Il mio alcol-ritmo

[artu7]

ciao a tutti...

nome strano per il mio TOPIC: IL MIO ALCOL-RITMO.....

....non sono un ubriacone anzi sono astemio....
....ho altri vizzi piu' interessanti per farmi girare la testa... le Donne ma questo e' un altro discorso...

l'ho chiamato cosi' perche' ho voluto realizzare dei TS che combattano bene i famosi LATERALI (ZIG-ZAG ubriaca TS)...

TS:

FIB
FUT-DAX

funzionano con TF a 15 minuti...

FUT-DAX -------------> back test di 4 anni
FIB -------------> back test di 8 anni

lavorano in OVERNIGHT

 

[artu7]

OTTIMALE SE LAVORANO INSIEME:

1 contratto per il FUT-DAX e 1 contratto su FIB.


CAPITALE NECESSARIO:

-TS FUT-DAX (12.000 margini) + (23.000 MAX DRAW DOWN con back test di 4 anni) = 35.000 Euro
-TS FIB (6.500 margini) + (17.000 MAX DRAW DOWN con back test di 8 anni) = 23.500 Euro

NUMERO OPERAZIONI:

-FIB e FUT-DAX circa 100 operazioni all'anno



se avete qualche domanda o osservazione...

vorrei confrontarmi con voi per migliorare i miei TS...

nel frattempo auguro a tutti voi

BUON 2012

 

[faor72]

++

 

[reef]

OTTIMALE SE LAVORANO INSIEME:

1 contratto per il FUT-DAX e 1 meglio 2 contratti su FIB.
In 48 mesi di back test (vedi grafici) solo 8 mesi si sono chiusi negativamente mentre per gli altri 40 sono risultati positivi, rendendo il DRAW DOWN tra le altre cose quasi nullo...

CAPITALE NECESSARIO:

-TS FUT-DAX (12.000 margini) + (23.000 MAX DRAW DOWN con back test di 4 anni) = 35.000 Euro
-TS FIB (6.500 margini) + (17.000 MAX DRAW DOWN con back test di 8 anni) = 23.500 Euro

NUMERO OPERAZIONI:

-FIB e FUT-DAX circa 100 operazioni all'anno

se avete qualche domanda o osservazione...

vorrei confrontarmi con voi per migliorare i miei TS...

nel frattempo auguro a tutti voi

BUON 2012

Buongiorno a te.

Qualche domanda:
1. I due sistemi FIB e DAX sono totalmente indipendenti, nel senso che gli algoritmi dell'uno non influenzano in nessun modo l'altro?
2. L'hai usato/lo usi a mercato?
3. I parametri di tuning sono fissi per l'intero periodo osservato o sono adattativi? Se sì puoi dirci su che frame temporale e, per grandi linee, su che basi l'hai costruito?
4. Come hai affrontato il problema dell'overfitting?

Grazie anticipatamente per la disponibilità e complimenti per le performances.

 

[artu7]

Buongiorno a te.

Qualche domanda:
1. I due sistemi FIB e DAX sono totalmente indipendenti, nel senso che gli algoritmi dell'uno non influenzano in nessun modo l'altro?
2. L'hai usato/lo usi a mercato?
3. I parametri di tuning sono fissi per l'intero periodo osservato o sono adattativi? Se sì puoi dirci su che frame temporale e, per grandi linee, su che basi l'hai costruito?
4. Come hai affrontato il problema dell'overfitting?

Grazie anticipatamente per la disponibilità e complimenti per le performances.

-sono 2 TS completamenti differenti...
-si sto usando il TS su FUT-DAX con soldini veri, il TS su FIB solo in paper, l'ho sospeso per il divieto short selling (spero che lo tolgano il 15 gennaio)...
-la struttura dei TS e' rigida, non sono adattivi (troppo semplice ed illusorio)
-TF su DAX e FIB 15 minuti (ma quello su FIB gira bene su tutti gli orari lavora sulla base di valori di prezzi raggiunti)
-sono 8-10 righe di programma i segnali vengono generati con un algoritmo semplicissimo... appunto per questo e' difficile realizzarlo!!

come scrivevo altrove bisogna prima andare a fondo di come e' l'essere umano....fatto di egoismi, IL VOLER TUTTO SUBITO, l'incapacita' di perdere ecc..

per realizzare un TS... di certo non seguo la "roba" scritta nei libri...non vale niente o quasi... anzi si fa peggio...

