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lyvyo ha scritto:
Che dire..Spagna meritevole...meglio riaccendere il computer.....
Per il TS in questione..... il rapporto performance/semplicità era tecnicamente disarmante... insostenibile.... se non lo complicavo un pò mi sentivo umiliato come programmatore....
Faccio una breve analisi del mio lavoro.. credo sia un'ottimo spunto per tutti...
Il ts è basato sull'incrocio di due indicatori. In questo caso sappiamo che in trend tutto funziona bene, le due linee sono graficamente belle spaziate e il segnale arriva chiaro quando l'una crossa sull'altra.
I problemi arrivano nelle fasi di congestione del prezzo, nelle famigerate sidewinder e nei laterali: le due linee si aggrovigliano su di loro crossando senza un senso preciso, e il nostro ts inizia a mandare segnali random... vedere figure sotto prese da un backtest del ts in questione...
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E' il momento in cui farebbe comodo un bel filtro...
L'idea è che quando si studia il cross di due indicatori per ricavarne dei segnali, qualunque questi indicatori siano (stocastico, medie mobili, macd, ecc...), in effetti si studia il loro differenziale, in particolare nel punto in cui esso è 0 (le linee si toccano).
Quindi x vedere meglio cosa succede nelle aree flat possiamo costruire l'indicatore del differenziale, semplicemente plottando la differenza tra il primo e il secondo segnale (sub(A-B)).
Questo ci dà un sacco di informazioni in più a colpo d'occhio sull'andamento del cross, in particolare ci permette di evidenziare tramite una constant line superiore e una inferiore una fascia in cui, all'interno, stanno tutti quei cross random indesiderati!
Ponendo come condizione la conferma del segnale solo alla rottura delle constant line, ci ritroviamo il nostro filtro bello pronto all'uso e in generale anche piuttosto efficace!
Ovviamente non è tutto così semplice..in quelle aree di falsi segnali stanno tanti segnali buoni, non si può tagliare "in un'unica fetta" quello che non ci piace.. però se si procede "a fettine sottili" qualcosa viene via!
In questo caso specifico non è stato sufficente perchè il segnale aveva insito molto rumore , però siamo stati fortunati perchè il segnale "buono" di buy e sell originario, già di per sè molto buono, si accompagna sempre ad una preventiva esplosione repentina del differenziale,visualizzata come uscite dalla fascia di duarat massimo 2-3 barre, mentre quello "cattivo" era originato da una progressione apprezzabilmente molto più lenta che veniva visualizzata come rampa crescente o decrescente.
Tramite l'operazione "lag" si và a comparare "n" valori del differenziale: se per ogni n, n-1<n , allora è una rampa crescente e il segnale si scarta...
Il filtro è pronto!
Pulendo il tutto e scremando quello che non ci serve ci facciamo un nuovo indicatore: se il differenziale stà all'interno della fascia, oppure forma una rampa, allora il segnale in uscita è 0; se il differenziale fà una punta >0, allora il segnale è 1 (buy); viceversa se il differenziale fà una punta <0, allora il segnale è -1 (sell).
E questo è quello che è venuto fuori applicato al solito portafoglio di 6 valute... ottimizzazione limitata 3 settimane + paper 1 settimana...
Congestioni sparite e risultati migliorati!
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Ciao Lyvyo, ma un tuo lavoro quando lo vediamo?
Credo sia arrivata l'ora di sviluppare un Ts tutto tuo
Invece di apportare modifiche inutili ai ts degli altri, sviluppa un ts alla "Lyvyo".
Buon lavoro
Ones
). 
