long isoalpha di posizione

[misista.armando]

secondo me il bello di questa posizione che forse sarebbe meglio farla su scadenze corte e' quello che non stiamo su 1 fib con 2 opzioni ma sulla meta'...
questo puo' , a mio avviso farci sfruttare il creidto piuttosto ampio per eventualmente aprire posizione sul mini, cosa sempre a mio avviso piu' complicata farlo con una posizione a debito
chiaramente se uno ha competenze piu' o meno sofisticate per una gestione intra del future

con questo auguro a tutti un buon natale

 

[biondao]

se vuoi andare a credito per forza di cose non puoi essere protetto del tutto
in questo caso hai un margine di manovra non piccolo in quanto sono 1400 punti dal settlement di ieri… poi semmai te la puoi giostrare se si dovesse avvicinare a 23000

Certo è vero e giusto quello che dici. Con le opzioni si possono fare tante cose , l 'unica obiezione che mi sentirei di fare, ponendo che la logica iniziale sia la vendita call 24.000 quindi fermo corsa del poderoso rialzo e ritracciamento , ( piu' o meno ampio , vista l'introduzione della put 23000 ) che ci si troverebbe o potrebbe trovare in difficoltà e gestire le put quando inizialmente si è partiti proprio per cercare un ribasso. E' un po' un "ossimoro" ma so pure che con le opzioni capita sovente che si verifichino in corso d'opera . Buone feste !

 

[ETNA222]

Scen

Ciao rob.luc, il problema è proprio nelle prime tre parole, anch'io ho inteso l'operazione di Etna come Pacu

-24000 call arriva a 24000, vendo put 24.000 (short straddle)
e qui si aprono vari scenari, come e quando è arrivato e anche quanto vale la call
questo è il bello delle opzioni

Rimane il fatto che Arsenio non farà mai partire una strategia con una call naked

Auguri di Buone Feste

Scenario reale
Call 24000 gennaio venduta in carico a 300
Se il mib arriva a 24000 la call si gonfia,prima avrei rollato appena il mib arrivava a 24000,adesso invece aspetto il giorno prima della scadenza,,,
Nel frattempo appena vedo i 24000 vendo una put stessa scadenza......,,,,
Almeno ho capito in questa maniera..
Va be non voglio tediarvi
Buon natale

 

[pacu83]

Buon natale ragazzi

 

[911]

Scen

Scenario reale
Call 24000 gennaio venduta in carico a 300
Se il mib arriva a 24000 la call si gonfia,prima avrei rollato appena il mib arrivava a 24000,adesso invece aspetto il giorno prima della scadenza,,,
Nel frattempo appena vedo i 24000 vendo una put stessa scadenza......,,,,
Almeno ho capito in questa maniera..
Va be non voglio tediarvi
Buon natale

Etna non tedi nessuno... anzi

Ora ho capito dov'è il problema

Poniamo che il rapporto futuro opz è 1:1
L'equivalenza dice
Future= -put +call
Quindi future -call= -put

Se parti con -call e diventa itm, compri future la tua posizione diventa -put ma bisogna vedere in quanto tempo avviene ( time decay) volatilità ecc ecc

Se vendi la put e tieni la -call la strategia diventa short straddle

Se parti subito con future e -call.... in questo caso per l'equivalenza ti conviene vendere la put e risparmi in commissioni.

Scrivo con cell, spero di essere stato chiaro

 

[IlNiubbo]

senza dar nessun consiglio ne parere ... io ho preso questa a prezzo infimo

Valore nominale eseguito 100.000 Prezzo medio eseguito 71,01

4,125% Tereos Finance Group I (2023) - FR0013183571 - Börse Berlin

Riuscite a vedere qualche altra cosa interessante anche con lotti minimi più accessibili?

Grazie e auguri!

 

[IlNiubbo]

Buongiorno e buon anno!

Ho subito la prima domanda dell'anno per Arsenio, con i soliti ringraziamenti per l'aiuto didattico che sta dando a tutti noi: esiste un'equivalente della "mediata senza soldi" per le PUT? Ovvero, mettiamo che io ho una PUT venduta tempo fa quando ENI era intorno ai 16, e sempre rollata fino ad oggi che siamo intorno ai 14, posso fare una "magia" più efficiente/avanzata che allungare la scadenza e contemporaneamente abbassare lo strike?

 

[liviped]

Salve, il thread è chiuso?

 

[ETNA222]

Salve, il thread è chiuso?

Manca la materia prima.....qualche sana discesa..

 

[Runner]

Buondì,chiedo scusa per l'ot ma avrei una domanda da porgere a voi più esperti di me. In questo periodo sto studiando le opzioni, ma non so di che margine avrei bisogno per iniziare, ieri mi ha contattato Sella ma alla mia domanda in merito non ho avuto risposte precise.
La mia futura eventuale operatività si baserebbe sulla vendita di Call e al superamento dello strike entrare in copertura con short put.
La size sarebbe di un unità per la call venduta e eventualmente 1 per la put short a copertura.
Faccio un esempio : vendita mibo call scadenza marzo strike 25000 a 198.
Per imbastire questo tipo di operazione di quanto margine avrei bisogno approssimativamente per stare tranquillo?
E soprattutto il margine richiesto all'inizio dell'operazione vale fino allo strike della call venduta e incrementato quando oltrepassato, oppure come sale il sottostante di un tot di punti (forse all aumentare della volatilità?) aumenta la richiesta di margine? ( es: compro la call short strike 25000 a 198 con sottostante a 24000, a 24100 mi aumenta il margine?)
Ho letto in rete che i margini possono variare dal 6-10% al 15-20% ,certo dipenderà da banca a banca ognuna adotterà i propri, chiedo a voi che trattando la materia avrete dei riferimeti in merito che io non ho.
Grazie a chi mi potrà dare delucidazioni e buon weekend