Azioni Italia Il mio approccio sistematico alle azioni (1 Viewer)

[gasta]

SALVE, volevo qui mostrare alla platea il mio sistema sulle azioni italiane: si tratta di un TS basato sull'uso di una sola media mobile, è un trend follower e lavora in overnight, le regole di entrata (long, short e stop&reverse) sono rigorosamente ferree mentre il money e risk management può essere adattato alle proprie esigenze ed è perciò soggettivo. Dopo aver fatto un backtest su un periodo abb ampio, ho deciso di farlo girare in forward test per vedere come si sarebbe comportato ed ecco i risultati con tanto di eseguiti (gli ultimi 33) da luglio 2008 fino ad oggi, eseguiti consultabili e facilmente verificabili da tutti, il tutto alla luce del sole, senza se e senza ma come purtroppo si vede di rado in questo ambito

 

[SL66]

scusa la mia ignoranza in materia, dalla tua tabella si evince un'entrata domani su terna a 2.35?
o sbaglio

 

[gasta]

scusa la mia ignoranza in materia, dalla tua tabella si evince un'entrata domani su terna a 2.35?
o sbaglio

hai ragione, adesso ho corretto..., STM è short da venerdì in chiusura mentre TERNA è long con ultimo eseguito il 30 gennaio a 2,35

 

[SL66]

hai ragione, adesso ho corretto..., STM è short da venerdì in chiusura mentre TERNA è long con ultimo eseguito il 30 gennaio a 2,35

 

[gasta]

ah mi raccomando se avete dubbi o se trovate qualche incongruenza o errore segnalateli, sempre pronto a spiegare e correggere in meglio ovviamente

 

[gasta]

altre piccole precisazioni a proprosito del TS che mi sembrano doverose:

- il TF utilizzato è il DAILY, tuttavia qualche grafico è stato valutato su scala più ampia, es il crude oil su TF mensile
- non è stato previsto lo stop loss mentre è stato previsto un take profit (anke se il money management nn è implementato nel TS);
- la qtà di azioni e il capitale investito nella realtà sono parametri soggettivi, io ho usato nella simulazione una somma che in media arriva fino a 20.000 euri;
- alcune posizioni (poche in verità) sono state gestite in intraday (anke in after) per ottimizzare il timing di entrata/uscita dal trade
- il TS è stato applicato anke ad altri strumenti oltre alle azioni, come indici o future (es petrolio e DAX)

 

[robom1]

Beato te che hai fatto 65.000 euro.

 

[robom1]

C'è un sistema che conosco che funziona con una sola media mobile, time frame 30 minuti ed alcune regole; l'autore dice che basta crederci ed in effetti è proprio cosi.

 

[gasta]

Beato te che hai fatto 65.000 euro.

eh magari robom , io ho parlato di simulazione, infatti alcuni trades nn sono stati eseguiti nella realtà a causa ad es del blocco dello short, es il petrolio non ho potuto shortarlo come pure il DAX future anke se l'indicazione era quella, poi il capitale impiegato come ho ripetuto è un parametro soggettivo e variabile...ah considera poi che ci sono le tasse da pagare sighhh ,

 

[gasta]

C'è un sistema che conosco che funziona con una sola media mobile, time frame 30 minuti ed alcune regole; l'autore dice che basta crederci ed in effetti è proprio cosi.

con tutto il rispetto io ci crederò quando avrò degli eseguiti da valutare anke se solo nell'ambito di una simulazione o backtest...in effetti anke la mia media moblie in realtà ne vale ben 2