazioni dei prestiti. La crescita per il settore è stata sbalorditiva. Mentre i sostenitori dell'innovazione sostengono che ci sono una serie di vantaggi per i consumatori, come l'offerta di credito a coloro che altrimenti non lo otterrebbero o aiutando altri a rifinanziare il costoso debito con carta di credito, i ricercatori della Fed non sono d'accordo.

alimentato


"Troviamo che, in media, i mutuatari non utilizzano i prestiti P2P per rifinanziare prestiti preesistenti, i punteggi di credito in realtà diminuiscono per anni dopo l'indebitamento della P2P e i prestiti P2P non vanno ai mercati sottoserviti dal sistema bancario tradizionale", squadra trovata Hanno utilizzato i dati dell'ufficio di credito TransUnion, esaminando circa 90.000 persone che hanno ricevuto prestiti P2P dal 2007 e 2012 e circa 10 milioni che non ne hanno ricevuto uno.


I ricercatori hanno scoperto che solo i mutuatari di grado più elevato hanno ricevuto migliori tassi di interesse al momento di rifinanziare il debito della carta di credito, mentre quelli in uno dei gruppi più rischiosi non avrebbero avuto tassi migliori e potrebbero anche pagare di più.

Per quanto riguarda l'affermazione che i prestiti sul mercato possono aiutare i mutuatari ad aumentare il loro punteggio di credito, gli autori hanno trovato il contrario. I punteggi di credito dei mutuatari P2P in realtà diminuiscono in modo sostanziale e i tassi di delinquenza aumentano dopo aver assunto un simile prestito rispetto a quelli che non lo hanno fatto.

"I prestiti P2P assomigliano a prestiti predatori in termini di segmenti del mercato dei consumatori che servono e del loro impatto sulle finanze dei consumatori", ha concluso il team. "Dato che i prestatori di P2P non sono regolamentati o controllati per leggi antipredatorie, i legislatori e le autorità di regolamentazione potrebbero dover rivedere la loro posizione sui mercati di prestito online".

Nathaniel Hoopes, direttore esecutivo della Marketplace Lending Association, non è d'accordo con le conclusioni. Ha fatto riferimento a uno studio precedente di due banche della Federal Reserve che analizzavano prestiti a LendingClub Corp., uno dei maggiori operatori del settore.

"Nonostante il titolo fuorviante, questo non è uno studio sul prestito di mercato, che costituisce solo una piccola percentuale dei dati", ha detto Hoopes in una e-mail. "Quando la Federal Reserve di Chicago e di Philadelphia ha pubblicato uno studio approfondito esclusivo sui prestiti sul mercato, hanno raggiunto la conclusione opposta."

 

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solo il 16% crede in questa buffonata

 

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Ciao Iron come sempre grazie per la didattica!

Ieri non riuscivo a collegarmi al sito, sto recuperando facendo gli straordinari…
Sempre per didattica, ti chiedo cortesemente quando puoi di darmi un tuo parere e/o di correggermi su queste considerazioni:

-crudo daily: come hai detto, senza stupore tu e con stupore io, si è fermato sulla mediana forchetta daily, sta ritracciando leggermente ma non è ancora apparsa una ribassista. Prendendo come massimo l’ultimo del 8/11 (e logicamente il minimo del 21/6), per vedere a che livello si attiverebbe una ipotetica ribassista sul daily, spannometricamente, tiro la parallela alla base 21/6- 8/11 passante per il mimimo del 9/10 e vedo che siamo sui 53 (oggi)- 54 (tra una settimana). Ancora lontano, quindi sto fermo. Consentimi l’approssimazione ma è per fissare più o meno il livello. Logicamente se va a fare nuovi massimi si ritraccerà l’ipotetica forchetta da quelli.

