massimo ceraldo
[::..|..::]
Un grazie circolare anche a Imar!
É gruósso!!
Ernesto:" 'int' 'a vócca chiùsa nun tràseno mósche"
(nella bocca chiusa non entrano mosche. Meglio stare zitti che dire sciocchezze)
Aùrie
La Collana di Perle
- Creatore Discussione Sig. Ernesto
- Data di Inizio
É gruósso!!
Ernesto:" 'int' 'a vócca chiùsa nun tràseno mósche"
(nella bocca chiusa non entrano mosche. Meglio stare zitti che dire sciocchezze)
Aùrie
Cren
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...
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Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Se provate in 10 forse riuscite a strapparmi una risata..
tipo questa:
Citazione:
Originalmente inviato da PGiulia
Non esiste libero mercato "efficiente" senza regole.
Perdonami, ma cosa c'entra?
che tontoloni...
Grazie, fate finta di avere le orecchie corte.
http://www.onoterapia.info/wordpress...y-81.gif?w=257
A Cren...ma che stai a fa? ll galoppino?
tipo questa:
Citazione:
Originalmente inviato da PGiulia
Non esiste libero mercato "efficiente" senza regole.
Perdonami, ma cosa c'entra?
che tontoloni...
Grazie, fate finta di avere le orecchie corte.
http://www.onoterapia.info/wordpress...y-81.gif?w=257
A Cren...ma che stai a fa? ll galoppino?
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Citazione:
Originalmente inviato da Imar
Io ho sempre e solo detto che - a fronte di un return medio annuo atteso nei low mid-teens - questo sistema ha davanti a sè un DD potenziale nell'ordine del 50%, e può avere anche una decina di trade in perdita consecutivi (*).
E questa non è una caratteristica solo del TS amico, ma dei LTTF systems in genere.
Vi ve bene questa prospettiva di return/risk? Se si, usatelo, nulla quaestio....
Poi che a Erny sia partito l'embolo ed abbia sbroccato di fronte a questo tipo di osservazioni perchè considera il TS Amico quasi come un suo figlio ci può anche stare............................ ma non si può dimenticare che esiste un mondo al di fuori dei voi "4 amici al bar" che si pone esattamente gli interrogativi rivolti al TsAmico, forse sarebbe bene riconoscerlo, non per dare ragione a me (che non me ne può importar di meno), ma come esempio della vostra professionalità.
esempio : Individual Investors and the Moving Average Rule - Alpha Architect
Che poi un esperto come te consideri 2 anni (circa) un periodo sufficiente per dire che un sistema LTTF non si è "immediatamnete" schiantato (invece magari, di ammettere - col senno di poi - che si sono verificate condizioni ideali per il suo "motore", vedi Jpeg) è sicuramente curioso, ma me ne farò una ragione
PS se non chiedo troppo, mi interesserebbe sapere i tuoi pensieri anche dire qualcosa sulla frase di PGP, secondo me esatta (almeno questa
), che "il rischio non è probabilità"......
(*) ok, ho detto anche altre cose
(anche il tuo cenno sulla correlazione è molto interessante e spero che lo sviluppi...) ma questo era il centro della mia osservazione.
Allora...oggi ho un po' di fretta.
Quale strategia è immune da un DD del 50% e\o 10 trades consecutivi?
Ci stai consigliando un arbitraggio?
Dicci
-------------------------------------------------------------
Spiego per te lettore inconsapevole:
Imar dimentica che questa è
"LA SEZIONE ECONOMETRIA DI FINANZA ONLINE"..che io reputo, effettivamente, mia.
Non è il salotto di casa della decerebrata ove chiunque può sparare caz.zate in libertà su argomenti che nn conosce.
Ti spiego:
se tu hai una "strategia" che, al massimo, può perdere il 50%, hai la possibilità di metter su un arbitraggio a rischio zero..ovvero, ti copri per il 50% e ti metti in tasca il rimanente.
Questo..dannazione..è un tantino difficile possa esistere (per 60anni poi.... a meno tu nn sia Virtu e faccia front running finchè te lo consentono).
