FTSE Mib Futures Operatività derivati 17/05/2005
- Creatore Discussione enjoym8
- Data di Inizio
f4f
翠鸟科
yesssFool ha scritto:f4f ha scritto:
ecco a cosa servono rete e forum.. a farsi compagnia e a collaborare...
1+1=3 cosi'!!!!
condivido
se ognuno fa un pezzetto...
e mi sovviene che non ho ancora ringraziato te e gli altri per il lavoro quotidiano sugli OI opzioni ...
grazie ...
se vuoi fare un lavoro interessante sulle vola implicite con quella formula, secondo me devi avere una macro che faccia un calcolo ricorsivo
io calcolo la vola con un processo di prova-e-riprova, 2 o 3 passaggi
l'unico modo per avere su excel la vola implicita dal valore del sottostante+strike+giorni senza passaggi intermenìdi e senza macro, è derivagem... che io sappia, naturalmente...
blackblame
Forumer attivo
Vado over con seguente posizione:
short nzdusd da 1.2050 con coperta a 1.2240
eurusd due posizione aperte: short da 1.2610(la famosa coperta) e long da 1.2620 (il tol sul forex mi permette di aprire posizioni opposte contemporaneamente).
Un saluto a tutti
p.s. a Simò, sei latitante quando è calma piatta???? :smile: :smile: :smile:
short nzdusd da 1.2050 con coperta a 1.2240
eurusd due posizione aperte: short da 1.2610(la famosa coperta) e long da 1.2620 (il tol sul forex mi permette di aprire posizioni opposte contemporaneamente).
Un saluto a tutti
p.s. a Simò, sei latitante quando è calma piatta???? :smile: :smile: :smile:
Fool
Forumer storico
f4f ha scritto:
stavo riguardando. ho una perplessita sul fatto che usi 365 come denominatore, visto che 365 sono i giorni compreso i non lavorativi.
ma io, se conto per es. quanti periodi ci sono per la scadenza di giugno da oggi, non conto i sabato e la domenica. perche' in realta' quei giorni non contano, essendo la borsa chiusa.
quindi quanti giorni lavorativi ci sono in un anno?!?!?! o sbaglio?
cmq, dal fol e' arrivato questo link, valido per una specifica opzione/strike/scadenza:
http://www.borsaitalia.it/servlet/I...layIdem3Lev&grp=indexoption&isin=IT0008106806
in basso a sinistra troviamo la volatilita' implicita (0,0134= 13,4%). molto utile direi...perche' dato ufficiale di borsa italia. domani scopriamo quando viene aggiornato
f4f
翠鸟科
Fool ha scritto:
360 o 365 è lo stesso
i girono di borsa sono 252
io conto sabato e domanica....
il tempo passa, e il tempo si paga
io ragiono così, per darmi uan ragione
se capita qualcosa nella notte, c'è un gap
quindi un rischio
nel weekend, lo stesso .... più grande
in effetti c'è un dibattito sull'andamento del delta tra venerdì sera e sabato mattina
ma cmq uso la B&S da anni col denominatore 360/365 e ha sempre dato risultati ok
per una trattazione teorica dell'argomento, lo Hull resta un must
f4f
翠鸟科
il dato di borsaitaliana è buono , aggiornato a sera tutti i giorni
ma....
lo calcolano sulla media delle ultime trattazioni
e fan dei loro giochetti...
io me lo calcolo da me usando indice e meduia del denaro/lettera per la opzione
ricordati che si deve fare una correzione per lo stacco dividendi.... borsaitaliana lo fa
nel sito di borsaitaliana ci sono cmq tutte le specifiche
leggi anche IDEMagazine, in vecchi numeri è tutto spiegato bene e in sitesi
e sono anche gentili, se mandi una email ti danno tutte le spiegazioni necessarie
nei vecchi numeri di IDEMagazine c'è un grafico di indice/volastorica/volaimplicita
mi han detto che da maggio riprendono a pubblicarlo
ciao
ma....
lo calcolano sulla media delle ultime trattazioni
e fan dei loro giochetti...
io me lo calcolo da me usando indice e meduia del denaro/lettera per la opzione
ricordati che si deve fare una correzione per lo stacco dividendi.... borsaitaliana lo fa
nel sito di borsaitaliana ci sono cmq tutte le specifiche
leggi anche IDEMagazine, in vecchi numeri è tutto spiegato bene e in sitesi
e sono anche gentili, se mandi una email ti danno tutte le spiegazioni necessarie
nei vecchi numeri di IDEMagazine c'è un grafico di indice/volastorica/volaimplicita
mi han detto che da maggio riprendono a pubblicarlo
ciao
Fool
Forumer storico
f4f ha scritto:
ottimo grazie, anche se per la gentilezza non sono d'accordo. gli ho scritto parecchie volte, ma nn ho mai ricevuto risposta. tu hai un indirizzo particolare o hai scritto sempre al solito [email protected]?
ora me li riguardo gli idem, li ho letti tutti, ma ovviamente nn me li ricordo bene... mi vado a cercare tutto. oggi e' il giorno che devo risolvere sta storia del calcolo della vola!!!!
simone7110
Forumer storico
blackblame ha scritto:
ciao black,
si latito e mi scuso per il mancato aggiornamento quotidiano, ma sono preso da scalping vista la calma e la lateralita'.
Per le posizioni di medio ora ho flattato (ieri a dire il vero) a 1,26.
Pronto con gli short o sotto 1,2590 o a 1,2710 .
Ora si scalpa su questo periodo di "stanca".
domani aggiorno
vado a giocare ora ( due partite di calcetto oggi , mi tengo in forma
)buona serata a tutti
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