long isoalpha di posizione

[pacu83]

Presumo si possa fare pure con le put
Ci sono particolarità per la scelta delle scadenze?

 

[aldiladellaldiqua]

@arseniolupin cosa ne pensi della covered Call dell'uomo povero? Mi interessa molto sapere la tua
Per tutti, la covered Call dell'uomo povero comporta acquisto Call molto itm con valore temporale pressochè nullo e vendita di Call atm carica di valore temporale

​

Presumo si possa fare pure con le put
Ci sono particolarità per la scelta delle scadenze?

l'ottimo dovrebbe essere buy sett - sell mensile (dove incassa la max VI)

questo è il payoff con buy 22.000 e sell 22.500

 

[aldiladellaldiqua]

 

[mrmister]

l'ottimo dovrebbe essere buy sett - sell mensile (dove incassa la max VI)

questo è il payoff con buy 22.000 e sell 22.500

call o put?

 

[pacu83]

Ragazzi ho fatte varie prove per lo short ma non so quale sia la migliore combinazione...
Qualcuno potrebbe postare un esempio con i rlativi premi?

 

[pacu83]

Dato che l'esempio long è stato fatto faccio l'esempio short

+put23500(980) - put22500(435)
(dicembre)

A me sembrerebbe accettabile ma vorrei capire meglio se ci sono altre strade..

Vedi l'allegato 533736

 

[mrmister]

Si parte sempre da una ipotesi che si ha sul mercato long , short o laterale? Giusto?
Faccio un es short:
+put23500(980) - put22500(435)

A me sembrerebbe accettabile ma vorrei capire meglio se ci sono altre strade..


Vedi l'allegato 533737

Vedi l'allegato 533736

faccio fatica a comprendere i pregi di questa strategia rispetto a tante altre....

l'unico è il rapporto 1:1 gain max loss max mi sembra....

 

[aldiladellaldiqua]

call o put?

Call ma sto con mezzi di fortuna, da verificare

 

[pacu83]

Dato che l'esempio long è stato fatto faccio l'esempio short

+put23500(980) - put22500(435)

A me sembrerebbe accettabile ma vorrei capire meglio se ci sono altre strade.

In risposta a @mrmister:
Unico pregio che fino a 23000 la strategia gaina qualcosa poi da 23 a 23,5 perde 500pt=1250€(come una normalissima opzione nuda) che è quasi la massima perdita (1360) dunque sopra 23500 ha come uno stop loss.

Invece quest'altra sotto è +put2350 dic (980) e -put2300 dic (695)
In questa il punto di pareggiosi sposta a 232000 ed io direi non male...

Poi forse non si può fare sicuramente meglio ma io non saprei ... Magari sarà meglio unaltra strategia ma io non lo so.

Vedi l'allegato 533756

 

[aldiladellaldiqua]

Ragazzi ho fatte varie prove per lo short ma non so quale sia la migliore combinazione...
Qualcuno potrebbe postare un esempio con i rlativi premi?

Con le put, hai la vola contro. Con le call dovrebbe andar meglio. Ed occorre aumentare la scad dell'opzione call shortata per incassare più premio possibile. E, come dicevi, serve un mk giusto: perché se impenna al rialzo la vola aumenta sulle op da acquistare a scad breve