christiano
Forumer attivo
RSILE AND CUSUM ANALYSIS
Ciao.
Cerco di riassumerti la metodologia. Il mercato ha dei trend che si ripetono in salita o in discesa che possiamo considerare dominanti. E’ come un elastico che si tira da una parte e poi dall’altra. Queste vibrazioni devono essere pulite dal rumore di fondo. Per far questo ho costruito un indicatore sintetico e rapporto il valore attuale a quello di tutta la serie storica trasformandolo in percentile. A sua volta l’indicatore in base alla serie storica ha una zona superiore ed inferiore a due bande che delimitano la zona neutrale. In un altro grafico si calcolano la somma cumulativa delle variazioni (CUSUM) dell’indicatore per riassumere il trend. In poche parole se CUSUM è in salita significa che l’indicatore ha tendenza a rimanere sopra la sua media, se ha tendenza negativa il contrario se è piatto vuol dire che è neutrale. Queste analisi vengono ripetute sui 3 frames weekly, daily e hourly. Quest’ultimo è il più importante per stabilire l’operatività di trading.
Cerchiamo di vedere l’attuale situazione di mercato.
FRAME WEEKLY
Frame weekly valore 0,75 lettura precedente 0,79
La zona celeste indica i changing point, ossia i punti in cui il trend sta cambiando.
Il segnale ribassista arrivato la scorsa settimana ha avuto le sue brave conferme. Anche se esiste visto lo stato degli indicatori veloci la probabilità di un pull back, la fine del rally della seconda guerra del Golfo sembra essere arrivata. E’ più che mai probabile che riprenda + cattivo che mai il bear trend secolare che ci aspetta
La rottura della linea di supporto di medio termine con grossi volumi è stata confermata e rinforzata dalla engulfing bearish da manuale e dal rientro nel box di congestione. La strada verso i 24800 sembra tracciata.
FRAME DAILY
Frame daily valore 0.72, lettura venerdì precedente 0.41
In questo frame l’indicatore è ancora al ribasso e per la prima volta nel 2004 ha superato la banda centrale della neutralità. E’ evidente anche la divergenza negativa sull’indicatore. E questo è il suo CUSUM adesso piazzato in una zona di possibile TOP assoluto.
Quanto più le zone celesti sono dense tanto + significa che un trend è contrastato. Queste visioni panoramiche rendono evidente le zone di top e di bottom dove il trend in atto prima di cambiare inizia ad essere contrastato. E’ importante notare che il CUSUM a differenza degli altri indicatori tende ad avere trend definiti.
Si rafforza la mia idea che i massimi di due settimane fa potrebbero rappresentare il top di periodo e l’obbiettivo max. della correzione partita esattamente un anno fa.
FRAME HOURLY
Ed infine veniamo al + importante per l’operatività spicciola, quello hourly:
Lettura attuale 0,22 quindi con un valore così basso è probabile un rimbalzo. Il prossimo rimbalzo sarà da osservare bene, perché d’ora in poi c’è da aspettarsi movimenti + bruschi sia al rialzo che al ribasso, con forte incremento della volatilità.
Questo è uno zoom sulle ultime settimane
Da qui si vede come opero. Per la posizione di trading nelle valli (frecce verdi) si va lunghi (Bull Spread) nei picchi si reverta corti con il bear spread (frecce rosse).
E questo è il suo CUSUM
Il CUSUM sull’hourly da un segnale di inversione significativo. Di strada al ribasso ce ne abbiamo tanta e la velocità di ribasso accompagnata dalla volatilità che aumenterà deve metterci in allerta e far prestare la massima attenzione a non farci trovare contro trend. Per mesi in bassa volatilità il mercato ha perdonato, ma se inverte con volumi e volatilità non ci fa più salire sul treno. OKKI molto aperti ed è molto pericoloso mediare contro trend.
BATTLEPLAN
Sul battleplan questo era il grafico ottenuto la scorsa settimana (su C4):
Quello è questo di questa settimana (su F4):
La visione ribassista del battleplan alla fine ha avuto la meglio sui manovratori al rialzo. E questa settimana è più sudista che mai. Siccome tutti aspettano il rimbalzo del mercato attenzione ad operare con il lato sud scoperto.
Infine un cenno sugli OI:
La visione rialzista della scorsa settimana è ancora presente sulle MIBO specie su Aprile, dove ancora è presente un eccesso di PUT vendute. Dopo mesi di bassa volatilità sono ancora presenti molti venditori di PUT con P/C su aprile di 1,23 (da 1,41 d3ella scorsa settimana). Più equilibrate le scadenze + lunghe. La base + trattata su aprile è stata la 27k con 2318 CALL e 1368 PUT. Sono posizioni lunghe di volatilità. Su F4 con scarsi volumi il range identificato nella settimana è 25k-29k. Sul FIB rullaggio terminato con poco meno di 14000 pezzi.
