Opzioni Money Management sulle opzioni

[Totem]

chi conosce una tecnica applicativa di MM sulle opzioni che contempli la ricapitalizzazione dei guadagni.....!

 

[Totem]

Nessuno......

 

[giuseppe.d'orta]

Proviamo ad esporre meglio la mercanzia...

 

[Totem]

Proviamo ad esporre meglio la mercanzia...

grazie mille..
vediamo se così ho più fortuna

 

[giuseppe.d'orta]

Tieni conto che non tutti sono al lavoro in questo periodo.

 

[Totem]

d'accordo ma caspita, 150 visite e nessuno ha una qualche idea in merito???

 

[rob.luc]

non capisco perchè fai una differenza tra opzioni e indice.
il mm è uno e la scomposizione delle opzioni riporta sempre a posizioni di indice.
ciao roberto

 

[Totem]

non capisco perchè fai una differenza tra opzioni e indice.
il mm è uno e la scomposizione delle opzioni riporta sempre a posizioni di indice.
ciao roberto

se per te sono uguali, posta un esempio di MM sulle opzioni... io non ne sono sicuro che si possa trattare nella stessa maniera

 

[rob.luc]

non capisco perchè fai una differenza tra opzioni e indice.
il mm è uno e la scomposizione delle opzioni riporta sempre a posizioni di indice.
ciao roberto

se per te sono uguali, posta un esempio di MM sulle opzioni... io non ne sono sicuro che si possa trattare nella stessa maniera

allora prof.
ti faccio un esempio pratico sul mm casereccio di lupin
allora lui smedia normalmente fino a 5 fib= max sua capacità di sopportazione.ora se ad ogni sua entrata sostituisci il + fib con +2call-2put atm(aggiungo per correttezza stesso strike e scadenza(altrimenti qualcuno mi cazzia ) ) avrai lo stesso identico risultato.naturalmente la smediata avrà lo stesso principio applicativo.laddove vorrà inserire anche gli eventuali guadagni la sua max capacità di sopportazione passerà(ad es) da 5 fib a 6/7/8/ ecc.
ciao roberto
p.s. beccati questo che è ben trattato
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=509604&page=1&pp=15

 

[Totem]

non capisco perchè fai una differenza tra opzioni e indice.
il mm è uno e la scomposizione delle opzioni riporta sempre a posizioni di indice.
ciao roberto

se per te sono uguali, posta un esempio di MM sulle opzioni... io non ne sono sicuro che si possa trattare nella stessa maniera

allora prof.
ti faccio un esempio pratico sul mm casereccio di lupin
allora lui smedia normalmente fino a 5 fib= max sua capacità di sopportazione.ora se ad ogni sua entrata sostituisci il + fib con +2call-2put atm(aggiungo per correttezza stesso strike e scadenza(altrimenti qualcuno mi cazzia ) ) avrai lo stesso identico risultato.naturalmente la smediata avrà lo stesso principio applicativo.laddove vorrà inserire anche gli eventuali guadagni la sua max capacità di sopportazione passerà(ad es) da 5 fib a 6/7/8/ ecc.
ciao roberto
p.s. beccati questo che è ben trattato
http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=509604&page=1&pp=15

prima spiegami l'evindenziato in neretto...
poi spiegami come ricapitalizzi il guadagno...

se non erro quello di Lupin è il suo metodo di entrare in pos. mediando l'entrata...

come money management intendevo dire qualcosa di diverso...
come controllo del rischio...!

esistono molte formule (kelly una tra quelle)
quella che mi vede più in linea con il mio modo di pensare è percentuale a rischio per ogni trade/drawdown , io metto una percentuale maggiore della max. perdita subita (12% del capitale/ 1,2 volte il max drawdown).... ma è applicabile alle opzioni???