IMPARARE A TRADARE LEGGENDO 14 PAGINE

[GERVASI]

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Chi non ha letto una miriade di libri o fatto una miriade di corsi e tradato migliaia di volte.
Io come tanti di voi mi riconosco in questo personaggio comunemente chiamato TRADER.
Ebbene cercherò di racchiudere queste esperienze in una manciata di pagine che possa essere un utile microcorso per i neofiti .
Il primo principio per chi si accinge a fare trading è quello che recita che le perdite vanno fermate,mentre i guadagni bisogna farli correre. Sembra facile,ma non è.Quando tradavo col fib mi sono accorto che entravo bene,andavo in guadagno,ma poi il fib ritornava indietro e finivo per perdere.
Allora decisi di attuare questa strategia:
entravo e mettevo subito un profit a 30 punti e uno stop a 90.
La teoria era che fosse più semplice essere colpito in profit che in stop loss.
Infatti era cosi molte vincite e poche perdite.Ma..............
Il risultato finale era negativo come la maggior parte degli esperti avrà potuto immaginare.
Tanti piccoli guadagni,pochi grandi perdite fanno un risultato negativo.
Quando si fa trading abbiamo quattro possibilità:
piccoli quadagni
piccole perdite
grandi guadagni
grandi perdite
basta eliminarne una:Le grandi perdite e il risultato non può che essere positivo.
Sembra facile ma non è...........Quanti di voi non conoscono queste semplici regolette?
e quanti di voi le hanno regolarmente dimenticate?
Io sono il primo a scagliare la prima pietra.
Finchè si disconoscono queste semplici regolette è meglio astenersi dall'operare in borsa.
A questo punto é IMPORTANTE conoscere il TREND.
Per conoscere il trend bisogna guardare il grafico su diverse scanzioni temporali:
Minimi e massimi crescenti il trend è positivo.Minimi e massimi decrescenti il trend è negativo.
Quando si parla di trend bisogna collocarlo nel giusto tempo.
Per chi fa scalping non gli interessa che da due anni a questa parte siamo in trend negativo.
Mentre per chi fa trading con dati giornalieri interessa il trend di medio e breve periodo con dati settimanali e giornalieri.
Quindi si stabilisce il trend mediante una retta che unisce due o più minimi crescenti per un trend positivo oppure due o più massimi decrescenti per un trend negativo.
Queste rette rappresentano i supporti e le resistenze del trend.
Un supporto perforato diventa una resistenza,una resistenza perforata diventa un supporto.
Questo è vero soprattutto se avviene il PULLBACK ovvero i prezzi vanno a testare il supporto o la resistenza perforata e poi vi rimbalzano.
Non esiste solo la fase di trend,esiste anche la fase di CONGESTIONE quando i prezzi in un determinato tempo non hanno preso nessuna direzione.
Anche in fase di congestione si possono fare buoni affari con un approccio diverso dalle fasi di trend.Infatti due modi sono di operare :in trend e in contenimento.
Le medie mobili sono molto adatte per fare trading in fase di trend positivo o negativo.
Sono,invece,da non usare in fase di trading range (congestione)in quanto ci farebbero comprare sui massimi e vendere sui minimi.
Ma quali medie mobili usare?

 

[GERVASI]

