FTSE Mib Futures LIVELLI OPERATIVI DEL FIB DEL 16 aprile
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
christiano
Forumer attivo
Un caro saluto a tutti.
Non per essere contrarian ma sento puzza di bruciato.
Le trimestrali US sono in line dopo che le aspettative sono state tagliate. Tutta questa euforia è giustificata solo dalle scadenze tecniche.
Le obbligazioni ed il cambio Euro/Dollaro non si juovono coerentemente alla risalita dei mercati azionari e stanno ad indicare che le possibilità di un ritracciamento sono sempre più consistenti unito al fatto che tutti gli indicatori si stanno inoltrando pericolosamente nella zona rossa. Anche il breakout rialzista non è assolutamente accompagnato da volumi significativi.
Non per essere contrarian ma sento puzza di bruciato.
Le trimestrali US sono in line dopo che le aspettative sono state tagliate. Tutta questa euforia è giustificata solo dalle scadenze tecniche.
Le obbligazioni ed il cambio Euro/Dollaro non si juovono coerentemente alla risalita dei mercati azionari e stanno ad indicare che le possibilità di un ritracciamento sono sempre più consistenti unito al fatto che tutti gli indicatori si stanno inoltrando pericolosamente nella zona rossa. Anche il breakout rialzista non è assolutamente accompagnato da volumi significativi.
arseniolupin
Forumer storico
per EWX sulla vola
sono cose che ho già scritto sull'altro post (vola e OI) ma non mi dispiace ripetere.
premessa (copio incollo quanto ho scritto sull'altro post)
cerco di spiegare come la tendenza di vola incalo-indice in recupero, vola in rialzo-indice incalo i sia diventata "legge".
tanto per iniziare diciamo che la volatilità è un parametro ciclico e quando si creano eccessi si avrà la tendenza che torni ai suoi livelli medi.
La vola aumenta in fasi di discesa del mercato in quanto riflette l'umore degli operatori e questi si "arrabbiano di +" quando il mercato scende.
Parlando + seriamente la vola aumenta in fasi calante di prezzi in quanto si verificano acquisti di put a copertura e quindi per la semplice legge della domanda/offerta aumentando la richiesta il prezzo delle opzioni cresce (e quindi aumenta la vola). Al contrario con mercato in crescita gli operatori tendono a vendere le put e fanno sì che l'offerta aumenti (con calo vola). Normalmente io sostengo che gli operatori non vadano long con le opzioni , ma preferiscano il fib o le azioni per non pagare il tempo, e quindi la vola scende.
questa relazione quindi vola in aumento-mercato in discesa, vola in calo -mercato in salita è diventata consuetudine soprattutto per il modo operandi di chi tratta opzioni.
Quando si parla di vola bisogna tener presente che + che un paramentro essa è un PREZZO , ossia il prezzo a cui si tratta il premio dell'opzione. Detto questo risulta che che si muove come il prezzo di un titolo. Sale quando c'è richiesta , scende quando c'è offerta.
-------------
ora giorni fà con vola a 45% scrivevo che questo paramentro giocava a favore dei long in quanto livello non sostenibile dal mercato . Doveva rientrare e avrebbe favorito la ripresa.
ora a distanza di 10 giorni solamente a seguito dell'incremento dell'indice è andata come prevedevo ed è scesa al 31%.
che debba ora per forza risalire presagendo storno del mercato non è assolutamente necessario. La vola statica "normale " per il nostro indice, data la sua particolare composizione difensiva, è un 25%.
di strada per il rientro ancora ne troviamo tanta
sono cose che ho già scritto sull'altro post (vola e OI) ma non mi dispiace ripetere.
premessa (copio incollo quanto ho scritto sull'altro post)
cerco di spiegare come la tendenza di vola incalo-indice in recupero, vola in rialzo-indice incalo i sia diventata "legge".
tanto per iniziare diciamo che la volatilità è un parametro ciclico e quando si creano eccessi si avrà la tendenza che torni ai suoi livelli medi.
La vola aumenta in fasi di discesa del mercato in quanto riflette l'umore degli operatori e questi si "arrabbiano di +" quando il mercato scende.