Hai capito amico lettore?
Originalmente inviato da Imar
Io ho sempre e solo detto che - a fronte di un return medio annuo atteso nei low mid-teens - questo sistema ha davanti a sè un DD potenziale nell'ordine del 50%, e può avere anche una decina di trade in perdita consecutivi (*).
E questa non è una caratteristica solo del TS amico, ma dei LTTF systems in genere.
Vi ve bene questa prospettiva di return/risk? Se si, usatelo, nulla quaestio....
Poi che a Erny sia partito l'embolo ed abbia sbroccato di fronte a questo tipo di osservazioni perchè considera il TS Amico quasi come un suo figlio ci può anche stare............................ ma non si può dimenticare che esiste un mondo al di fuori dei voi "4 amici al bar" che si pone esattamente gli interrogativi rivolti al TsAmico, forse sarebbe bene riconoscerlo, non per dare ragione a me (che non me ne può importar di meno), ma come esempio della vostra professionalità.
esempio : Individual Investors and the Moving Average Rule - Alpha Architect
Che poi un esperto come te consideri 2 anni (circa) un periodo sufficiente per dire che un sistema LTTF non si è "immediatamnete" schiantato (invece magari, di ammettere - col senno di poi - che si sono verificate condizioni ideali per il suo "motore", vedi Jpeg) è sicuramente curioso, ma me ne farò una ragione
PS se non chiedo troppo, mi interesserebbe sapere i tuoi pensieri anche dire qualcosa sulla frase di PGP, secondo me esatta (almeno questa
(*) ok, ho detto anche altre cose
Allora...oggi ho un po' di fretta.
Quale strategia è immune da un DD del 50% e\o 10 trades consecutivi?
Ci stai consigliando un arbitraggio?
Dicci
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Spiego per te lettore inconsapevole:
Imar dimentica che questa è
"LA SEZIONE ECONOMETRIA DI FINANZA ONLINE"..che io reputo, effettivamente, mia.
Non è il salotto di casa della decerebrata ove chiunque può sparare caz.zate in libertà su argomenti che nn conosce.
Ti spiego:
se tu hai una "strategia" che, al massimo, può perdere il 50%, hai la possibilità di metter su un arbitraggio a rischio zero..ovvero, ti copri per il 50% e ti metti in tasca il rimanente.
Questo..dannazione..è un tantino difficile possa esistere (per 60anni poi.... a meno tu nn sia Virtu e faccia front running finchè te lo consentono).
Hai capito amico lettore?
Sig. Ernesto
Vivace Impertinenza
Citazione:
Originalmente inviato da PGiulia
Qui si parla di manipolazione inevitabile, e anche le regole (e chi le fa) sono manipolazione del "libero mercato".
Ma non ti concentrare sul dito:
"Del resto anche i "liberi mercati" (leggasi "brutta e cattiva speculazione") )risultano facile capro espiatorio per politiche marcie ed economisti della domenica, quando in buona fede, in cerca di facili soluzioni (leggasi "stampa stampa stampa")."
Forse sei un po' confusa. La speculazone stampa? La speculazione fa le regole? La speculazione manipola?
Allora certo che è "brutta e cattiva".
Non è necessario intervenire su argoment che non si conoscono (già scritto a Luciom su FED e take over Fannie Mae&Co)
ps: (concentrati sull studio e lasca perdere dita e parti anatomiche varie)
Originalmente inviato da PGiulia
Qui si parla di manipolazione inevitabile, e anche le regole (e chi le fa) sono manipolazione del "libero mercato".
Ma non ti concentrare sul dito:
"Del resto anche i "liberi mercati" (leggasi "brutta e cattiva speculazione") )risultano facile capro espiatorio per politiche marcie ed economisti della domenica, quando in buona fede, in cerca di facili soluzioni (leggasi "stampa stampa stampa")."
Forse sei un po' confusa. La speculazone stampa? La speculazione fa le regole? La speculazione manipola?
Allora certo che è "brutta e cattiva".
