Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler - (1 Viewer)

[alvin_angel]

certo che ha senso!

alcuni ts che ho li utilizzavo solo il lunedì...statisticamente raggingevano ottimi PF!

non è che per caso hai dati intraday (5 min mi son sufficienti) di stox o bund di almeno 10 anni....io li ho dal 2008, chissà se i ts che ho perfomano pure dal 2000...sarebbe una ottima consolazione

ciao

ps: ho scritto pure ieri dall'altro parte, ma allo scambio non è mai interessato nessuno....
vabè....li comprerò!

sorry... non ho ne stoxx, ne bund...
spero li troverai presto...
magari barattando i tuoi sistemi con le serie storiche...
spesso funziona...

cia'!!!

PS
ma se qualcuno me li vuole mandare li accetto volentieri...

 

[alvin_angel]

No mi dispiace, come detto non sono cliente.




No,
mi riferisco a questo

https://www.sella.it/ita/trader/eventi-formazione/sellatradingbridge-sviluppatori.jsp

che - però, come detto - è rivolto ai programmatori in C# (quindi non a me).

domani scopriro' cosa vuol dire SDK...
stara' x SideKick?!?!

 

[Imar]

Ami ha un limite nella raccolta (... si blocca) e storaggio dei dati in real time - almeno questa era la situazione quando provai il DDE generico sia con IW che con Sella - per cui non è adatto ad andare a mercato.

Rispetto a TS2000i, Ami (vers.PRO) ha in più la facoltà di poter impostare il timeframe in secondi, il che risolverebbe il problema (o lo attenuerebbe moltissimo) perlomeno in RT, .... se solo funzionasse bene il DDE (inzomma è come nel gioco dell'oca, torna al punto di partenza...)

Credo sia corretto, dato che in passato ho ripetuto più volte la frase qui sopra precisare che la questione è stata appena affrontata sulla yahoo list, ed un utente ha precisato che il supporto di AB suggerisce di "attivare" il DDE generico, lanciando una esplorazione su tutti i simboli di cui si vuole avere il real time. Vi passo il messaggio(senza averlo testato, quindi chi è interessato controlli di persona):
[FONT=verdana,sans-serif]
all the symbols most be "activated" to enter into the streaming list.[/FONT] [FONT=verdana,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,sans-serif]So, I must run an Exploration Code on all symbols every time I restart AB (once a day).[/FONT]
[FONT=verdana,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,sans-serif]The AFL code does not really matter. The simple the better like:[/FONT]
[FONT=verdana,sans-serif]
[/FONT]
[FONT=verdana,sans-serif]buy = sell = short = cover = 0;[/FONT]

Per lavorare "seriamente" è indispensabile andare quantomeno su IB. Qui Ami sembra decisamente affidabile e, per lavorare intrabarra, l'ideale è salvare i TF più corti (1 sec?) e poi utilizzare la possibilità di cambiarli on fly nel codice afl (come hai fatto notare) per giocare con l'intrabarra.
L'unico vero scoglio che ho incontrato sono i 500.000 dati max che, per dati al secondo, fanno solo pochi gg.

Lo scoglio è superabile lavorando - se ho capito bene - sul registro di windows (anche ui vi sono discussioni sulla yahoo list).

Confesso che non ho approfondito perchè il problema precedente era prioritario e poi perchè se cerchi le discussioni in proposito sulla yahoo list ti accorgi che TJ rifiuta di capire (TJ è un genio della programmazione, ma un pò rigido nel vedere il punto di vista altrui..... ) che la gente si incavola non tanto per la presenza di un limite, ma per le conseguenze del suo raggiungimento.

In Metastock, quando raggiungi il limite di dati, smette di aggiungerne altri, per cui ti accorgi subito della cosa. Ami invece cancella i dati più vecchi senza dire nulla, per cui puoi andare avanti per giorni senza accorgerti di nulla.