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Dicendo a chiare lettere che non esiste una media mobile ideale,che anche se si ottimizza non è detto che funzioni bene per il futuro,io personalmente posso dare alcune indicazioni:
nello scalping usare le medie tra 5 e 13 periodi;nel trading di breve vanno bene le medie tra i 14 e 25 periodi;
Nel trading giornaliero sono ottime le medie tra 26 e 50;nel trading con dati settimanali e mensili vanno bene le medie da 50 a 300.
Più in la dirò come si usano le medie sia nelle entrate,sia nelle uscite,sia nella scelta del capitale da impiegare.
Parecchi sono i modi per entrare sul mercato i principali conosciuti sono :
entrata su breakout di massimi o minimi;
entrata su doppi massimi tripli massimi o doppi minimi tripli minimi;entrata su Pivot di supporto e resistenza;entrata su incrocio di medie mobili;entrata su vari supporti e resistenze utilizzando l'uncino di Ross o 123.
Ma se le tecniche di entrata sono ai più conosciute,sono le tecniche di uscita che pongono non pochi problemi.
Quante volte vi siete mangiati un gain per non aver saputo uscire.
Io tantissime volte che nemmeno riesco a ricorarle.
L'uscita dalla posizione in stop profit e in stop loss rappresenta per me insieme ai principi di money management la differenza tra un trader vincente e un trader perdente.
Le tecniche di trading profittevoli esistono!
Il problema e che il 90% non le segue.
Questo perchè alla maggior parte delle persone che giocano in borsa interessa AVERE RAGIONE piuttosto che guadagnare.
L'approccio al trading è:
che nessuno sa dove andrà il mercato;
che ogni volta che ci si posiziona si può anche perdere;
che le perdite vanno fermate.
Prima di posizionarsi sul mercato dovete sapere qual'è il vostro stop loss.
Ricordarsi che l'entrata sul mercato è un problema secondario.
I problemi più importanti sono:
il livello dello stop loss;
la percentuale di capitale da usare.
Riassumendo ciò che conta è la gestione delle perdite.

Infatti per il trader perfetto la TRINITA' è:
gestione delle perdite
metodo o tecnica
disciplina o psicologia
La gestione delle perdite.
Si gestiscono le perdite con lo stop loss
si gestiscono le perdite con il money management.
Non sto ad elencare i vari tipi di stop loss,ne tantomeno mi dilungherò sul money management.
Le cose importanti sono:
Lo stop va individuato prima di entrare.
La quota di capitale da impiegare va calcolata in base alla percentuale di successo della tradata colla formula di Kalli o in base a due medie mobili.

 

[GERVASI]

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Dicendo a chiare lettere che non esiste una media mobile ideale,che anche se si ottimizza non è detto che funzioni bene per il futuro,io personalmente posso dare alcune indicazioni:
nello scalping usare le medie tra 5 e 13 periodi;nel trading di breve vanno bene le medie tra i 14 e 25 periodi;
Nel trading giornaliero sono ottime le medie tra 26 e 50;nel trading con dati settimanali e mensili vanno bene le medie da 50 a 300.
Più in la dirò come si usano le medie sia nelle entrate,sia nelle uscite,sia nella scelta del capitale da impiegare.
Parecchi sono i modi per entrare sul mercato i principali conosciuti sono :
entrata su breakout di massimi o minimi;
entrata su doppi massimi tripli massimi o doppi minimi tripli minimi;entrata su Pivot di supporto e resistenza;entrata su incrocio di medie mobili;entrata su vari supporti e resistenze utilizzando l'uncino di Ross o 123.
Ma se le tecniche di entrata sono ai più conosciute,sono le tecniche di uscita che pongono non pochi problemi.
Quante volte vi siete mangiati un gain per non aver saputo uscire.
Io tantissime volte che nemmeno riesco a ricorarle.
L'uscita dalla posizione in stop profit e in stop loss rappresenta per me insieme ai principi di money management la differenza tra un trader vincente e un trader perdente.
Le tecniche di trading profittevoli esistono!
Il problema e che il 90% non le segue.
Questo perchè alla maggior parte delle persone che giocano in borsa interessa AVERE RAGIONE piuttosto che guadagnare.
L'approccio al trading è:
che nessuno sa dove andrà il mercato;
che ogni volta che ci si posiziona si può anche perdere;
che le perdite vanno fermate.
Prima di posizionarsi sul mercato dovete sapere qual'è il vostro stop loss.
Ricordarsi che l'entrata sul mercato è un problema secondario.
I problemi più importanti sono:
il livello dello stop loss;
la percentuale di capitale da usare.
Riassumendo ciò che conta è la gestione delle perdite.