Ciao.
Cerco di riassumerti la metodologia. Il mercato ha dei trend che si ripetono in salita o in discesa che possiamo considerare dominanti. E’ come un elastico che si tira da una parte e poi dall’altra. Queste vibrazioni devono essere pulite dal rumore di fondo. Per far questo ho costruito un indicatore sintetico e rapporto il valore attuale a quello di tutta la serie storica trasformandolo in percentile. A sua volta l’indicatore in base alla serie storica ha una zona superiore ed inferiore a due bande che delimitano la zona neutrale. In un altro grafico si calcolano la somma cumulativa delle variazioni (CUSUM) dell’indicatore per riassumere il trend. In poche parole se CUSUM è in salita significa che l’indicatore ha tendenza a rimanere sopra la sua media, se ha tendenza negativa il contrario se è piatto vuol dire che è neutrale. Queste analisi vengono ripetute sui 3 frames weekly, daily e hourly. Quest’ultimo è il più importante per stabilire l’operatività di trading.
Cerchiamo di vedere l’attuale situazione di mercato.
FRAME WEEKLY
Frame weekly valore 0,75 lettura precedente 0,79
La zona celeste indica i changing point, ossia i punti in cui il trend sta cambiando.
Il segnale ribassista arrivato la scorsa settimana ha avuto le sue brave conferme. Anche se esiste visto lo stato degli indicatori veloci la probabilità di un pull back, la fine del rally della seconda guerra del Golfo sembra essere arrivata. E’ più che mai probabile che riprenda + cattivo che mai il bear trend secolare che ci aspetta
La rottura della linea di supporto di medio termine con grossi volumi è stata confermata e rinforzata dalla engulfing bearish da manuale e dal rientro nel box di congestione. La strada verso i 24800 sembra tracciata.
FRAME DAILY
Frame daily valore 0.72, lettura venerdì precedente 0.41
In questo frame l’indicatore è ancora al ribasso e per la prima volta nel 2004 ha superato la banda centrale della neutralità. E’ evidente anche la divergenza negativa sull’indicatore. E questo è il suo CUSUM adesso piazzato in una zona di possibile TOP assoluto.
Quanto più le zone celesti sono dense tanto + significa che un trend è contrastato. Queste visioni panoramiche rendono evidente le zone di top e di bottom dove il trend in atto prima di cambiare inizia ad essere contrastato. E’ importante notare che il CUSUM a differenza degli altri indicatori tende ad avere trend definiti.
Si rafforza la mia idea che i massimi di due settimane fa potrebbero rappresentare il top di periodo e l’obbiettivo max. della correzione partita esattamente un anno fa.
FRAME HOURLY
Ed infine veniamo al + importante per l’operatività spicciola, quello hourly:
Lettura attuale 0,22 quindi con un valore così basso è probabile un rimbalzo. Il prossimo rimbalzo sarà da osservare bene, perché d’ora in poi c’è da aspettarsi movimenti + bruschi sia al rialzo che al ribasso, con forte incremento della volatilità.
Questo è uno zoom sulle ultime settimane
Da qui si vede come opero. Per la posizione di trading nelle valli (frecce verdi) si va lunghi (Bull Spread) nei picchi si reverta corti con il bear spread (frecce rosse).
E questo è il suo CUSUM
Il CUSUM sull’hourly da un segnale di inversione significativo. Di strada al ribasso ce ne abbiamo tanta e la velocità di ribasso accompagnata dalla volatilità che aumenterà deve metterci in allerta e far prestare la massima attenzione a non farci trovare contro trend. Per mesi in bassa volatilità il mercato ha perdonato, ma se inverte con volumi e volatilità non ci fa più salire sul treno. OKKI molto aperti ed è molto pericoloso mediare contro trend.
BATTLEPLAN
Sul battleplan questo era il grafico ottenuto la scorsa settimana (su C4):
Quello è questo di questa settimana (su F4):
La visione ribassista del battleplan alla fine ha avuto la meglio sui manovratori al rialzo. E questa settimana è più sudista che mai. Siccome tutti aspettano il rimbalzo del mercato attenzione ad operare con il lato sud scoperto.
Infine un cenno sugli OI:
La visione rialzista della scorsa settimana è ancora presente sulle MIBO specie su Aprile, dove ancora è presente un eccesso di PUT vendute. Dopo mesi di bassa volatilità sono ancora presenti molti venditori di PUT con P/C su aprile di 1,23 (da 1,41 d3ella scorsa settimana). Più equilibrate le scadenze + lunghe. La base + trattata su aprile è stata la 27k con 2318 CALL e 1368 PUT. Sono posizioni lunghe di volatilità. Su F4 con scarsi volumi il range identificato nella settimana è 25k-29k. Sul FIB rullaggio terminato con poco meno di 14000 pezzi.