hai realizzato un tuo TS? volevo sapere che TF utilizzi, su quali strumenti e a quali problemi sei andato in contro che non riesci a risolvere!!

magari riesco a darti una mano

ciao

 

[reef]

-sono 2 TS completamenti differenti...
-si sto usando il TS su FUT-DAX con soldini veri, il TS su FIB solo in paper, l'ho sospeso per il divieto short selling (spero che lo tolgano il 15 gennaio)...
-la struttura dei TS e' rigida, non sono adattivi (troppo semplice ed illusorio)
-TF su DAX e FIB 15 minuti (ma quello su FIB gira bene su tutti gli orari lavora sulla base di valori di prezzi raggiunti)
-sono 8-10 righe di programma i segnali vengono generati con un algoritmo semplicissimo... appunto per questo e' difficile realizzarlo!!

Avevo sperimentato alcuni TS sul FIB a 15min, alla fine avevo scoperto che bastava una semplice SMA(80) per avere risultati quasi sorprendenti.

Analizzando meglio i DD e i punti di ingresso, ho capito che il tutto era legato alla "fortuna" di entrare (e ovviamente uscire) al momento giusto. Psicologicamente ingestibile.

Gli algoritmi AT "puri" non mi interessano più, ma se hai voglia di dire quali sono gli elementi qualificanti del tuo sistema forse potrebbe uscirne una discussione interessante.

Ciao e buon anno.

 

[100pezzi]

Artu7 ti faccio i miei complimenti x i ts l'unica cosa che posso consigliarti in base alla mia esperienza è quella di abbandonare i timeframe a minuti ed utilizzare quelli a volume che hanno il pregio di adattarsi automaticamente alla velocità del mercato. Saluti.

 

[artu7]

Artu7 ti faccio i miei complimenti x i ts l'unica cosa che posso consigliarti in base alla mia esperienza è quella di abbandonare i timeframe a minuti ed utilizzare quelli a volume che hanno il pregio di adattarsi automaticamente alla velocità del mercato. Saluti.

grazie

e' una novita' per me non avevo mai sentito parlare di TF volume!!

io utilizzo VT...

non so se esistono per VT questi tipi di grafici..

te hai realizzato dei TS?

come funzionano? in un primo momento tutti i TS che realizzavano mi davano un equity sempre piatto fino a meta' 2007...

anche ora a dir la verita' se scompongo gli equity LONG-SHORT ho sempre il periodo 2003-2007 con un equity SHORT piatto e poi parte...

una cosa strana!!

 

[artu7]

Avevo sperimentato alcuni TS sul FIB a 15min, alla fine avevo scoperto che bastava una semplice SMA(80) per avere risultati quasi sorprendenti.

Analizzando meglio i DD e i punti di ingresso, ho capito che il tutto era legato alla "fortuna" di entrare (e ovviamente uscire) al momento giusto. Psicologicamente ingestibile.

Gli algoritmi AT "puri" non mi interessano più, ma se hai voglia di dire quali sono gli elementi qualificanti del tuo sistema forse potrebbe uscirne una discussione interessante.

Ciao e buon anno.

se vuoi posso darti delle dritte se ci riesco...

che problemi riscontri nei tuoi TS?

questo 3D l'ho aperto per confrontare i vari TS...e capirne insieme le problematiche, tentare di risolverle e per trarne spunti...

non posso spiegare "i miei segreti" scoperti dopo ore e ore di studio sopratutto a tarda notte (3-4 del mattino)...e' capitato diverse volte che mentre digitavo prendevo sonno..

certe "scoperte" a dire la verita' si fanno anche per caso...

basta provare e riprovare.. ed avere la fortuna di scoprire qualcosa di interessante...

soprattutto per il TS su FIB e' una "scoperta misteriosa" anche per me del suo funzionamento...

almeno per ora non posso diffondere il logaritmo, nel futuro se avro' guadagnato abbastanza "lo spero" potro' anche svelare qualcosa..

ora no... sono ancora un poveraccio... "alcol-ritmizzato..."

piuttosto... evetualmente potrei inviare i segnali.. ci pensero'

 

[100pezzi]

x impostare i volumi su vt devi andare esattamente dove imposti il tf a tempo e le prime due voci sono grafico x tick e grafico x volumi

sul fib io imposto nvol dai 300 ai 500 (x avere candele simili al 15 min)