Infatti per il trader perfetto la TRINITA' è:
gestione delle perdite
metodo o tecnica
disciplina o psicologia
La gestione delle perdite.
Si gestiscono le perdite con lo stop loss
si gestiscono le perdite con il money management.
Non sto ad elencare i vari tipi di stop loss,ne tantomeno mi dilungherò sul money management.
Le cose importanti sono:
Lo stop va individuato prima di entrare.
La quota di capitale da impiegare va calcolata in base alla percentuale di successo della tradata colla formula di Kalli o in base a due medie mobili.

 

[GERVASI]

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Per quanto riguarda il metodo o tecnica dico solo una cosa:
Ognuno si deve cercare il suo tempo e il suo metodo.

Per quanto riguarda la disciplina e la psicologia sono stati scritti libri interi dedicati all'argomento:
La cosa principale è che pur conoscendo l'analisi tecnica non si seguono i segnali.
La maggior parte dei trader non stoppa le perdite.
Alcuni esitano l'entrata quando hanno un buon segnale.
Altri hanno un trading completamente discrezionale e vanno a sensazioni.
Per essere padroni di se stessi e superare il problema psicologico,bisogna avere un metodo completo di trading avere la massima fiducia e attenersi srupolosamente ad esso.
parlerò in seguito cosa intendo un metodo di trading comleto.

Anticipo per i curiosi cosa intendo per un metodo completo.
Esso deve avere:
1)punti di entrata;
2)punti di uscita;
3)quantità di capitale da utilizzare.
tutto questo ce lo deve dire il grafico.
Io devo sapere in ogni momento del mercato come mi devo posizionare secondo il mio metodo.
Questo sarà il vostro punto di arrivo.
La bramosia del guadagno facile,induce alla ricerca di tecniche efficaci.
letto qualche libro di analisi tecnica,frequentato qualche corso,alcuni lasciano il lavoro e si avventurano nel trading professionale.
inutile dire che la maggior parte di essi andranno incontro a rovina finanziaria per cui ricordo:
1)di non investire più di un terzo dei propri soldi nel trading;
2)di quel terzo di non investire più del 40% o comunque di usare regole di money management;
3)di trovare attraverso lo studio e il confronto la metodologia ,la tecnica,il sistema adatto ad ognuno,sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda i modi.
Ho raccontato spesso di me sui forum,ma ora vorrei presentarmi a chi ha la pazienza di leggermi.
Ho 46 anni sposato due figli maschi di professione faccio il medico.
Mi occupo di 1000 assistiti miei pazienti in due ambulatori,sono medico di una casa di riposo per anziani e al mattino mi occupo di 200 ultraottantenni,al pomeriggio tra un ambulatorio e l'altro faccio visite fiscali a lavoratori in malattia.
Mi occupo di borsa da cinque anni,da quando ho iniziato a comprare fondi di investimento.
Solo da tre faccio trading giornaliero col computer.
La vera passione mi ha preso quando ho assistito a Milano al "top trader" di Tomasini e company.
Da allora corsi e letture sono state la mia passione.
Posso annoverare decine di corsi e una trentina di volumi studiati.
Ma una cosa è conoscere un'altra è tradare.
Io in questi anni mi annovero tra i perdenti perchè ho avuto il difetto principale dei trader:
NON STOPPARE LE PERDITE
Come ho avuto modo di ribadire chi non usa lo stop loss è meglio che faccia altro.

 

[giomf]

Le altre pagine..... ?

