ones^
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lyvyo ha scritto:30 download e nessun commento... Ones.. come ti capisco...
Oggi tutti spariti tranne me...
Ad ogni modo posto i risultati di un'intensa serata di test grazie ad un computer quasi a puntino!
Solito tema: costruzione di un portafoglio di valute per un singolo TS, con ottimizzazione separata per ogni cross.
Ho lasciato per il momento il TS di Giovanni per tornare all'ultimo da me postato, con l'unica modifica del Tstop a 100pips, unica motivazione è che lo conosco meglio. Non saprei dire se è un TS adatto a tale scopo, con più calma proverò a testarne altri.
Ho provato con tutti i cross disponibili con ottimizzazione di 10min ognuno nell'ultimo mese e paper trading ultima settimana.
Il risultato è che con lo JPY e il CHF non ne vuole sapere, risultati deludenti al massimo...
Si confemano invece i cambi tra EUR, GPB e USD in linea con i risultati ottenuti in precedenza.
Con sorpresa (mia ovviamente, magari per altri poteva essere scontato), ottimi backtest con AUD e CAD!
Uno dei problemi maggiori è stato quello di riuscire a trovare i settaggi di costo giusti per rendere omogenei i risultati, e quindi comparabili tra loro, ovvero che si confermano l'un l'altro per un maggiore realismo.
Ho cambiato i settaggi dei costi come nello shoot, in percentuale anzichè in dollari, così da poter variare i "point values" per le varie valute per adeguare i lotti d'acquisto secondo il rendimento di ognuna (anche se poi alla fine ho preferito rimetterli tutti uguali per avere un quadro più preciso).
Ho considerato leva 1:100, lotti d'acquisto da 100.000$, spread fisso per tutte le valute a 3pip (non ho trovato il modo di settarlo differente per ogni valuta, quindi ho fatto una media...).
In allegato due chart ottenute.
La prima su tre cross E/U, E/G, G/U, la seconda sui 6 cross dove ho ottenuto i migliori risultati.
Le chart sono a 15min, quindi assicuratevi di avere tutti i cross aperti col metafeed su metatrader!
Se si confrontano l'equity del sistema completo e quella su uno qualsiasi dei cross, l'addolcimento desiderato è evidente e apprezzabile. Migliorata anche la % di net return.
Vado a letto soddisfatto
Mi piacerebbe domani sapere cosa ne pensate di tutto questo lavoro
Buona notte a tutti!
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Ottimo lavoro Lyvyo, davvero interessante la strategia applicata al Portfolio.
Ci sto lavorando su anche io. Sono sicuro al 100% che i settaggi che usi per le diverse valute son sbagliati. Appena ho qualcosa di utile (settaggi giusti) la posto.
Ehehhe, hai visto le sanguisughe
Facci l'abitudine....della serie prendono tutto ma non danno niente....
Buon lavoro
Ones
