ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
inserisci il nuovo file tpl dentro la tua cartella templates e vediamo se siamo tutti allineati
FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 1
- Creatore Discussione giapao
- Data di Inizio
- Stato
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
stoxx 50 molto probabilmente la rottura del massimo o minimo di agosto ci dirà molto sulle prossime intenzioni, a vederlo così mi sembra che questo massimo sia solo un pull dopo la rottura della parte bassa della rialzista è andato pure ad attaccare la trigger line, per cui se riesce a rientrare dentro la rialzista è facile che ci sia prosecuzione a rialzo mentre se rientra dentro la ribassista andrà ad attaccare nuovamente la trigger line ed è facile la continuazione a ribasso
Bip 74
Forumer attivo
Domattina inserisco il nuovo file tpl, poi ti dico cosa salta fuori.( il broker è XM e l’indice è Ita cash 40)
Grazie 1000 Iron!!
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
Perché una divergenza di tendenza nell'S & P 500 e nel VIX potrebbe significare problemi per gli stock
Pubblicato: 29 agosto 2018 10:28 ET
L'indice della paura non si comporta come dovrebbe
iStockphoto
Di
SUECHANG
REPORTER DEI MERCATI
L'indice S & P 500 e l'indice di volatilità di Cboe - il cosiddetto indice di paura - tendono a evolversi in direzioni opposte in quanto gli investitori hanno meno preoccupazioni quando il mercato azionario si mobilita e viceversa.
Tuttavia, nei giorni scorsi, questa relazione ben coreografata è stata messa fuori equilibrio, con il VIX che si libra notevolmente sopra i suoi minimi di 52 settimane anche se l'indice delle large cap continua a ritagliarsi nuovi record.
Il VIX è una misura delle aspettative del mercato per la volatilità nei prossimi 30 giorni ed è calcolato a partire dalle volatilità implicite delle opzioni dell'indice S & P 500. Una lettura bassa indica un mercato calmo mentre un numero più alto suggerisce un'elevata incertezza.
Dana Lyons, partner di J. Lyons Fund Management Inc., ritiene che questa divergenza meriti un esame più approfondito, dato che tali disconnessioni hanno in precedenza annunciato tempi difficili per gli stock.
Lyons ha sottolineato che l'S & P 500 SPX, -0.10% chiuso a un record il 21 agosto ma il VIX VIX, + 3,18% si è concluso a oltre il 40% sopra il minimo di chiusura a 52 settimane di 9,14 da novembre.
Questo è accaduto solo altre tre volte negli ultimi due decenni, e quelli sono stati tutti seguiti da alcuni "tempi molto infausti" per le azioni, ha detto.
Come mostra il grafico sottostante, divergenze simili si sono verificate da dicembre 1999 a marzo 2000, da aprile 2007 a ottobre 2007 e da dicembre 2014 a febbraio 2015, mentre i rendimenti a breve termine a seguito di tali eventi sono stati piuttosto deprimenti, con un rendimento mediano negativo dell'11,3% nel l'anno seguente.
J. Lyons Fund Management Inc.
"Abbiamo visto che queste divergenze richiedono tempo per giocare a ramificazioni negative durante gli eventi negli ultimi 19 anni. Tuttavia, nel complesso, questa divergenza è stata un segnale di avvertimento estremamente coerente e preciso alla fine per gli stock negli ultimi due decenni ", ha scritto sul suo blog .
Nel frattempo, Lyons ha sottolineato che si tratta di un solo punto di dati e se il grafico viene esteso più indietro nel tempo, ci sono stati altri episodi negli anni '90 in cui la relazione tra S & P 500 e VIX si è rotta senza conseguenze negative.
"Dipende molto dal tipo di ambiente di mercato in cui ci troviamo: un mercato toro laico senza vincoli o uno ancora a rischio di gravi mercati di ribasso ciclici. Per quello che vale, siamo nel secondo campo ", ha detto.
Ad eccezione di un drammatico aumento all'inizio di quest'anno, quando gli investitori sono diventati nervosi per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e per l'accelerazione dell'inflazione, il VIX è rimasto in gran parte esteso mentre il mercato ha spinto inesorabilmente il rialzo, aiutando le azioni a segnare il loro mercato rialzista più lungo nella storia la scorsa settimana.
Leggi : Il muro di preoccupazioni di 10 anni che è diventato il mercato toro più lungo, in un grafico
Ciò ha scatenato timori tra alcuni che il mercato azionario stia perdendo terreno e che sia dovuto a una correzione importante, mentre altri sostengono che c'è più spazio per i tori, a fronte di un'economia robusta e di forti utili societari.
Vedi : Mercato azionario probabilmente sottoposto a stress test intensi a settembre
Ma come gli investitori sanno bene, questo mercato è stato difficile da prevedere per anni, con le azioni che continuano a sfidare la gravità.
L'S & P 500 ha chiuso a un record per la terza sessione consecutiva martedì mentre il VIX è salito dell'1,2% a 12,30.