 

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L'altro difetto comune ad altri trader:
USARE TUTTO IL CAPITALE A DISPOSIZIONE
ciò mi ha portato a grandi vincite,come il triplicare il capitale in tre settimane,ma anche di ridurlo a 1/4 in due settimane.
Allora constatato che la PECCA era la mia INDISCIPLINA,ho optato per un trading giornaliero,dove le cose le decido a freddo e secondo i dettami dell'AT e del MM.
Ho messo a punto cosi dei sistemini con semplici regole bagaglio culturale degli studi e dell'esperienza che uso dal primo di marzo di quest'anno che mi sta dando soddisfazioni.Nulla di nuovo cose risapute,non ho inventato l'acqua calda,solo e soltanto regole che piano piano sto esponendo per aiutare chi ha interesse a sviluppare un piano di trading personale ed efficace.
Ho esposto prima la mia attività di medico per farvi capire che sono impegnato tutto il giorno,guadagno bene,sono soddisfatto di quello che faccio e di quello che sono e quindi che non ho secondi fini quando faccio quello che sto facendo.
Insomma io non ho e non ho intenzione di:
aprire siti di borsa.
Non mi interessa e non ho intenzione di fare corsi di trading a pagamento.
Non ho intenzione di guadagnare facendomi pagare i segnali.
Per me la borsa è una passione come lo è stato il calcio e queste mie considerazioni sono le stesse esternazioni che si fanno nei commenti del dopo partita.

Take profit o stop profit?
qualcuno direbbe,perchè non è la stessa cosa?
potrebbe,ma cambia il senso,la filosofia di uscita dal mercato.
Mi spiego.....Quante volte ho letto,quante volte ho sentito e quante volte lo sentirò che bisogna essere disciplinati anche nel prendere profitto sugli obiettivi prefissati.
Quante volte ci hanno spiegato che ci dobbiamo accontentare di piccoli guadagni,senza rimpiangere qualora liquidata la posizione,il titolo prende il volo.
Quanti pongono assieme allo stop loss anche il take profit quale fattore importante della disciplina.
Ebbene io dico:non era "fermare le perdite e lasciare correre i profitti"uno dei credi del trader perfetto?
Allora sempre io dico:no al take profit quello che mi fa liquidare le posizioni al raggiungimento dell'obiettivo,
si,invece allo stop profit,sara il mercato a buttarmi fuori.
E vi spiego il perchè......
L'ideale sarebbe operare con tre o multipli di tre contratti oppure terzi di capitale.
Ebbene quando entriamo sul PRIMO avremo solamente lo stop loss,non avremo obiettivi.
Quando entriamo col SECONDO siamo già in guadagno col primo.
Quando entriamo col TERZO probabilmente siamo in guadagno sia col primo che col secondo contratto.Intanto avremo alzato lo stop loss(trailing stop)in modo che la maggior parte del guadagno viene catturato.
Quando liquidare allora?

 

