long isoalpha di posizione

[pacu83]

@achille io non leggo la firma di Aldiladeldiqua (allego immagine magari poi cancello)

 

[achille]

@achille io non leggo la firma di Aldiladeldiqua (allego immagine magari poi cancello)

Vedi l'allegato 529680

grazie
scovata l'impostazione nel mio profilo
problema risolto e utente non più ignorato
ciao

 

[IlNiubbo]

grazie
scovata l'impostazione nel mio profilo
problema risolto e utente non più ignorato
ciao

scusate, io invece non la trovo quest'opzione, dov'è?

 

[aldiladellaldiqua]

non ti preoccupare l'ho accorciata un pò

 

[aldiladellaldiqua]

ciao, magari ti hanno già risposto più avanti. A mio parere è possibile boxare quel vertical 22000-21750 con un vertical opposto, comprando la call 21750 e vendendo la call 22000. Sacrifichi un pò di gain, dato dalla differenza di prezzo fra le due call negoziate.
Se attendi la scadenza senza far niente, gaini solo se l'indice sta < 21750 mentre se sta sopra 22000 non liquidano niente.
La probabilità che al settlment caschi proprio nel range 22000-21750 sono ovviamente inferiori rispetto alla probabilità che settino fuori da quel range.
Se invece imposti il vertical di copertura, se l'indice setta < 21750 incassi i 250 punti indice detratto il differenziale delle call del vertical opposto. Se sta sopra 22000 incassi i 250 punti indice, detratto il differenziale di prezzo fra le call. Ma in entrambi i casi hai tecnicamente boxato, sacrificando qualcosa.

Ps: per come sei stato bravo a costruire il vertical con le put, azzecando i timing per gli ingressi, se riuscissi a replicare questo ottimo timing anche con il vertical in compensazione, avresti fatto l'operazione perfetta.

azz, bisognerebbe metterlo in un foglio di calcolo

 

[pacu83]

ciao, magari ti hanno già risposto più avanti. A mio parere è possibile boxare quel vertical 22000-21750 con un vertical opposto, comprando la call 21750 e vendendo la call 22000. Sacrifichi un pò di gain, dato dalla differenza di prezzo fra le due call negoziate.
Se attendi la scadenza senza far niente, gaini solo se l'indice sta < 21750 mentre se sta sopra 22000 non liquidano niente.
La probabilità che al settlment caschi proprio nel range 22000-21750 sono ovviamente inferiori rispetto alla probabilità che settino fuori da quel range.
Se invece imposti il vertical di copertura, se l'indice setta < 21750 incassi i 250 punti indice detratto il differenziale delle call del vertical opposto. Se sta sopra 22000 incassi i 250 punti indice, detratto il differenziale di prezzo fra le call. Ma in entrambi i casi hai tecnicamente boxato, sacrificando qualcosa.

Verooo si poteva boxare come dici tu ed il costo era di 100pt compravo la cal 21750 a 286p e vendevo la 22000 a 180p, costo ipotetico 106pt meno il massimo gain che era 250pt = 150pt di gain che alla fine se leggi questa mattina c'erano dei momenti in cui la chiusura del'operazione mi portava già un credito di circa 150pt e chidevo la facenda ma io ne volevo almeno 200 ed non ho chiuso.
Perui o oggi chiudevo tutto con gain di 150pt o boxavo ed alla fine poteva avere un max gain di 250pt -106 del costo = 144pt ma resta una zona grigia che è la zona compresa tra 21750 e 22000 in quella zona io gainavo di meno.

morale della favola?
mi fa piacere aver capito come boxare ma alla fine fatti i conti se chudevo oggi il gain era uguale a boxare (tranne la zona grigia 21750-22000 )
grazie
allego immagine coi prezzi delle 10:55 circa

 

[pacu83]

@Spike72 se ero bravo dovevo oggi sulla debolezza comprare la 21750 a 280-286 ed in chiusura vendere la 22000 a 230-250pt con un costo del box di 50-70 pt totali.
Ma doveva andare tutto perfettamente e non che va sempre così anzi...
Comunque ti ringrazio perchè mi potrà servire in futuro

 

[pacu83]

Appunto

 

[pacu83]

si . 5.9 - 6 ora ...chissà che book ho guardato


se vendi cal sul prezzo di carico non rischi nulla . se hai prezzo carico 70 sei troppo alto però , fatti un raddoppio verticale pure tu e media .
compri 64 e vendi doppio quantitativo sul prezzo mediato di 67 [( 64 +70 ) :2 ] . spendi 2.40 incassi due volte 1.20 .

Scusate ma qualcuno può spiegare meglio?
Se io ho solo una short put su BMW come si fa a non perdere niente in caso di vendita di call al prezzo di carico?
Anche ipotizzando di fare la mediata verticale si ha una call scoperta al rialzo.

Magari Arsenio ieri tempestato di domande avrà confuso pensando che io avevo il sottostante in ptf?

 

[arseniolupin]

Ho pensato che avessi il sottostante in carico a 70