Non è necessario intervenire su argoment che non si conoscono (già scritto a Luciom su FED e take over Fannie Mae&Co)
ps: (concentrati sull studio e lasca perdere dita e parti anatomiche varie)
Ultima modifica:
Imar
Forumer attivo
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Originalmente inviato da Imar
Io ho sempre e solo detto che - a fronte di un return medio annuo atteso nei low mid-teens - questo sistema ha davanti a sè un DD potenziale nell'ordine del 50%, e può avere anche una decina di trade in perdita consecutivi (*).
E questa non è una caratteristica solo del TS amico, ma dei LTTF systems in genere.
Vi ve bene questa prospettiva di return/risk? Se si, usatelo, nulla quaestio....
Poi che a Erny sia partito l'embolo ed abbia sbroccato di fronte a questo tipo di osservazioni perchè considera il TS Amico quasi come un suo figlio ci può anche stare............................ ma non si può dimenticare che esiste un mondo al di fuori dei voi "4 amici al bar" che si pone esattamente gli interrogativi rivolti al TsAmico, forse sarebbe bene riconoscerlo, non per dare ragione a me (che non me ne può importar di meno), ma come esempio della vostra professionalità.
esempio : Individual Investors and the Moving Average Rule - Alpha Architect
Che poi un esperto come te consideri 2 anni (circa) un periodo sufficiente per dire che un sistema LTTF non si è "immediatamnete" schiantato (invece magari, di ammettere - col senno di poi - che si sono verificate condizioni ideali per il suo "motore", vedi Jpeg) è sicuramente curioso, ma me ne farò una ragione
PS se non chiedo troppo, mi interesserebbe sapere i tuoi pensieri anche dire qualcosa sulla frase di PGP, secondo me esatta (almeno questa), che "il rischio non è probabilità"......
(*) ok, ho detto anche altre cose(anche il tuo cenno sulla correlazione è molto interessante e spero che lo sviluppi...) ma questo era il centro della mia osservazione.
Allora...oggi ho un po' di fretta.
Quale strategia è immune da un DD del 50% e\o 10 trades consecutivi?
Ci stai consigliando un arbitraggio?
Dicci
-------------------------------------------------------------
Spiego per te lettore inconsapevole:
Imar dimentica che questa è
"LA SEZIONE ECONOMETRIA DI FINANZA ONLINE"..che io reputo, effettivamente, mia.
Non è il salotto di casa della decerebrata ove chiunque può sparare caz.zate in libertà su argomenti che nn conosce.
Ti spiego:
se tu hai una "strategia" che, al massimo, può perdere il 50%, hai la possibilità di metter su un arbitraggio a rischio zero..ovvero, ti copri per il 50% e ti metti in tasca il rimanente.
Questo..dannazione..è un tantino difficile possa esistere (per 60anni poi.... a meno tu nn sia Virtu e faccia front running finchè te lo consentono).
Hai capito amico lettore?
Benvenuti nel fantastiliardico mondo del trading ... del gioco del Monopoli.... in cui "coprirsi per il 50%" è sempre a costo zero e non si rinuncia a nulla (dream on, pyrla!), e - a giudicare dalla minkiate che sparano .... c'e l'hanno tutti lunghissmo.
No, pyrla, non ti sto suggerendo un arbitraggio (che esiste solo nei tuoi sogni).
Ti sto dicendo che quando presenti un sistema di trading, non basta un grafichino di una equity line, devi usare un software un minimo professionale, per evidenziare ai potenziali utilizzatori dati essenziali quali:
- sovra/sottoperformance rispetto al benchmark
- 1°, 2° e 3° (almeno i primi 3, the more the better) max Drawdown in %
- max drawdown time
- max number od consecutive loss
.... and more to come (
)....Se non fai questo, o sei un pyrla o sei in malafede (io voto per entrambe
).PS di là non ti avevo risposto, perchè una volta ogni tanto (ma sempre più di rado...) i pyrla mi fanno pietà ...... manco questo avevi intuito???
