Indici Italia ....movimenti recenti VIX/S&P 500......

[MM(mistermib)]

......ma il VIX serve come indice anticipatore per valutare alcuni punti di svolta del mercato???.....posto un grafico che ho appena fatto sulla storia recente"............guardatelo da soli con attenzione,guardando le date evidenziate, e giudicate da voi.......

 

[FibMaster]

hai visto che ieri l'sp ha fatto +1,50%
e il vix +2,4%

oggi vedremo se ws resisterà al rialzo...

 

[MM(mistermib)]

hai visto che ieri l'sp ha fatto +1,50%
e il vix +2,4%

oggi vedremo se ws resisterà al rialzo...

esatto,il grafico è ovviamente una "provocazione"....comunque in pesanti momenti di svolta spesso anticipa, e leggendo alcuni blog ieri soprattutto su alcuni ssingle stocks c'è stata una forte attività in opzioni....

 

[franz-josef]

se guardiamo il vix abbiamo il 50% di probabilità di chiudere rossi oggi in america...

 

[treno]

......ma il VIX serve come indice anticipatore per valutare alcuni punti di svolta del mercato???..........

il rimbalzo di ieri del vix sulla 200 era un rimbalzo obbligato , indici dollaro e volatilità giocano la loro partita a poker sulla 200

 

[astrader]

bello, tienilo vivo questo 3d

 

[FibMaster]

se guardiamo il vix abbiamo il 50% di probabilità di chiudere rossi oggi in america...

si 50%..
55% perchè io sono short
80 % perchè questo è il grafico

 

[FibMaster]

i gaps

 

[MM(mistermib)]

il rimbalzo di ieri del vix sulla 200 era un rimbalzo obbligato , indici dollaro e volatilità giocano la loro partita a poker sulla 200

ciao treno, gûardando agli aspetti meramente grafici, e considerando il VIX come un qualunque altro sottostante direi che la cosa ci puo' stare, visto il livello statico raggiunto.......

io pero' non applico l'at, e secondo me non ha nemmeno molto significato applicarla sugli indici di volatilità solamente perchè , my personal opinion, se ne possono ricavare info assolutamente errate:basta ad esempio considerare che il valore del VIX viene influenzato direttamente daltime decay, in base alle sue logiche di calcolo, e che dunque, ceteris aribus, se la volatilità fosse sempre agli stessi livelli di qui a due mesi vedresti in realtà un VIx 2/3 punti piu' in basso.....

quello che secondo me invece deve essere valutato certe volte, come in questa occasione, è la "divergenza tra VIX e andamento del mercato:la correlazione positiva di solito non è mai "sana"........

 

[nagual]

Interssante.

La sma 144 sul settimanale del rapporto indice/Vix ora transita a 44,18.

Un saluto a tutti, sto scioperando.