Pubblicato: 29 agosto 2018 10:28 ET
L'indice della paura non si comporta come dovrebbe
Di
SUECHANG
REPORTER DEI MERCATI
L'indice S & P 500 e l'indice di volatilità di Cboe - il cosiddetto indice di paura - tendono a evolversi in direzioni opposte in quanto gli investitori hanno meno preoccupazioni quando il mercato azionario si mobilita e viceversa.
Tuttavia, nei giorni scorsi, questa relazione ben coreografata è stata messa fuori equilibrio, con il VIX che si libra notevolmente sopra i suoi minimi di 52 settimane anche se l'indice delle large cap continua a ritagliarsi nuovi record.
Il VIX è una misura delle aspettative del mercato per la volatilità nei prossimi 30 giorni ed è calcolato a partire dalle volatilità implicite delle opzioni dell'indice S & P 500. Una lettura bassa indica un mercato calmo mentre un numero più alto suggerisce un'elevata incertezza.
Dana Lyons, partner di J. Lyons Fund Management Inc., ritiene che questa divergenza meriti un esame più approfondito, dato che tali disconnessioni hanno in precedenza annunciato tempi difficili per gli stock.
Lyons ha sottolineato che l'S & P 500 SPX, -0.10% chiuso a un record il 21 agosto ma il VIX VIX, + 3,18% si è concluso a oltre il 40% sopra il minimo di chiusura a 52 settimane di 9,14 da novembre.
Questo è accaduto solo altre tre volte negli ultimi due decenni, e quelli sono stati tutti seguiti da alcuni "tempi molto infausti" per le azioni, ha detto.
Come mostra il grafico sottostante, divergenze simili si sono verificate da dicembre 1999 a marzo 2000, da aprile 2007 a ottobre 2007 e da dicembre 2014 a febbraio 2015, mentre i rendimenti a breve termine a seguito di tali eventi sono stati piuttosto deprimenti, con un rendimento mediano negativo dell'11,3% nel l'anno seguente.
"Abbiamo visto che queste divergenze richiedono tempo per giocare a ramificazioni negative durante gli eventi negli ultimi 19 anni. Tuttavia, nel complesso, questa divergenza è stata un segnale di avvertimento estremamente coerente e preciso alla fine per gli stock negli ultimi due decenni ", ha scritto sul suo blog .
Nel frattempo, Lyons ha sottolineato che si tratta di un solo punto di dati e se il grafico viene esteso più indietro nel tempo, ci sono stati altri episodi negli anni '90 in cui la relazione tra S & P 500 e VIX si è rotta senza conseguenze negative.
"Dipende molto dal tipo di ambiente di mercato in cui ci troviamo: un mercato toro laico senza vincoli o uno ancora a rischio di gravi mercati di ribasso ciclici. Per quello che vale, siamo nel secondo campo ", ha detto.
Ad eccezione di un drammatico aumento all'inizio di quest'anno, quando gli investitori sono diventati nervosi per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e per l'accelerazione dell'inflazione, il VIX è rimasto in gran parte esteso mentre il mercato ha spinto inesorabilmente il rialzo, aiutando le azioni a segnare il loro mercato rialzista più lungo nella storia la scorsa settimana.
Leggi : Il muro di preoccupazioni di 10 anni che è diventato il mercato toro più lungo, in un grafico
Ciò ha scatenato timori tra alcuni che il mercato azionario stia perdendo terreno e che sia dovuto a una correzione importante, mentre altri sostengono che c'è più spazio per i tori, a fronte di un'economia robusta e di forti utili societari.
Vedi : Mercato azionario probabilmente sottoposto a stress test intensi a settembre
Ma come gli investitori sanno bene, questo mercato è stato difficile da prevedere per anni, con le azioni che continuano a sfidare la gravità.
L'S & P 500 ha chiuso a un record per la terza sessione consecutiva martedì mentre il VIX è salito dell'1,2% a 12,30.
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
con smartphone sulla mt4 non puoi inserire gli indicatori personali ma puoi avere solo quelli di default per cui tutti i sistemi o le indicazioni personali che ho io vanno a farsi friggere, non li posso inserire. Non ti so dire cosa succede se apri due piattaforme contemporaneamente, ma penso che se sono di differenti broker puoi averle entrambi, si può fare con il pc perchè no con altri supporti.. Mi dispiace ma io non ho neanche lo smartphone non posso aiutarti più di questo, e sinceramente non ho tempo per provare la cosa su quello di mia moglie
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
perfetto
solo ti chiedo di scrivere "sistema forum m30" oppure "sistema forum h1" con il segnale che ha dato, così è più chiaro e puoi ritrovare i segnali dati da te con la funzione cerca con il tuo nick 
bravo
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
è un indicatore zigzag è normale che faccia così, adesso a spiegarlo ci vorrebbe un sacco, per quello ti dicevo di prendere in considerazione quello del minimo del 17 che ormai è bello che formato e fisso, vado per una doccia e tornoCiao Iron allego aggiornamento 30 minuti, notavo che i pallini rossi dell candela delle 10 del 28.8 sono scomparsi e sono ricomparsi sulla candela dell 17.30 di oggiVedi l'allegato 485083
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