Programmazione Visual Trader Inizio e conclusione di un trend.

[luka46]

In realtà tutte le medie mobili sono ponderate, cambia il coefficiente di peso: nel primo caso il coefficiente è lineare nel secondo esponenziale.

si ..era per capire se c'era qualche errore nel codice o una differenza tra quello che volevi fare e quello che era codificato dato che non vedevo pesi da nessuna parte

 

[Fiordipesco]

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si ..era per capire se c'era qualche errore nel codice o una differenza tra quello che volevi fare e quello che era codificato dato che non vedevo pesi da nessuna parte

Oggi cazzeggio sul forum. Poca voglia di lavorare. Quello del trader è un lavoraccio noiosissimo: mi fisso un massimo di guadagno settimanale, raggiunto il quale, per il resto della settimana cazzeggio su interet. Ho scoperto questo forum da poco e lo trovo divertente. O cazzeggio o studio qualche algoritmo: ne ho uno in cantiere (solo in testa per ora), non ho messo giù una riga: la differenza di n differenze finite (con resto =0) sulla serie casuale dei prezzi per verificare l'esistenza di una differenza n+1 con valori costanti, il che dimostrerebbe che i prezzi non si muovono per caso. Trovarne il coefficiente sarebbe interessante: in qusto caso, trovato il coeff. k, integrando la serie, si dovrebbe trovare una funzione per valori discreti. Naturalmente la funzione non descriverà mai l'andamento della curve dei prezzi, per una ragione che è insista nella natura del prezzo: il prezzo è discontinuo, in borsa varia di una differenza finita.

Le medie sono tutte ponderate, secondo un coefficiente: le medie mobili esponenziali, rispetto alle medie mobili semplici, sono dette ponderate semplicemente perché sono più reattive, perché il "pondus" latino pesa di più sulla curva, quindi la curva varia più velocemente rispetto all'altra. In realtà il prezzo si muove a metà strada tra una crescita (o decrescita) lineare ed esponenziale in base ad una funzione polinomiale di ordine enne. Se ti interessa ti puoi scaricare questo programmino a questo link CurveExpert (il programma: curve expert). Lo carichi e sull'asse delle x metti i minimi delle y i massimi o quel diavolo di cui vuoi trovare la correlazzione, ti verrà datà la curva migliore che minimizza gli errorI (nel caso di massimi e minimi). Il prezzo dovrebbe muoversi tra una crescita lineare ed esponenziale in base alla funzione polinomiale. Questa è certamente la curva migliore.

 

[luka46]

Oggi cazzeggio sul forum. Poca voglia di lavorare. Quello del trader è un lavoraccio noiosissimo: mi fisso un massimo di guadagno settimanale, raggiunto il quale, per il resto della settimana cazzeggio su interet. Ho scoperto questo forum da poco e lo trovo divertente. O cazzeggio o studio qualche algoritmo: ne ho uno in cantiere (solo in testa per ora), non ho messo giù una riga: la differenza di n differenze finite (con resto =0) sulla serie casuale dei prezzi per verificare l'esistenza di una differenza n+1 con valori costanti, il che dimostrerebbe che i prezzi non si muovono per caso. Trovarne il coefficiente sarebbe interessante: in qusto caso, trovato il coeff. k, integrando la serie, si dovrebbe trovare una funzione per valori discreti. Naturalmente la funzione non descriverà mai l'andamento della curve dei prezzi, per una ragione che è insista nella natura del prezzo: il prezzo è discontinuo, in borsa varia di una differenza finita.

Le medie sono tutte ponderate, secondo un coefficiente: le medie mobili esponenziali, rispetto alle medie mobili semplici, sono dette ponderate semplicemente perché sono più reattive, perché il "pondus" latino pesa di più sulla curva, quindi la curva varia più velocemente rispetto all'altra. In realtà il prezzo si muove a metà strada tra una crescita (o decrescita) lineare ed esponenziale in base ad una funzione polinomiale di ordine enne. Se ti interessa ti puoi scaricare questo programmino a questo link CurveExpert (il programma: curve expert). Lo carichi e sull'asse delle x metti i minimi delle y i massimi o quel diavolo di cui vuoi trovare la correlazzione, ti verrà datà la curva migliore che minimizza gli errorI (nel caso di massimi e minimi). Il prezzo dovrebbe muoversi tra una crescita lineare ed esponenziale in base alla funzione polinomiale. Questa è certamente la curva migliore.