Parlando + seriamente la vola aumenta in fasi calante di prezzi in quanto si verificano acquisti di put a copertura e quindi per la semplice legge della domanda/offerta aumentando la richiesta il prezzo delle opzioni cresce (e quindi aumenta la vola). Al contrario con mercato in crescita gli operatori tendono a vendere le put e fanno sì che l'offerta aumenti (con calo vola). Normalmente io sostengo che gli operatori non vadano long con le opzioni , ma preferiscano il fib o le azioni per non pagare il tempo, e quindi la vola scende.
questa relazione quindi vola in aumento-mercato in discesa, vola in calo -mercato in salita è diventata consuetudine soprattutto per il modo operandi di chi tratta opzioni.
Quando si parla di vola bisogna tener presente che + che un paramentro essa è un PREZZO , ossia il prezzo a cui si tratta il premio dell'opzione. Detto questo risulta che che si muove come il prezzo di un titolo. Sale quando c'è richiesta , scende quando c'è offerta.
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ora giorni fà con vola a 45% scrivevo che questo paramentro giocava a favore dei long in quanto livello non sostenibile dal mercato . Doveva rientrare e avrebbe favorito la ripresa.
ora a distanza di 10 giorni solamente a seguito dell'incremento dell'indice è andata come prevedevo ed è scesa al 31%.
che debba ora per forza risalire presagendo storno del mercato non è assolutamente necessario. La vola statica "normale " per il nostro indice, data la sua particolare composizione difensiva, è un 25%.
di strada per il rientro ancora ne troviamo tanta
gioric
Forumer storico
>>>che debba ora per forza risalire presagendo storno del mercato non è assolutamente necessario. La vola statica "normale " per il nostro indice, data la sua particolare composizione difensiva, è un 25%.
di strada per il rientro ancora ne troviamo tanta
e te pareva che Lupin vedesse short!!!
ma quando mai!!!
io però osserverei
- i mercati che danno la direzione sono quelli americani, della vola del fib non frega niente a nessuno
- la vola in questione è quella implicita, non quella storica
a parziale aiuto di Lupin dico
- statisticamente la vola implicita è più precisa nel segnalare inversioni quando segna dei massimi, sui minimi lo è molto meno
comunque, a me di tutte ste cose non frega una mazza, io seguo il trend e basta
di strada per il rientro ancora ne troviamo tanta
e te pareva che Lupin vedesse short!!!
ma quando mai!!!
io però osserverei
- i mercati che danno la direzione sono quelli americani, della vola del fib non frega niente a nessuno
- la vola in questione è quella implicita, non quella storica
a parziale aiuto di Lupin dico
- statisticamente la vola implicita è più precisa nel segnalare inversioni quando segna dei massimi, sui minimi lo è molto meno
comunque, a me di tutte ste cose non frega una mazza, io seguo il trend e basta
arseniolupin
Forumer storico
gioric
nel mio scritto sopra ho fatto un collage di cose che ho scritto giorni fà.
non è la statica è l'implicita dici.
e allura?
con vola statica al 45% avevamo implicita prezzata dal 32% al 38% .
ora con statica al 31% l'implicita prezza dal 22% al 27%.
mi pare tutto fili.
nel mio scritto sopra ho fatto un collage di cose che ho scritto giorni fà.
non è la statica è l'implicita dici.
e allura?
con vola statica al 45% avevamo implicita prezzata dal 32% al 38% .
ora con statica al 31% l'implicita prezza dal 22% al 27%.
mi pare tutto fili.
gioric
Forumer storico
>>>con vola statica al 45% avevamo implicita prezzata dal 32% al 38% .
ora con statica al 31% l'implicita prezza dal 22% al 27%.
mi pare tutto fili.
si, in questo caso è cosi
ma, che sappia io, non c'è sempre corrispondenza tra vola storica ed implicita, anche perchè sono 2 cose diverse
sempre x quel che so io, la vola che si osserva x prevedere il mercato (le inversioni) è quella implicita
(forse è ritenuta più affidabile della storica...)
ora con statica al 31% l'implicita prezza dal 22% al 27%.
mi pare tutto fili.
si, in questo caso è cosi
ma, che sappia io, non c'è sempre corrispondenza tra vola storica ed implicita, anche perchè sono 2 cose diverse
sempre x quel che so io, la vola che si osserva x prevedere il mercato (le inversioni) è quella implicita
(forse è ritenuta più affidabile della storica...)
arseniolupin
Forumer storico
io quello che ho venduto stamattina a 960 faccio altro che ricomprarmelo adesso poi se vede.
long vicino al pivot centrale a 760
long vicino al pivot centrale a 760
christiano
Forumer attivo
Secondo giorno di bull trap....
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