-crudo h4: presenza di indiani sell, i primi a 54 (dove vedo anche un consistente reverse sell), appoggio di oggi sulla media giornaliera, la ribassista si è attivata, giusto? Oppure la candela deve stare tutta fuori dall’area azzurra? (che poi non è una ribassista perché è inclinata verso l’alto ma ci siamo capiti…)

-crudo daily trinity: terza freccia gialla (la prima a 54,50) e serie di eccessi, bollinger inferiore che viaggia oggi attorno a 50,50 in salita
-crudo h4 trinity: vedo 4 frecce gialle e una serie di eccessi rialzisti

Operativamente:
-Seguendo la ciclica e volendo cavalcare il mensile inverso per uno short, devo aspettare sul daily come si comporta l’oscillazione inversa settimanale e come chiuderà.
-Seguendo il lupo ribassista devo attenderne l’attivazione attorno ai livelli che hai mostrato.
-Seguendo forchetta h4, non è ancora il momento di entrare short, giusto?
-Seguendo il trinity daily, si sarebbero comunque potuti fare degli ingressi short alle frecce gialle (andati in stop tranne l’ultimo che si starebbe tenendo, o in alternativa piramidando con un punto di pareggio allo stato attuale attorno a 55,50) oppure no? Porta pazienza se te lo chiedo di nuovo ma per troppo tempo ho pensato acriticamente “gialla short - azzurra long” e questa cosa non sono ancora riuscito a farmela entrare bene in testa...in pratica nel grafico che ti allego dal punto 4 in poi mi perdo: come mi dovrei muovere?

Un grande grazie di tutto buona giornata!

PS : Comunque Iron anche sui “musi gialli” il grafico weekly è pazzesco… 3 appoggi sulla media mensile, 3 su 4 inversioni long segnalate e arrivo in corrispondenza della mediana…

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Vedi l'allegato 452375

allora Dave hai detto bene quando anticipi con le tue idee una ipotetica forchetta puoi disegnare un canale equidistante con base 21/6 e 8/11 passante per il 9/10 così puoi renderti conto dove potrebbe trovarsi la rottura della red zone. Scusa non ho capito a cosa si riferisce 53/ 54 forse daily? Non trovo conferme! Spiegati

 

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Ciao Iron come sempre grazie per la didattica!

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-crudo daily: come hai detto, senza stupore tu e con stupore io, si è fermato sulla mediana forchetta daily, sta ritracciando leggermente ma non è ancora apparsa una ribassista. Prendendo come massimo l’ultimo del 8/11 (e logicamente il minimo del 21/6), per vedere a che livello si attiverebbe una ipotetica ribassista sul daily, spannometricamente, tiro la parallela alla base 21/6- 8/11 passante per il mimimo del 9/10 e vedo che siamo sui 53 (oggi)- 54 (tra una settimana). Ancora lontano, quindi sto fermo. Consentimi l’approssimazione ma è per fissare più o meno il livello. Logicamente se va a fare nuovi massimi si ritraccerà l’ipotetica forchetta da quelli.

-crudo h4: presenza di indiani sell, i primi a 54 (dove vedo anche un consistente reverse sell), appoggio di oggi sulla media giornaliera, la ribassista si è attivata, giusto? Oppure la candela deve stare tutta fuori dall’area azzurra? (che poi non è una ribassista perché è inclinata verso l’alto ma ci siamo capiti…)

-crudo daily trinity: terza freccia gialla (la prima a 54,50) e serie di eccessi, bollinger inferiore che viaggia oggi attorno a 50,50 in salita
-crudo h4 trinity: vedo 4 frecce gialle e una serie di eccessi rialzisti

