RSILE AND CUSUM ANALYSIS
FRAME WEEKLY
Frame weekly valore 0,64 lettura precedente 0,69
La zona celeste indica i changing point, ossia i punti in cui il trend sta cambiando.
La rotta verso SUD ha seguito la traccia indicata la scorsa settimana. L’indicatore procede nella correzione senza mostrare al momento tentennamenti. Se arriva e supera la banda rossa bentornato bear market.
FRAME DAILY
Frame daily valore 0.23, lettura venerdì precedente 0.34
L’indicatore continua a stazionare al di sotto della linea mediana, anche se l’aspetto rounding sembra configurare l’apertura di un ciclo rialzista. Alla fine di questo ciclo dovremmo essere nelle condizioni ideali per aprire una posizione corta strutturata con ottime probabilità di grosso successo.
Questo è il CUSUM che volge nuovamente verso il basso. Come indicato dai rettangoli i cambi di trend di medio sono preceduti da zone di congestione che indicano i momenti di accumulazione/distribuzione. Credo che ora il mercato prima di scendere nuovamente deve distribuire ancora un po’.
FRAME HOURLY
Ed infine veniamo al + importante per l’operatività spicciola, quello hourly:
Ora è a 0,69, in downtrend. La previsione fatta la scorsa settimana “ La prossima settimana scadenze di maggio abbastanza robuste se confrontate con quelle precedenti e poi movimento direzionale che in clima di stacchi di dividendi potrebbe essere verso l’alto”, si è puntualmente avverata. Ora a parte un piccolo rintracciamento iniziale c’è spazio per una fase distributiva, Ma il movimento ribassista è in agguato, per cui con uno spread ribassista coperto verso NORD aspettiamo fiduciosi gli eventi.
Questo è uno zoom sulle ultime settimane
Da qui si vede come si opera. Per la posizione di trading nelle valli (frecce verdi) si va lunghi (Bull Spread) nei picchi si reverta corti con il bear spread.
E questo è il suo CUSUM
Anche la previsione sul CUSUM “Il CUSUM ha già rintracciato oltre un terzo della salita. Da questa posizione è possibile un rimbalzo”, si è avverata. Ora il target del movimento ribassista dovrebbe essere almeno la line azzurra. Lì poi si deciderà il movimento ribassista di lungo. Al cross della linea blu i target ribassisti potrebbero essere molto ambiziosi. Ma ora è assolutamente prematuro.
BATTLEPLAN
Sul battleplan questo era il grafico ottenuto la scorsa settimana:
Quello è questo di questa settimana:
Il Battleplan è ancora orientato verso NORD. Ma la forza del movimento previsto rialzista si è molto affievolita ed a mio avviso è molto simile a quella che realmente osserveremo.
QUADRO TECNICO
La candela weekly e daily è condizionata sul MIB30 dalla malcelata volontà dei MM di portare verso l’alto l’indice punendo i compratori di PUT. Nonostante la mossa sul weekluy si resta sotto la media a 14 e sul daily dopo lo stacco saremo nuovamente in terreno ribassista.
Il fedele AARON non crede ad inversioni di trend e resta piatto.
Weekly:
Daily:
Infine un cenno sugli OI:
Continua il nervosismo sul mercato delle MIBO. Archiviato maggio, giugno si presenta un po’ meno squilibrato con il P/C che è sceso da 1,29 a 1,21. Particolarmente vendute basi CALL 27 (+1326) e 28k (+1485), e la base PUT 27k (+1095). Su Luglio pur in presenza di basse posizioni il P/C è decisamente ribassista (P/C 0,69). Su settembre P/C da 1,10 a 1,07 senza grossi scossoni.
Sul FIB la musica è po’ più rialzista. Volumi in acquisto 34171 volumi in vendita 33603 con vittoria dei lunghi per 568 posizioni. Vittoria di Pirro se messa in confronto con quello che era accaduto la scorsa settimana. Ci sono +1436 posizioni dalla scorsa settimana cosicché significa +1015 lunghi e +448 corti. L’orso non molla!
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