 

[reef]

Confesso che non ho approfondito perchè il problema precedente era prioritario e poi perchè se cerchi le discussioni in proposito sulla yahoo list ti accorgi che TJ rifiuta di capire (TJ è un genio della programmazione, ma un pò rigido nel vedere il punto di vista altrui..... ) che la gente si incavola non tanto per la presenza di un limite, ma per le conseguenze del suo raggiungimento.

In Metastock, quando raggiungi il limite di dati, smette di aggiungerne altri, per cui ti accorgi subito della cosa. Ami invece cancella i dati più vecchi senza dire nulla, per cui puoi andare avanti per giorni senza accorgerti di nulla.

Potrebbe essere ragionevole il FIFO... Il problema è tenerne conto.
AMI comunque continua a piacermi e non vedo l'ora di trovare un buon motivo per mandare ordini automatici su IB e vedere come si comporta...

PS Del DDE generico non mi fido... Probabilmente è un problema mio ma è così.

 

[alvin_angel]

In Metastock, quando raggiungi il limite di dati, smette di aggiungerne altri, per cui ti accorgi subito della cosa. Ami invece cancella i dati più vecchi senza dire nulla, per cui puoi andare avanti per giorni senza accorgerti di nulla.

Potrebbe essere ragionevole il FIFO... Il problema è tenerne conto.
AMI comunque continua a piacermi e non vedo l'ora di trovare un buon motivo per mandare ordini automatici su IB e vedere come si comporta...

PS Del DDE generico non mi fido... Probabilmente è un problema mio ma è così.

Hola a entrambi...

come a Reef la scelta pare corretta (LIFO)...
mica vorrai perdere gli ultimi?!?!

cmq mi pare che in SELLA se prendi i dati dal socket puoi scegliere a tuo piacimento se il sacrificio deve avvenire in modalita' FIFO, LIFO o SKIFO...
pensaci IMAR...


cia'!!!!!!

 

[reef]

Hola a entrambi...

come a Reef la scelta pare corretta (LIFO)...

Ammazza, sto proprio invecchiando... Non so nemmeno più quel che scrivo.
Reminiscenze da registro di stack dei microprocessori, quando si invecchia i ricordi sono quelli dell'infanzia, perdona...

 

[alvin_angel]

Ammazza, sto proprio invecchiando... Non so nemmeno più quel che scrivo.
Reminiscenze da registro di stack dei microprocessori, quando si invecchia i ricordi sono quelli dell'infanzia, perdona...

allora siamo in due...
pensa te che ero sicuro di aver scritto FIFO...
ovvero First In First (Throw) Out...

massi'... il pensiero si era kapito...

 

[reef]

allora siamo in due...
pensa te che ero sicuro di aver scritto FIFO...
ovvero First In First (Throw) Out...

massi'... il pensiero si era kapito...

Infatti è giusto FIFO, il LIFO è quello dello stack pointer ("call", metto l'indirizzo nello stack, "return" riprendo l'ultimo) ...
Mannaggia...

 

[alvin_angel]

Infatti è giusto FIFO, il LIFO è quello dello stack pointer ("call", metto l'indirizzo nello stack, "return" riprendo l'ultimo) ...
Mannaggia...

ormai sono toppo mentalista... quasi come Briatore...
dato vecchio? sei FUORI!!!!!


te sei troppo tekniko... ci kapisko poko...
a me pareva + giusto il LIFO...
ovvero mantengo (ed elaboro) solo gli ultimi (dati) arrivati...
i piu' vecchi li perdo...

IMAR invece e' piu' contento che non glieli aggiornano...
mah... ciavra' pure i suoi motivi...
ipersegreti... che non rivelera' mai... of course ...

se trovo la paginetta di Sella vedo di postarla...

 

[alvin_angel]

aggiornamento delle "simulazioni" postate a fine luglio 2012...

+ ke altro e' una scusa x mostrare il nuovo Avatar...

il Fondo Liquidita'...