Mezz'ora alla chiusura ufficiale del bear-market
- Creatore Discussione equilibrio
- Data di Inizio
ExOceT
Mod Piazza Affari
Ovviamente degli Inglesi non dico nulla perchè mi stanno sulle palle.
ho scaricato quel film.. domani la guardo
mo esco.. io sono già in vacanza
marco_1962
Forumer storico
Metto l'oil che sto seguendo da poco più di un mese.
Quando vogliono funzionare le sinergie tra Gann e i cicli funzionano.
L'oil ha cicli molto regolari a mio parere basati su uno schema 28+28.
In pratica il ciclo intermedio è intorno alle 55 - 56 barre. Se a volte sviluppa un ciclo corto allunga il successivo per portarsi a pari.
Morale, ha chiuso l'intermedio esattamente all'incrocio di fan e 56 barra. Sul grafico manca la barra di oggi.
Questo è l'orario aggiornato.
E' arrivato al test da sotto del canale.
Dato che è il 4° intermedio è probabile che la spinta rialzista sia in esaurimento (considerando anche il dollaro in ripresa) percui monitorerei i livelli 50% e 61% di fibo.
In ogni caso, sapendo la durata del ciclo dominante è abbastanza facile tradare i cicli lunghi (da 16 gg in su) guardando l'oscillatore in basso.
E' tarato sul ciclo a 16 giorni, notare che sui max e i min di ciclo i valori raggiunti sono molto simili +2 e -2. (una sorta di ipercomprato e ipervenduto)
Quando vogliono funzionare le sinergie tra Gann e i cicli funzionano.
L'oil ha cicli molto regolari a mio parere basati su uno schema 28+28.
In pratica il ciclo intermedio è intorno alle 55 - 56 barre. Se a volte sviluppa un ciclo corto allunga il successivo per portarsi a pari.
Morale, ha chiuso l'intermedio esattamente all'incrocio di fan e 56 barra. Sul grafico manca la barra di oggi.
Questo è l'orario aggiornato.
E' arrivato al test da sotto del canale.
Dato che è il 4° intermedio è probabile che la spinta rialzista sia in esaurimento (considerando anche il dollaro in ripresa) percui monitorerei i livelli 50% e 61% di fibo.
In ogni caso, sapendo la durata del ciclo dominante è abbastanza facile tradare i cicli lunghi (da 16 gg in su) guardando l'oscillatore in basso.
E' tarato sul ciclo a 16 giorni, notare che sui max e i min di ciclo i valori raggiunti sono molto simili +2 e -2. (una sorta di ipercomprato e ipervenduto)
magiel
trendisyourfriend
mi viene da pensare .....dovrei uscire dal nostro che ultimamente fà pena.........e fado in gevrmania ?! grazie ......Buonanotte 
saila
Moderatore Piazza Affari
Dei Francesi manca il trimestrale per valutarne del tutto l'equilibrio e il potenziale.
grazie Nagual i tuoi grafici sono sempre molto interessanti, l'hanging man sul trimestrale è un bel segnale da non sottovalutare
supertuscans
Forumer attivo
la lateralizzazione dell'sp500 graficamente per me non è altro che un consolidamento/accumulazione.
Icaro
Forumer storico
Rimango della mia idea. Stavo guardando il grafico giornaliero del'SP500 e si nota nella giornata di ieri lo stocastico scendere con l'indice che ha disegnato una candela bianca. Poi allora mi son chiesto: a che ora hanno avuto le scadenze tecniche a wally? cercando ho trovato questo:
Il Giorno delle Streghe, the witching day, così viene definito in borsa il terzo venerdì di ogni mese, il giorno in cui nei mercati finanziari ci sono le scadenze tecniche. In particolare è detto Double Witching Day ogni terzo venerdi’ di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre: in questi giorni di scadenze tecniche scadono le opzioni sui titoli e quelle sugli indici. Invece in borsa il Triple witching day, il giorno delle tre streghe, identifica i quattro venerdi’ dell’ anno in cui scadono contemporaneamente le opzioni sui titoli, le opzioni sugli indici e i Futures. Infatti mentre per le opzioni le scadenze tecniche ci sono ogni terzo venerdi’ del mese, i future hanno scadenza trimestrale a marzo, giugno, settembre e dicembre. Gli unici Futures che scadono mensilmente sono i futures sulle commodity, come Petrolio e Gas Naturale, e i futures sulle valute.
Nei venerdì in cui ci sono le scadenze tecniche i trader che hanno ancora posizioni aperte, sulle opzioni “in the money” e sui future, devono onorare gli impegni presi, regolando sul mercato azionario le posizioni assunte su quello dei derivati. L' adempimento di questi contratti avviene nell' ultima ora di scambi della borsa di New York, la cosiddetta witching hour.
"In the money": opzioni con un prezzo di esercizio inferiore all’ attuale quotazione cash per le call e superiore per le put.
Per questo motivo durante l’ ultima ora di contrattazione volumi e prezzi tendono a frti scossoni; si possono verificare aumenti dei volumi di contrattazione di singoli titoli azionari e/o derivati e non è da escludere un’ anomala volatilità del mercato che può tendere ad aumentare e diminuire in base a vari fattori.
Il triple witching day è particolarmente seguito e, allo stesso tempo, temuto dai mercati finanziari mondiali per la concomitanza delle predette scadenze che comportano un aumento inconsueto degli scambi con una conseguente abnorme volatilità, tale da non consentire corrette strategie sulla previsione dei prezzi delle azioni. Per questo è meglio tenersi alla larga in quei giorni da operazioni intraday speculative con un alto grado di rischio, sopratutto per chi è meno esperto, poichè un aumento di volumi e volatilità potrebbe essere fatale a chi è alla prime armi con il trading online."
Quindi nell'ultima ora, quando c'è stata l'accelerazione al rialzo.
Poi mi son guardato questo, a me sembra una correlazione che ci sta.
Allegati
giorosa2000
Utente Senior.. d'età
Sono perfettamente d'accordo Icaro.
Ed aggiungo il mio piccolo contributo:
Osservando attentamente i principali ETF sugli indici mondiali chi da 15 ottobre , chi da novembre, chi resiste ancora comme nadsaq100, ma è incominciata la distribuzione, per cui salvo errori od omissioni , la strad in discesa è iniziata. Buona domenica a tutti
equilibrio
Forumer storico
Questa è la situazione delle opzioni sul future dell'sp500 alla scadenza del contratto,quindi a marzo.Si nota che mentre è stato fissato un ottimo supporto a quota 1000 non è ancora sicuro il livello del paletto superiore,infatti l'O.I. sulle put 1000 vale 11656 contratti mentre quello che balza agli occhi per le call è lo strike 1200 ma con 4730 contratti,in numero quindi decisamente inferiore.Diciamo che non si è ancora sicuri della portata del rialzo mentre si è molto più sicuri dell'entità della discesa:
Allegati
Similar threads
