Medie Mobili

[MalibuBeach]

Volevo chiedervi un parere molto semplice

quali sono secondo voi le MM che il mkt riconosce come significative ?

anche in questo caso parliamo di significatività come concetto di condivisione di un numero che , di per sè , potrebbe non avere nessun tipo di oggettività.

le macchinette sui futures , in intraday , sono settate su quelle a 9 e a 20.

la 200 la conosciamo tutti.

poi ?

 

[Jimmy il Fenomeno]

La 50 e la 20 (giorno più, giorno meno, chiaramente), usate molto da istituzionali ma anche "normali" traders.
La 200 è un riferimento di stra-lungo periodo.

...
ci si riferisce a barre daily

 

[lon jon]

sui futures sono molto usate 4 9 18

 

[MalibuBeach]

La 50 e la 20 (giorno più, giorno meno, chiaramente), usate molto da istituzionali ma anche "normali" traders.
La 200 è un riferimento di stra-lungo periodo.

...
ci si riferisce a barre daily

ok grazie

quindi possiamo settare sui ns. grafici 9-20( o 18 , è uguale ) - 50 e 200

cosa mi dite di quelle vedo usate da treno ( 70 ) e nagual ( 144 ) ?

 

[ExOceT]

sul giornaliero del nostro indice uso la 27, la 55. la 110 (si comporta ultimamente molto bene) e la 220

 

[MalibuBeach]

sul giornaliero del nostro indice uso la 27, la 55. la 110 (si comporta ultimamente molto bene) e la 220

uhm

questo complica le cose

sembra quasi che le mm possano essere utilizzate a random

a me invece piacerebbe individuare quel limitato sottoinsieme di MM che sono utilizzate dal mkt

io ne ho individuate 2 , la 9 e la 20 . Oltre alla 200 , che conosciamo tutti .

27,55,110 sono numeri non tondi e non vorrei che alla fine funzionassero perchè vicini a numeri che funzionano. In fin dei conti tra una ema100 e ema110 la differenza è poca e anche solo per lo slippage possono sembrare entrambe un livello importante.

 

[lon jon]

27 55 e 110 sono una il doppio dell'altra e sottomultipli della 220 che è la mm annuale

 

[Jimmy il Fenomeno]

uhm

questo complica le cose

sembra quasi che le mm possano essere utilizzate a random

a me invece piacerebbe individuare quel limitato sottoinsieme di MM che sono utilizzate dal mkt

io ne ho individuate 2 , la 9 e la 20 . Oltre alla 200 , che conosciamo tutti .

27,55,110 sono numeri non tondi e non vorrei che alla fine funzionassero perchè vicini a numeri che funzionano. In fin dei conti tra una ema100 e ema110 la differenza è poca e anche solo per lo slippage possono sembrare entrambe un livello importante.

Si, ci sarebbe anche la 10 (giorno più, giorno meno), ma visto il significato che ha la media per esperienza non l'ho trovata molto utile, ed io faccio trading di breve, pochi giorni.
Per trovare le medie "migliori" c'è un'unica cosa semplice da fare, e cioè trovare per QUEL mercato le medie che graficamente hanno un significato evidente, e quindi come nel tempo fungono da supporti e resistenze. Almeno se ti interessa usarle per tradare e non per fare sola analisi tecnica, quindi devono avere un valore concreto per decidere

 

[nagual]

uhm

questo complica le cose

sembra quasi che le mm possano essere utilizzate a random

a me invece piacerebbe individuare quel limitato sottoinsieme di MM che sono utilizzate dal mkt

io ne ho individuate 2 , la 9 e la 20 . Oltre alla 200 , che conosciamo tutti .

27,55,110 sono numeri non tondi e non vorrei che alla fine funzionassero perchè vicini a numeri che funzionano. In fin dei conti tra una ema100 e ema110 la differenza è poca e anche solo per lo slippage possono sembrare entrambe un livello importante.

Io mi baso su questa serie: 1; 1; 3; 5; 8; 13; 21; 55; 89;144; 233; 377; 610; 987; 1597.....

La si conosce da più di 700 anni e mi sembra abbastanza testata oltre che affidabile.



Le medie esponenziali non mi hanno mai convinto, troppo elucubrate e poco storiche; e poi secondo voi chi è più stressato uno che è entrato sul mercato 21 giorni prima e si trova sotto o uno che è entrato negli ultimi giorni? Le ema assumono a loro fondamento che gli ultimi giorni di scambio siano più influenti dei primi del periodo considerato: mi pare un artifizio inutile e fuorviante.

Il mercato ha memoria di elefante.

 

[lon jon]

Io mi baso su questa serie: 1; 1; 3; 5; 8; 13; 21; 55; 89;144; 233; 377; 610; 987; 1597.....

La si conosce da più di 700 anni e mi sembra abbastanza testata oltre che affidabile.



Le medie esponenziali non mi hanno mai convinto, troppo elucubrate e poco storiche; e poi secondo voi chi è più stressato uno che è entrato sul mercato 21 giorni prima e si trova sotto o uno che è entrato negli ultimi giorni? Le ema assumono a loro fondamento che gli ultimi giorni di scambio siano più influenti dei primi del periodo considerato: mi pare un artifizio inutile e fuorviante.

Il mercato ha memoria di elefante.

questa è la sequenza di fibo e ,per me, sono le mm migliori
una cosa nagual, non c'è il 34 e metterei in grassetto anche la 233
buon pranzo a tutti