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GiveMeLeverage
& I will remove the world
Benvenuti nel fantastiliardico mondo del trading ... del gioco del Monopoli.... in cui "coprirsi per il 50%" è sempre a costo zero e non si rinuncia a nulla (dream on, pyrla!), e - a giudicare dalla minkiate che sparano .... c'e l'hanno tutti lunghissmo.
No, pyrla, non ti sto suggerendo un arbitraggio (che esiste solo nei tuoi sogni).
Ti sto dicendo che quando presenti un sistema di trading, non basta un grafichino di una equity line, devi usare un software un minimo professionale, per evidenziare ai potenziali utilizzatori dati essenziali quali:
- sovra/sottoperformance rispetto al benchmark
- 1°, 2° e 3° (almeno i primi 3, the more the better) max Drawdown in %
- max drawdown time
- max number od consecutive loss
.... and more to come (
Se non fai questo, o sei un pyrla o sei in malafede (io voto per entrambe
PS di là non ti avevo risposto, perchè una volta ogni tanto (ma sempre più di rado...) i pyrla mi fanno pietà (nel senso della pietas latina...)...... manco questo avevi intuito???
Più info c'è meglio è, non ci piove.
Ricordo che quando bazzicavo in fondi avevamo un sw che ti tirava fuori qlc centinaio di parametri/ratios a piacere (c'era dentro mezzo alfabeto greco, Sharpe, Sortino, Modigliani, IR e tutti quelli che al momento non ricordo).
Bellissimo per uno screening, ma poi finivo per guardarmi i grafici comparativi in BBG e sceglievo in base a quelli.
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Imar
Forumer attivo
Più info c'è meglio è, non ci piove.
Ricordo che quando bazzicavo in fondi avevamo un sw che ti tirava fuori qlc centinaio di parametri/ratios a piacere (c'era dentro mezzo alfabeto greco, Sharpe, Sortino, Modigliani, IR e tutti quelli che al momento non ricordo).
Bellissimo per uno screening, ma poi finivo per guardarmi i grafici comparativi in BBG e sceglievo in base a quelli.
Il punto è che quando presenti un sistema di trading devi metterti sempre dal lato della prudenza e di cosa potrebbe andare storto, non c'è bisogno di esaltarne le magnifiche sorti e progressive (il miglior sistema degli ultimi 60 anni?? really?? ) dato che quello lo fa (SE lo fa) solo la bottom line del conto trading.
Perchè, come dice Unnamed Equity Derivatives Professional (p.2):
I've never seen a bad backtest......
Puoi sempre fare il contrario, ma dimostri subito che non hai un atteggiamento professionale....
Ps mitico anche Winston: credo solo ai backtest che ho falsificato io....
Ultima modifica:
GiveMeLeverage
& I will remove the world
Il punto è che quando presenti un sistema di trading devi metterti sempre dal lato della prudenza e di cosa potrebbe andare storto, non c'è bisogno di margnifucarne le magnifiche sorti e progessive (il miglior sistema degli ultimi 60 anni?? really?? ) dato che quello lo fa (SE lo fa) solo la bottom line del conto trading.
Perchè, come dice Unnamed Equity Derivatives Professional (p.2):
I've never seen a bed backtest......
Puoi sempre fare il contrario, ma dimostri subito che non hai un atteggiamento professionale....
Ps mitico anche Winston: credo solo ai backtest che ho falsificato io....
Un "bed backtest" mi piacerebbe, soprattutto se imparentato con "the beast with two backs"
PS:
ho incominciato a leggere, prima impressione: scritto bene, easy senza essere superficiale.
D'altronde i doc che posti sono una garanzia.
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Imar
Forumer attivo
Un "bed backtest" mi piacerebbe, soprattutto se imparentato con "the beast with two backs"
PS:
ho incominciato a leggere, prima impressione: scritto bene, easy senza essere superficiale.
D'altronde i doc che posti sono una garanzia.
Sempre da leggere (come tutto del resto) con spirito critico
: è evidente che l'autore non ha ancora letto il thread "Overfitting" 
Ps Corretto....