Grazie per il link, anche se forse non ho capito bene cosa vuoi fare ( magari sarebbe interessante sviluppare l'idea) però fittare una curva polinomiale di grado n su un processo stocastico non sò quanto possa esser utile per il futuro.. se ti va continua è sempre interessante ascoltare idee diverse dalle proprie altrimenti si rimane sempre nel proprio brodo

 

[Fiordipesco]

Grazie per il link, anche se forse non ho capito bene cosa vuoi fare ( magari sarebbe interessante sviluppare l'idea) però fittare una curva polinomiale di grado n su un processo stocastico non sò quanto possa esser utile per il futuro.. se ti va continua è sempre interessante ascoltare idee diverse dalle proprie altrimenti si rimane sempre nel proprio brodo

Fittare una curva su un processo stocastico è utile? Potrebbe essere utile. I teorici dicono che la curva deve essere di ordine 2? E' vero? E' in parte vero e in parte falso. Falso perché o è sempre crescente o è sempre decrescente (consideriamo ovviamente una determinata curva, la parabola, e un solo ramo), mentre sappiamo che il mercato è ciclico come è ciclico l'innalzamento della temperatura terreste come sono ciclici una miriade di fenomeni umani e naturali. Perché tutto dovrebbe essere ciclico? Ci sono diverse risposte parziali: in economia la ciclicità dipende dalla penuria. Ma più in generale da cosa dipende la ciclicità? Nella nebbia intravedo qualcosa: più in generale la ciclicità dipende dal grado di entropia di un sistema dato. Per questo ho creato un algoritmo per descrivere l'entropia di un sistema e quindi un minimo o un massimo di entropia. E' in un mio allegato precedente dove un movimento dell'indicatore (e non oscillatore, perché non varia tra un massimo e un minimo) indica il grado massimo di entropia. E' una versione rozza, però indicativa. Considerando l'indicatore si nota come per la maggior parte del tempo l'indicate non si muove, quindi essendo minima l'entropia il mercato tende a crescere o decrescere, la possibile rottura e quindi l'inversione è anticipata dal brusco movimento dell'oscillatore. Quindi, per la proprietà transitiva, se l'entropia misura il disordine di un sistema, il disordine misura la ciclicità: quando il mercato è estremamente disordinato ci si aspetta una inversione di tendenza. Se il modello vale un soldo di cacio, si possono trarre alcune deduzioni: 1. che il modello economico è disordinato solo per una frazione di tempo; 2. che per la maggior parte del tempo è ordinato, cioè al di là degli "sbalzi" segue un trend di fondo (è una conferma di ciò che altri hanno già dimostrato, che il trend esiste; 3) che i possibili punti di inversione sono determinati dall'entropia del sistema (naturalmente occorre sempre una conferma con altre analisi: due o tre mani lavorano meglio di una). E ora veniamo alla differenze finite. La serie dei numeri naturali, 1,2, n, n+1,... se sottraiamo n da n+1 n otteniamo sempre zero, quindi ogni termine della serie è prevedibile. Le serie ovviamente sono infinte: la proggressioni aritmetiche e geometriche generano infinite serie discontinue ma ordinate. 2,4,6,8 è una proggressione aritmetica di ragione 2, ecc...2,4,8,16, è una proggressione geometrica di ragione 2. Naturalmente le differenze seconde sono nulle: 1,2,3,4, la differenza prima (la ragione) è 1, la differenza seconda (tra le ragioni) è nulla, 1-1=0. Le differenze seconde di una serie ordinata sono nulle. Quindi, data una serie di prezzi, è possibile trovare una differenza ennesima tale per cui l'ennesima differenza tra le ragioni è nulla. Non ho nessun dato sotto mano, ma procedo per deduzione: la risposta è sì altrimenti il trend non esiste. Quindi deve esistere un coefficiente (ragione della proggressione) che mi permetta di ricostruire per sommazione le serie sucessive fino alla prima serie (quella dei prezzi). Ci saranno dei bug nel sistema? certamente è prevedibile, ma se trovo bugs nella sequenza delle differenze e ma tutto sommato un ordine interno nella sequenza posso considerare quei bugs come puramente casuale (stocastici appunto) e ma non tali da inficiare la validità della seria nella descrizione del fenomeno. Ma ed ecco l'altra faccia della medaglia: se, ad un certo punto, trovo che non esiste più una differenza ennesima che descrive la serie dei prezzi, allora non c'è più un coefficiente costante, quindi la serie è interrotta: il mercato è in uno stato di entropia massima, e può cambiare direzione (ricordando comuque l'apologo delle mani). Ritorno al punto di partenza. Vero perché il modello parabolico vale solo entro certi intervalli (fin che il trend non cambia). Sulla sequenza polimoniale in generale: incrementando i valori da analizzare possono succedere queste cosette: o, dato un polinomio di interpolazione di grano n, cambiamo i coefficienti; oppure, il polinomio interpolatore sale dal grado n al grado n+1. Ma accertato che la serie dei prezzi è ciclica, esiste un polinomio di ennesimo grado che descrive una serie di prezzi. Quindi esiste un polinomio ciclico che meglio descrive la serie. Ma un polinomio ciclico ricorda una sinusoide (cfr. sviluppo in serie di seni coseni ecc...). Quindi che? tante cose: che il battleplan non è una bagatella, che nel prendere in considerazione i polinomi interpolatori si devono escludere quelli che non rappresentano una funzione ciclica, ecc... Allora si deduce anche tu hai ragione nel dire che è dubbio che una funzione polimoniale in generale riproduca la serie dei prezzi, ma che deve sorgere ab imo pectore il dubbio se una funzione polimoniale periodica non possa rappresentare i mercato.