Nessuno è mai al sicuro

[luka46]

rendi [1] è la ref(rendi,1) cioe e il valore precedente della serie e quindi sarebbe anche il close di una barra fa / il close di due barre fa.
Se, quindi, rendi è c/c[1] rendi[1] è c[1]/c[2] rendi[2] è c[2]/c[3] e via così

Ho fatto il plot come segue per testare che effettivamente facesse le cose giuste.

grazie mille

ultima domanda, lo posso anche fare con eod.c o chiedo troppo a VT?

 

[Damien]

grazie mille

Fammi sapere se ti serve aiuto per questo o altro.

 

[Damien]

grazie mille

ultima domanda, lo posso anche fare con eod.c o chiedo troppo a VT?

basta che sostituisci quello che vuoi alla variabile rendi
si, dovrebbe funzionare anche con eod.c
Per essere sicuro cambia rendi =c/c[1] con eod.c/eod.c[1]
e poi vai a vedere col plot se rendi[1] sarebbe la divisione tra la chiusura daily di ieri e quella di duew giorni fa

 

[luka46]

basta che sostituisci quello che vuoi alla variabile rendi
si, dovrebbe funzionare anche con eod.c
Per essere sicuro cambia rendi =c/c[1] con eod.c/eod.c[1]
e poi vai a vedere col plot se rendi[1] sarebbe la divisione tra la chiusura daily di ieri e quella di duew giorni fa

grazie ancora a tutti (in special modo a Damien)
Domani lo provo e vi posto la schermata

 

[Mercuzio]

for i=1:lunghezza
a= log((c(i)/c(i+1));
end




ma non ho il vettore a

e dillo subito no...

REM variazione relativa 2 la vendetta

var=(abs((close-close[1])/close[1]))*100
var2=(abs((close[1]-close[2])/close[2]))*100

varav=average[100](var2)

if var>varav then
flag=1
elsif var<varav then
flag=0
endif

return flag as "variazione relativa"

 

[Mercuzio]

PS - drena perche hai usato ... abs ???

perchè se è una media dei rendimenti non và polarizzata....

La mia interpretazione della richiesta di Luka è una versione di tipo forza relativa....
Cioè si vede se la variazione istantanea è maggiore o minore della media assoluta....
In versione classica, cioè sommata....che sene fà...?

Se ipotiziamo di essere un operatore costantemente sincronizzato al mercato, egli guadagna sia in rialzo che in ribasso....è giusto quindi definire rendimento medio = zero una serie che passa da -12% ad esempio a +12%....? Visto che si ha la possibilità di operare in entrambe le posizioni il rendimento da battere semmai è il 12% non lo zero.......per questo si mettono tutte le variazioni in valore assoluto con "abs"..

 

[@ndy]

giorno......
DRIVER di oggi

 

[salva_trader]

Uno degli ultimi segnali prima delle meritate vacanze.

ZM-ZL SEP

Ingresso spread $ 9534
1° TP $ 10479
2° TP $ 11424
3° TP aspettiamo come al solito
STOP $ 8589

Questo ha un margine piuttosto alto $ 1890 a spread ed è uno spread su due commodities correlate ma differenti, dunque attenzione che in caso i prezzi girino contro in entrambi i lati c'è il rischio di prendersi una sui denti. Okkio che con 3 spread in caso di stop la pardita è di ben $ 2835.

Ma il salvatore dei traders non sbaglia un colpo
E lo spread supera abbondantemente il 1° target ed a pochi $$$ dal 2° target. Non resta che prendere profitti

Ma che devo fare con i lettori, devo darvi io i soldi???????????????????
Non avete un poco di amor proprio e orgoglio per cercare di guadagnarli con le vostre forze????????????????

Porca miseria oggi ho letto di gente che in pochi mesi ha perso € 50,000. Gente che ha speso € 4000,00 per un corso e che ha perso, dico persooooooooooo 50000 EURO. Ca...............ooooooooooooo

Qui vi do segnali PRIMA, porca vacca, PRIMA, non DOPO, non DOPO e pure GRATISSSS e nessunoOOOOOOOOOOO (tranne Mauro) mi caga minimamente.

Ditemi, ditemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che diavolo devo fareeeeeeeeeeeeeee

Ecco il grafico, carta canta
Sono circa $ 1800 per ogni spread in 4 giorni.

 

[wally1980]

Buongiorno a tutti!!!!

azz sono un kmzero

 

[Damien]

Buongiorno a tutti!!!!

azz sono un kmzero