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Liquideremo il primo contratto al primo vero ritracciamento.
Il secondo contratto al secondo vero ritracciamento.
Il terzo contratto verrà liquidato al suo stop naturale,ovvero sull'ultimo supporto.
Qualcuno ora mi chiederà:ma come faccio a sapere qual'è il primo ritracciamento e qual'è il secondo ritracciamento.
Quando verrà l'ora di costruire insieme il modello di trading,ognuno sceglierà lo strumento che gli indicherà l'uscita in stop profit dal mercato.
Lo strumento sarà una media mobile un oscillatore o qualsiasi altra diavoleria che l'AT ci mette a disposizione.
Come vedete un modello cosi concepito vi permette di stoppare le perdite e lasciare correre i profitti senza porre dei limiti ad essi.
Sarà il mercato a buttarci fuori.
Allora come si fa per essere vincenti sul mercato?
Bisogna portare le probabilità a proprio favore.
Per avere le probabilità a proprio favore bisogna avvalersi delle regole dell'analisi tecnica,delle regole della statistica e delle regole di money management.
Senza una strategia precisa si perde e basta.
Non esiste una sola strategia esistono diversi modi di approcciare il mercato,ma un modo ci deve essere e deve essere valido e statisticamente vincente.
Il gioco casuale non avrà vita lunga,il gioco programmato secondo regole precise è vincente.
Il 10% dei trader vincenti hanno una strategia :sanno quando entrare e quando uscire dal mercato e sanno quanto esporsi col loro capitale.
Avere una strategia sarà quindi il nostro obiettivo finale e migliorarla sarà l'obiettivo di sempre.
Quindi mettere a punto un insieme di regole precise e valide secondo il proprio modo di agire sul mercato sarà l'obiettivo prossimo di chi sta leggendo con interesse questo minicorso.
Qualcuno potrebbe pensare che la conoscenza perfetta dell'AT porta ad essere vincenti sul mercato. Ciò non è assolutamente vero.
A parte il fatto che esistono una miriade strumenti e ogni giorno ne nasce uno nuovo alcuni dei quali non servono a nulla per aiutarci a fare trading.
Ma il concetto fondamentale è che bisogna prendere quei pochi strumenti che nel tempo si sono rivelati essenziali e che sicuramente saranno validi anche nel futuro.
Naturalmente non farò un elenco di ciò che serve e ciò che non serve,ma impareremo ad usare quei pochi ed essenziali strumenti che ci saranno utili nella nostra strategia.
Quindi nessuno si senta inferiore quando leggerà un qualsiasi analista o pseudotale che con parole a noi a volte incomprensibili ci descrive l'andamento di un indice o un titolo facendo perfino delle previsioni.
Il più delle volte sono parole campate in aria che si avvereranno nelle previsioni al 50% o forse meno.
Noi,invece,useremo i nostri facili ed umili strumenti,senza fare previsioni,ma entrando ed uscendo dal mercato con sicurezza avendo dalla nostra parte la probabilità statistica,la sola che nel tempo e nei grandi numeri ci garantisce la vittoria sul mercato e la sopravvivenza come trader.

 

[GERVASI]

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LE TRE COSE IMPORTANTI DEL TRADING
1)l'atteggiamento e la convinzione verso il piano di trading.
2)la quantità di denaro da utilizzare.
3)l'uscita dalla posizione.

Per quanto riguarda il primo punto quante volte per dimostrare di avere ragione,intuito,intelligenza si è intrapresi operazioni rivelatesi sbagliate.
Per quanto riguarda il secondo punto,non utilizzare sempre la stessa quantità di capitale,non mediate.
Per quanto riguarda il terzo punto quante volte lo scalping o trading giornaliero è diventato trading di posizione per non aver accettato la sconfitta.
Questi sono alcuni dei difetti del trader perdente.Oltre ad un grande difetto di personalità:la presunzione.
Il presuntuoso crede di sapere dove va il mercato,crede di sapere più degli altri,crede di essere più intelligente,di avere più intuito,di non avere nulla da imparare dagli altri.
Questi difetti fanno del trader un perfetto perdente.Quindi eliminiamoli e rapportiamoci con il mercato umilmente,ma sempre consapevoli della bontà del nostro piano di trading.
Per il trader è importante:
1)avere una strategia di cui si ha massima fiducia.
2)attenersi scrupolosamente ad essa(disciplina)

la costruzione della nostra strategia ci permette in ogni momento senza un preventivo studio di sapere,solamente guardando i grafici,la posizione da assumere sul mercato(long,short oppure flat)per cui non perderemo tempo in inutili analisi preventive,non perderemo tempo nella lettura di inutili news di esperti o pseudo tali,non perderemo tempo nell'ascoltare i vip della radio o della tv esperti in economia e finanza.
A noi interessa solo l'OSCILLAZIONE DEL PREZZO.
Ricordiamo,inoltre,che:
Scelto un frime time,usare solo quello per quella tradata.Vedremo in seguito che è essenziale ,fondamentale,necessario usare due grafici.
Non bisogna avere obiettivi fissi(take profit)sarà il mercato a buttarci fuori.
Non è conveniente operare nell'imminenza dell'apertura dei mercati e dell'uscita di notizie importanti.
Non bisogna preoccuparsi dei manovratori del mercato(market makers),il nostro sistema sarà costruito non solo per difenderci dalle loro manovre ma anche per sfruttare i loro movimenti.

