Leggendo pagine precedenti, mi sembra che tu di derivati, future ed options ci capisca e le segua.
Avrai notato anche tu che - CME chain spoor scadenza front - sono giorni, per non dire settimane, che insiste la muraglia di call a partire da area 4000. Fin che non smontano, o si va in laterale o si scende. I driver che hai identificato tu - gli yield sul 5Y-10Y - sono il pretesto che mancava per monetizzare o liquidare, questo lo vedremo fra domani e lunedì sugli OI. Ma sai bene anche tu che il mercato sulle zone sensibili non sta fermo, e se inizia un minimo sell off (utilizzando il driver), c'è l'effetto trascinamento a coprire le put in sofferenza o cmq da rollare per evitare che vadano ITM.
Si poteva cavalcare questo ribasso ? Ad avere pelo e contropelo, sì.
Si poteva, in modo più conservativo, intuire ? Secondo me sì, per lo meno le indicazioni erano di considerare avventato qualunque long.
Poi, BOH, ognuno la vede a proprio modo.
Non è una critica
, è solo che mi pare l'unico 3D dove, saltuariamente, si citino degli strumenti operativi concreti e l'allocazione reale del denaro sul mercato, a prescindere dai grafi.