Last Hour of Trading (Paper trading emini-SP500)

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Bullish Percent Index

 

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Analisi della volatilità

VIX sempre al di sotto della sua MA 50, ma tenta di raggiungerla, Venerdì è quasi riuscito a testarla... con Stocastico Lento (39) <50 ma in recupero, VIX D_ratio a 33, pertanto ambiente sempre favorevole a posizioni rialziste nel medio-lungo periodo ma, a breve, situazione più incerta ed in via di peggioramento, soprattutto perchè il VIX è uscito al rialzo dal "descending wedge" che lo aveva finora contenuto; il tutto viene confermato da un netto aumento del NYDNV che avvalora il deterioramento del quadro, anche se al momento l'indice S&P 500 fa "orecchie da mercante".
Riguardo a questo aspetto, rimando a: VIX and More

 

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Da questa settimana in poi aggiornerò solo le operazioni effettuate in caso di trend superiore od inferiore all'1%, dato che le operazioni effettuate in caso di debole direzionalità si sono confermate del tutto aleatorie.
Segnalo che il sistema Jolly Camelback è vicinissimo a stoppare l'operazione aperta il 22/12/2011: vediamo più tardi a quanto chiude l'indice.
Ore 22, niente da fare: il sistema rimane in acquisto dato il "rush" finale che ha riportato l'indice sopra il livello di trailing stop.

 

[Jolly]

Con la chiusura odierna il sistema Jolly Camelback ha stoppato l'operazione aperta il 22/12/2011 a 1254: la posizione è stata perciò liquidata a 1343,23; sottolineo che si tratta di sistemi sperimentali che vengono per ora testati in paper trading.
Attenzione perchè il VIX conferma l'uscita dal "descending wedge" che lo aveva a lungo contenuto e chiude appena sotto la SMA 50...