Operativamente:
-Seguendo la ciclica e volendo cavalcare il mensile inverso per uno short, devo aspettare sul daily come si comporta l’oscillazione inversa settimanale e come chiuderà.
-Seguendo il lupo ribassista devo attenderne l’attivazione attorno ai livelli che hai mostrato.
-Seguendo forchetta h4, non è ancora il momento di entrare short, giusto?
-Seguendo il trinity daily, si sarebbero comunque potuti fare degli ingressi short alle frecce gialle (andati in stop tranne l’ultimo che si starebbe tenendo, o in alternativa piramidando con un punto di pareggio allo stato attuale attorno a 55,50) oppure no? Porta pazienza se te lo chiedo di nuovo ma per troppo tempo ho pensato acriticamente “gialla short - azzurra long” e questa cosa non sono ancora riuscito a farmela entrare bene in testa...in pratica nel grafico che ti allego dal punto 4 in poi mi perdo: come mi dovrei muovere?

Un grande grazie di tutto buona giornata!

PS : Comunque Iron anche sui “musi gialli” il grafico weekly è pazzesco… 3 appoggi sulla media mensile, 3 su 4 inversioni long segnalate e arrivo in corrispondenza della mediana…

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h4 la ribassista si attiva con chiusura barra sotto la red zone in questo caso dopo la rottura della media gialla h4 poi è arrivata la rottura della media daily e sui minimi (proprio sulla attivazione del lupo) sono arrivati in soccorso gli indiani long. E' vero che non è una ribassista perchè è inclinata verso l'alto chiamiamola laterale ribassista se vuoi, e poi altra considerazione se il prezzo faceva un movimento a ribasso fino alla parte bassa della forchetta per te non era un movimento ribassista lo stesso??? Facendo una similitudine potrebbe essere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto..

 

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Ciao Iron come sempre grazie per la didattica!

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Operativamente:
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-Seguendo il lupo ribassista devo attenderne l’attivazione attorno ai livelli che hai mostrato.
-Seguendo forchetta h4, non è ancora il momento di entrare short, giusto?
-Seguendo il trinity daily, si sarebbero comunque potuti fare degli ingressi short alle frecce gialle (andati in stop tranne l’ultimo che si starebbe tenendo, o in alternativa piramidando con un punto di pareggio allo stato attuale attorno a 55,50) oppure no? Porta pazienza se te lo chiedo di nuovo ma per troppo tempo ho pensato acriticamente “gialla short - azzurra long” e questa cosa non sono ancora riuscito a farmela entrare bene in testa...in pratica nel grafico che ti allego dal punto 4 in poi mi perdo: come mi dovrei muovere?

Un grande grazie di tutto buona giornata!

PS : Comunque Iron anche sui “musi gialli” il grafico weekly è pazzesco… 3 appoggi sulla media mensile, 3 su 4 inversioni long segnalate e arrivo in corrispondenza della mediana…

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mentre a riguardo della ciclica lo sai sono una frana farai meglio tu, i cicli non sono mai uguali però se pensi che sia in chiusura o partenza un determinato ciclo segui la sua forchetta corrispondente , non dimenticare che a volte possono esserci più ipotesi di inversione invalidate affinchè parta un ciclo.
per il lupo devi aspettare la sua attivazione sotto la 1/3
Quando compare una dinamica di inversione in questo caso ribassista l'entrata deve effettuarsi sulla rottura della red zone, lo stop posizionato sul punto C della forchetta in questo caso l'ultimo massimo (o poco sopra per evitare fregature)
sul daily il trinity l'ultimo segnale valido è quello long di fine agosto quelli sell gialli venuti dopo non sono validi per il sistema poi se vuoi uscire dal long sulla prima gialla è tuo discrezionale, Attualmente abbiamo solo degli eccessi rialzisti quindi condizione 1 e rimaniamo in attesa che il prezzo ci dia dei segnali long quando tornerà sotto la bb inferiore e poi la romperà a rialzo per cui condizione 2, è chiaro???

 

[ironclad]

usdjpy h4 inizio divergenza da recuperare partito poco sopra a 110, primo indiano sell che aspetta un gain o chiusura in pari a 110.70. Da notare il minimo esatto sulla gialla e la rottura della media settimanale bianca