FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 1 (39 lettori)
- Creatore Discussione giapao
- Data di Inizio
- Stato
capitan_harlok
Forumer attivo
grazie iron
jolli joker
Forumer storico
Un rapido post per segnalarvi una grossa incongruenza che potrebbe intrappolare molti risparmiatori.
In questi giorni si è parlato molto del petrolio, crollato a livelli mai visti prima. Per molti è una buy opportunity visto che il suo costo oggi è pari a circa 0,11 € al litro. Magari comprando un bell’ETF sull’OIL.
Occhio però. Guardate questo grafico e questa slide. (PREMESSA: sto scrivendo questo post alle h 00.45 di lunedi 20/04/2020 e quindi nelle prossime ore non mi sorprenderei di ritrovarmi addirittura dei dati fortemente diversi proprio a causa di questa anomalia di mercato).
(…) Le storture sembrano derivare soprattutto da attività condotte dallo US Oil Fund, costretto da «condizioni del mercato e richieste dei regolatori» ad operare alcuni aggiustamenti del portafoglio, come spiega in una comunicazione alla Sec: finora investiva solo nella prima scadenza dei futures, il front month, ma da venerdì 17 ha cominciato a spostare il 20% del portafoglio sul contratto del mese successivo. In pratica vende Wti per maggio (contribuendo al crollo delle quotazioni) e compra Wti per giugno. Movimenti banali, salvo che a compierli è il classico elefante nella cristalleria. Lo US Oil Fund – meglio conosciuto dai trader come USO, dal ticker con cui è quotato – era già il più grande Etf sul petrolio del mondo. Ma oggi è diventato davvero gigantesco, al punto da controllare un quarto delle posizioni aperte sul Wti: un dominio senza precedenti, benché favorito dalla ridotta liquidità sul mercato. (…) [Source]
E rieccola qui, la finanza passiva che può devastare il mercato. E in questo caso torniamo a parlare di una nostra vecchia conoscenza, il rollover.
L’ETF ha come sottostante un contratto future. Il contratto più vicino è quello per maggio (il future in scadenza domani) che costa infatti BEN 7 $ meno di un barile per giugno, a causa del “rollaggio” sul contratto successivo. E chi subisce il rollover, con una curva in contango così pauroso, significa problemi con prezzi distorti e forte volatilità.
E poi occhio anche ai contratti successivi. Il gap resta sempre ampio. Maneggiare con cura. E se poi proprio vogliamo investire sul petrolio, magari buttare un ochcio al più “coerente” Brent del Mare del Nord.
In questi giorni si è parlato molto del petrolio, crollato a livelli mai visti prima. Per molti è una buy opportunity visto che il suo costo oggi è pari a circa 0,11 € al litro. Magari comprando un bell’ETF sull’OIL.
Occhio però. Guardate questo grafico e questa slide. (PREMESSA: sto scrivendo questo post alle h 00.45 di lunedi 20/04/2020 e quindi nelle prossime ore non mi sorprenderei di ritrovarmi addirittura dei dati fortemente diversi proprio a causa di questa anomalia di mercato).
(…) Le storture sembrano derivare soprattutto da attività condotte dallo US Oil Fund, costretto da «condizioni del mercato e richieste dei regolatori» ad operare alcuni aggiustamenti del portafoglio, come spiega in una comunicazione alla Sec: finora investiva solo nella prima scadenza dei futures, il front month, ma da venerdì 17 ha cominciato a spostare il 20% del portafoglio sul contratto del mese successivo. In pratica vende Wti per maggio (contribuendo al crollo delle quotazioni) e compra Wti per giugno. Movimenti banali, salvo che a compierli è il classico elefante nella cristalleria. Lo US Oil Fund – meglio conosciuto dai trader come USO, dal ticker con cui è quotato – era già il più grande Etf sul petrolio del mondo. Ma oggi è diventato davvero gigantesco, al punto da controllare un quarto delle posizioni aperte sul Wti: un dominio senza precedenti, benché favorito dalla ridotta liquidità sul mercato. (…) [Source]
E rieccola qui, la finanza passiva che può devastare il mercato. E in questo caso torniamo a parlare di una nostra vecchia conoscenza, il rollover.
L’ETF ha come sottostante un contratto future. Il contratto più vicino è quello per maggio (il future in scadenza domani) che costa infatti BEN 7 $ meno di un barile per giugno, a causa del “rollaggio” sul contratto successivo. E chi subisce il rollover, con una curva in contango così pauroso, significa problemi con prezzi distorti e forte volatilità.
E poi occhio anche ai contratti successivi. Il gap resta sempre ampio. Maneggiare con cura. E se poi proprio vogliamo investire sul petrolio, magari buttare un ochcio al più “coerente” Brent del Mare del Nord.
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
se ho capito ti riferisci al reversal.........da fine novembre 2019 è presente un rvrs sell ottimale con intensità sotto 1, mentre da marzo abbiamo un rvrs long non ottimale.............per capirci la scala va da 1.57 circa in basso più è vicino a 1 o sotto di esso e lo considero ottimale, in questo momento quello long ha intensità 1.55 sufficiente diciamo
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
crucchi nei rettangoli sappiamo che sono partiti dei cicli, il prezzo è stato sempre sostenuto dalla prima media h4 celeste e poi dalla media verde daily, si sono avute delle fasi di ritracciamento sulla rottura della media h4, ed in questo momento il prezzo è proprio su questo supporto per cui avremo una duplice possibilità .............di sfruttare questo supporto per ulteriore spinta up oppure in rottura assistere ad una fase negativa
Coramina
out of this world
Buongiorno,
rispolvero di una teoria che mi ha sempre affascinato e che considero per sviluppo di altre teorie.
Ciascuna delle onde individuate in questa nuova teoria consiste in una fase di innovazione, chiamata anche “rivoluzione tecnologica”, in una fase di applicazione, in cui il numero delle innovazioni rivoluzionarie diminuisce e l’attenzione si concentra pricipalmente sullo sfruttamento e l’estensione delle innovazioni gi`a esistenti, e in una fase conclusiva di saturazione dell’economia e della societ`a con le innovazioni, ovvero un periodo di crisi economica in cui non `e possibile apportare ulteriori estensioni e sfruttamenti delle innovazioni gia` esistenti. Le onde individuate da ˘Smihula sono le seguenti:
• Onda della rivoluzione agraria (1600—1780) • Onda della prima rivoluzione industriale (1780—1880) • Onda della seconda rivoluzione industriale, rivoluzione tecnologica (1880—1940) • Onda della rivoluzione scientifico-tecnologica, terza rivoluzione industriale (1940— 1985)
• Onda della rivoluzione informatica e delle telecomunicazioni (1985—2015) • Ipotetica onda della rivoluzione delle tecnologie post-informatiche (2015—2035) Ciascuna onda, come gia` detto, ha una durata minore rispetto alla precedente, questo in parte `e dovuto al fatto, secondo la rielaborazione di ˘Smihula, che col progredire del tempo le invenzioni e le innovazioni rivoluzionarie diventeranno sempre piu` frequenti, cio` `e dovuto all’importanza che l’economia continuera` a dare, in maniera sempre maggiore, ai settori di ricerca e sviluppo.
https://amslaurea.unibo.it/14898/1/serra_alessandro_tesi.pdf
ironclad
Pitchfork + Harmonic patterns
crucchi..........nei precedenti vediamo forza e sfondamento della bb, cosa che non è presente adesso, quindi ci sono timori per il long
- Stato