 

[GERVASI]

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A PROPOSITO DI MEDIE MOBILI
La strategia operativa con le medie mobili è varia passiamo in rassegna le principali:
La più semplice è quella che ci fa prendere posizione quando il prezzo perfora la sua media mobile.
Il punto debole di questa strategia sono gli innumerevoli falsi segnali.
Al fine di ridurre i falsi segnali useremo come strategia l'incrocio di due medie mobili una più veloce e l'altra più lenta.
Punto debole di questa strategia sono ancora le molte operazioni in perdita.
Allora aggiungiamo un FILTRO:
prendiamo posizione solo quando l'incrocio avviene con le medie mobili orientate nello stesso verso(long incrocio verso l'alto con medie che salgono,short incrocio verso il basso con medie che scendono).
Punto debole è che i segnali ci arriveranno in ritardo,ma i falsi segnali sono diminuiti di molto.
Altri filtri si possono aggiungere i VOLUMI,TEMPO,PERCENTUALI ecc.
Personalmente se devo usare le medie mobili ne uso TRE le due più lente per le entrate la più veloce per lo stop loss.

IN DEFINITIVA COS'E' IL MONEI MANAGEMENT?
Semplicemente è quella parte fondamentale del vostro modello di trading che vi dice quanto capitale utilizzare su ciascuna posizione.
Qualche anno fa è stato fatto uno studio su 10 commodities USA per un periodo di dieci anni con un sistema channel breakout a 55 giorni sia long che short e un trailing stop a 21 giorni per uscire dalla posizione.
Dallo studio sono stati ricavati un'infinità di dati statistici molto interessanti e da una estrapolazione di tali dati è possibile ricavare una PREZIOSISSIMA informazione statistica ossia appunto quanto capitale utilizzare per ogni singola operazione in ogni determinato momento del mercato.

Robert Krauz's definito il mago del mercato e creatore del software fibonacci trader in sue dichiarazioni ha ribadito che:
la maggior parte dei traders di successo utilizzano piani di trading meccanico o semimeccanico.
Inoltre secondo Krauz's per essere vincenti sul mercato bisogna:
sviluppare o comprare una metodologia di trading efficace
detto piano deve essere ben specifico sulle regole,semplice,nulla di complicato
il metodo in questione deve convincere sia il conscio che il subconscio del trader che questo è il piano di trading giusto per voi:

 

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pag 8

deve funzionare su qualsiasi intervallo temporale
deve avere una semplice filosofia
deve incorporare la gestione del rischio(money management)
Krausz's sta sempre sul mercato utilizza tre lotti di contratti e quando esce con l'ultimo contratto fa lo stop end reverse.
Questo perchè utilizza una metodologia in cui il cosiddetto punto di svolta è fondamentale(balance point).
In borsa si trada in tre modi:
in modo meccanico
in modo casuale
in modo semimeccanico
Statisticamente il modo casuale è un modo perdente.
Quindi dovremmo adottare un modo meccanico o semi
Questi due modi presuppongono che si abbia una strategia dove il modello ti da:
il segnale di entrata
il segnale di uscita
la quantità di capitale da utilizzare
Tutto questo sarà il grafico ha dircelo.
Il sistema va testato e se risulta valido si da massima fiducia e si esegue senza esitazione convinti che qualche trade si può perdere ma alla lunga il sistema sarà vincente.

Il modo di operare sul mercato è essenzialmente di 3 tipi:
seguire la tendenza con entrata su breakout
seguire la tendenza con entrata su pullback
operare in controtendenza
Un sistema ideale dovrebbe prendere in seria considerazione tutti e tre questi modi di operare.