Fiordipesco
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I trading system da soli “funzionano”? Certamente no! E perché mai? Un sistema di trading automatizzato suggerisce di entrare a mercato se si verificano una o più condizione. If (se)…then (allora): ad esempio, se il momentum è maggiore uguale a zero allora long, e viceversa ; oppure se y or/and x then long: se il momentum e/o la pista ciclica sono uguali o maggiori a zero, allora long; oppure ancora se (y, if y then x) allora long: ad esempio se il momentum è maggiore uguale a zero e la pista ciclica sul momentum è maggiore uguale a zero allora long; e così di seguito. Formalmente, cioè dal punto di vista logico, le condizioni non devono essere almeno o contradditorie o tautologiche: condizioni contraddittorie non verificano nessuna condizione di entrata, condizioni tautologiche sono ridondanti. Date le condizioni (che possono essere le più varie, perché le combinazioni sono teoricamente infinite), le conseguenze sono espresse invece in termini di logica binaria, long o short. Mentre il mercato ragiona in logica ternaria: long, short, né-long-né-short (fase laterale). Un ts è semplice se in ogni caso entra a mercato, quindi anche in fase laterale; complesso se filtra la lateralità. Un sistema del tipo se x e y verificano certe condizioni, allora long: è complesso, se e solo se almeno una delle due condizioni filtra la lateralità: ad esempio un ts: se ilmomentum è maggiore uguale a zero e l’adx è maggiore uguale a 20 allora long. E’ una condizione necessaria ma non sufficiente: filtra solo un certo tipo di errori (errori da fase laterale). E possibile filtrare gli errori di tipo due: assolutamente No. Perché non esiste nessuna combinazione possibile di condizioni di entrata a mercato e nessun sistema semplice, uni-condizionato, tale per cui il sistema dato sia necessario e sufficiente: ad esempio la condizione per cui il momentum incrocia lo zero, è una condizione necessaria ma non sufficiente. Non considero qui altri tipi di errore che pure sono connaturati ad ogni ts: errori statistici per esempio, errori di divergenza dovuti alla sfasatura ciclica per esempio. Dalla logica classica al teorema dell’incompletezza. Modus ponendo ponens : se A allora B, A , dunque B. Se il momentum incrocia lo zero, allora long; ma il momentum incrocia lo zero, quindi long. L’algoritmo combinato, logico-matematico, verifica solo il sussistere delle condizioni, ma solo delle condizioni necessarie, considera solo che, se le premesse sono vere (se A allora B, A) allora è vera la conclusione (B). Ma non può in ogni caso stabilire se le condizioni sono anche sufficienti. Per esempio, se mangio allora non muoio, mangio, quindi non muoio. E’ necessario mangiare per non morire, ma non è sufficiente: se mi manca l’ossigeno muoio anche se mangio: mangiare è una condizione appunto necessaria ma non sufficiente. Il rispetto formale è una garanzia necessaria ma non sufficiente. Non si può ovviare neppure incrementando il numero di condizioni, perché un eccesso, se da un lato incrementa la “sicurezza” informativa, da una parte eccede nel ritardare l’entrata oltre un limite che è funzione delle n condizioni, dall’altra incorre in errori circolari. Il teorema dell’incompletezza ci assicura che, date certe condizioni, seguono certe conclusioni (nell’operatività di borsa, si può parlare di decisioni operative), ma che, se n é il numero delle condizioni, non solo le condizioni sono necessarie ma non sufficienti, ma originano sistemi operativi chiusi, rigidi. Non esistono in realtà sistemi chiusi, neppure la matematica è un sistema chiuso. Un sistema è chiuso se e solo se dato un numero n di assiomi (condizioni) seguono certe conclusioni (teoremi o decisioni operative), un sistema è chiuso se è perfettamente deduttivo; ma ogni sistema deduttivo è circoscritto, quindi incompleto anche se completo formalmente. Il ts hanno un valore probabile: ts rigidi (che “fittano” quasi perfettamente un arco temporale sono disastrosi in un successivo arco di tempo), ts meno rigidi sono soggetti all’alternarsi di alti e bassi in qualsiasi orizzonte temporale. Ts rigidi, sono tali se fissano un eccesso di condizioni o- peggio ancora- se adottano costanti nell’algoritmo; ts flessibili non adottano che un numero congruo di condizione e fanno a meno di costanti. Comunque non si può decidere in generale se è meglio la rigidità o la flessibilità nel costruire un sistema. Inoltre entra in gioco il fattore tempo: il momentum e i figliocci prendono in considerazione il tempo come una variabile, perché i prezzi variano in un arco temporale, ma il tempo non influisce sul prezzo. Ipercomprato e ipervenduto sono espressi in funzione del tempo, ma siccome il tempo non influisce sul prezzo, sono evidenti le “sfasature”: un ipervenduto a 30 minuti diventa ipercomprato a 4 ore. Un evidente paralogismo: prendere il tempo come un “etere” in cui il prezzo oscilla e considerarlo come una variabile del prezzo: non c’è corrispondenza tra i due fattori.
