Fiordipesco
Nuovo forumer
//Indicatore di volatilità. Somma pesata dei prezzi, varianza, deviazione standard, errore della dev. standard, differenza tra errore della dev. standard e deviazione standard
//(che ovviamente è quasi simmetrica rispetto alla dev. standard). L'errore standard è ovviamente minore di uno, di un fattore sqrt(1/n), a meno che non si consederi una sola barra
//di oscillazione. Divergenze sulla dev. standard indicano l'esaurimento della spinta rialzista o ribassista e l'incipit di una fase laterale; le strozzature, le convergenze dei
//due indicatori verso la curva dell'errore standard, preludono ad un aumento della volatilità (il titolo esce dalla fase laterale ed entra in trend). Alias, tracciate sul grafico
// dei prezzi le Bollingher, se le curve convergono verso la curva dell'errore standard (o meglio della deviazione standard), o se comunque si muovono entro un range ristretto, ll
// prezzo tende a rimbalzare dalla banda inferiore a quella superiore e viceversa, mentre in ogni caso la banda inferiore e inferiore convergno. Mentre si conclude il ciclo di con-
//vergenza verso la curva dell'errore standard, non possiamo aspettarci massimi e minimi significativi, a meno che si individui una divergenza sull'indicatore di volatività (evento
// statisticamente non frequente). La curva della media pesata è indicativa del trend (ma c'è di meglio anzi di molto meglio): long o short, secondo il caso, alla strozzatura, in attesa
// della volatilità, prendere i profitti alla prima avvisaglia di convergenza, spegnere il computer, e accompagnare il cane ai giardinetti: per quella giornata non dovrebbe succedere
// niente di significativo. Insistere sarebbe diabolico, si rischia lo stress da fase laterale. In attesa di un nuovo ciclo. PS: 56 è puramente indicativo: sul bund, se non ho fatto male
// i conti con carta e penna, in una giornata dovrebbero 56 barre di 15 minuti. Ma si potrebbero usare barre calcolate sui tracy, forse sarebbero più indicative. Di solito in una giornata
// borsistica c'è un solo ciclo significativo, che può essere individuato come sopra, il resto è "cazzeggiamento". Entrare in un ciclo in corso di conclusione è sconsigliabile: si entra long
//o short quando i buoi sono già scappati dalle stalle, quando cioè le mani forti cominciano a prendere profitto chiudendo le posizioni. Le fasi laterali sono sembrano studiate ah hoc per liquidare
//le posizioni: anche se il realtà non è così, sono i momenti di equilibrio del mercato, e il mercato è tendenzialmente in equlibrio per circa il 70 per cento del tempo.
var: summa, medsumm, diffmed, varsum, steve, barr, errstev, diffsteerr, zona;
summa=summation(C,56);
medsumm=(summa/56);
diffmed=(C-medsumm)*(C-medsumm);
steve=sqrt(diffmed);
barr= sqrt(56);
errstev=(steve/barr);
diffsteerr=(errstev-steve);
zona = CreateViewport(300, 0, true);
PlotChart(steve,zona, blue, solid, 2); //deviazione standard.
PlotChart(medsumm,0, blue, solid, 2); // media pesata dei prezzi di 59 barre.
PlotChart(errstev,zona, red, solid, 2); //errore standard.
PlotChart(diffsteerr,zona, black, solid, 2); //differenza tra errore standard e deviazione standard.
//(che ovviamente è quasi simmetrica rispetto alla dev. standard). L'errore standard è ovviamente minore di uno, di un fattore sqrt(1/n), a meno che non si consederi una sola barra
//di oscillazione. Divergenze sulla dev. standard indicano l'esaurimento della spinta rialzista o ribassista e l'incipit di una fase laterale; le strozzature, le convergenze dei
//due indicatori verso la curva dell'errore standard, preludono ad un aumento della volatilità (il titolo esce dalla fase laterale ed entra in trend). Alias, tracciate sul grafico
// dei prezzi le Bollingher, se le curve convergono verso la curva dell'errore standard (o meglio della deviazione standard), o se comunque si muovono entro un range ristretto, ll
// prezzo tende a rimbalzare dalla banda inferiore a quella superiore e viceversa, mentre in ogni caso la banda inferiore e inferiore convergno. Mentre si conclude il ciclo di con-
//vergenza verso la curva dell'errore standard, non possiamo aspettarci massimi e minimi significativi, a meno che si individui una divergenza sull'indicatore di volatività (evento
// statisticamente non frequente). La curva della media pesata è indicativa del trend (ma c'è di meglio anzi di molto meglio): long o short, secondo il caso, alla strozzatura, in attesa
// della volatilità, prendere i profitti alla prima avvisaglia di convergenza, spegnere il computer, e accompagnare il cane ai giardinetti: per quella giornata non dovrebbe succedere
// niente di significativo. Insistere sarebbe diabolico, si rischia lo stress da fase laterale. In attesa di un nuovo ciclo. PS: 56 è puramente indicativo: sul bund, se non ho fatto male
// i conti con carta e penna, in una giornata dovrebbero 56 barre di 15 minuti. Ma si potrebbero usare barre calcolate sui tracy, forse sarebbero più indicative. Di solito in una giornata
// borsistica c'è un solo ciclo significativo, che può essere individuato come sopra, il resto è "cazzeggiamento". Entrare in un ciclo in corso di conclusione è sconsigliabile: si entra long
//o short quando i buoi sono già scappati dalle stalle, quando cioè le mani forti cominciano a prendere profitto chiudendo le posizioni. Le fasi laterali sono sembrano studiate ah hoc per liquidare
//le posizioni: anche se il realtà non è così, sono i momenti di equilibrio del mercato, e il mercato è tendenzialmente in equlibrio per circa il 70 per cento del tempo.
var: summa, medsumm, diffmed, varsum, steve, barr, errstev, diffsteerr, zona;
summa=summation(C,56);
medsumm=(summa/56);
diffmed=(C-medsumm)*(C-medsumm);
steve=sqrt(diffmed);
barr= sqrt(56);
errstev=(steve/barr);
diffsteerr=(errstev-steve);
zona = CreateViewport(300, 0, true);
PlotChart(steve,zona, blue, solid, 2); //deviazione standard.
PlotChart(medsumm,0, blue, solid, 2); // media pesata dei prezzi di 59 barre.
PlotChart(errstev,zona, red, solid, 2); //errore standard.
PlotChart(diffsteerr,zona, black, solid, 2); //differenza tra errore standard e deviazione standard.
