Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (3 lettori)

[mentino60]

I volumi su questo minimo sono scesi...
La tentazione di mettere un ceppuzzo long sale!

 

[dark tranquillity]

Allora spariamo il primo missolotto su...?

Con stop stretto? Perché no?

Quest'estate studierò le opzioni, ma mi ci vorrà perlomeno 1 anno prima di poter fare qualcosa di interessante con cognizione di causa.

Il money management che sto adottando attualmente non sarà il massimo, ma per il momento ne sono soddisfattissimo.

Consta di entrate molto frazionate sugli etf a leva 2, accumulo che inizierò da domani, e su minifib quando le cose sono più chiare (o anche dovesse verificarsi un eccesso di ribasso)...

 

[mentino60]

Stavo osservando s%p500 e dax.
Sembra che prima di partire gli manchi un nuovo minimo anche a loro...
Nno lo so ma ho la sensazione che il long ora sia prematuro...
Per ora aspetto.

 

[frengo67]

anke x me manca il dash

 

[Mila]

Stavo osservando s%p500 e dax.
Sembra che prima di partire gli manchi un nuovo minimo anche a loro...
Nno lo so ma ho la sensazione che il long ora sia prematuro...
Per ora aspetto.

Si, è il dubbio dell'altro giorno. Pensavo lo facessero più avanti. Vediamo

 

[Mila]

Ws. Non Dax

 

[mentino60]

Si, è il dubbio dell'altro giorno. Pensavo lo facessero più avanti. Vediamo

Ma anche sul dax la cosa mi puzza.
Il t+1 partito l'8 guigno mi pare molto strano.
Ha fatto un primo tracy debole poi è esploso e oggi ha pesantemente ritracciato...
Poi un minimo comune dove possano ripartire tutti gli indici sarebbe proprio bello!

 

[claude19]

Bene, abbiamo i tempi, almeno in prima ipotesi. Se avessimo anche una approssimazione dei prezzi il mio ragionamento sarebbe più preciso, ma per ora va bene così. I tempi sono molto importanti ma quelli che hai dato vanno bene; diciamo 23-30/6 per il minimo (come ha giustamente fatto rilevare Marco, è dopo scadenza di giugno).
Io ragionerei così (se dico cose troppo semplici, scusatemi, vado passo per passo):
Se questa analisi è corretta, dal 23 al 30/6 andremo long, ognuno a suo modo, ma andremo long. Come? Future, minifib, levmib....?
Scegliamo da andare long con un future: dal 23 al 30/6 voglio acquistare uno o più futures.
Allora la situazione è questa:
1) in quelle date, se acquisterai un future, lo prenderai su settembre
2) noi siamo opzionisti e non tocchiamo un future neppure se ci pregano (salvo casi particolari), se ce lo regalano o ci pagano, lo prendiamo
Quindi il nostro obiettivo è: vogliamo un future settembre (o futuresimile che è lo stesso) Gratis o pagati per prenderlo .
Ma un future, ne linguaggio delle opzioni, è +2c -2p quindi adesso, l'obiettivo è: procurarci delle call settembre gratis.
Le put adesso è tardi per averle gratis, dovremmo averle già in portafoglio gratis per goderci la discesa (vedi put gratis giugno). Se non le abbiamo, adesso non possiamo che acquistarle su luglio per poi venderle dal 23 al 30/6 e vendere a quel punto le settembre.
Acquistiamo le call settembre. Strike? 20000 va bene? (qui ci servirebbe una approssimazione dei livelli di prezzo). 20000 va bene, è solo un esempio in simulazione
La call 200/09 costa 2055pt: 5137,5 euro! . Inoltre vorrei anche la c205 (1625pt=4062,5 euro) e la c210 (1275pt= 3187,5 euro) per un totale di 12387,5 euro! . Ma siamo matti? Spendere 12400 euro (cifra tonda con le commissioni) e pagare tempo? No non va bene, il tempo lo rivoglio indietro e, possibilmente, anche il valore intrinseco (altrimenti che gratis è?). L'ipotesi attuale è che il mercato scenda! Bene, allora:
Mi pago la 200/09 vendendo 2c205/07 a 1284ptx2 (prezzo calcolato, non lo trovi).
Mi pago la 205/09 vendendo 2c210/06 a 765ptx2.
Mi pago la 210/09 vendendo 3c215/06 a 505ptx3.
Metto tutto insieme e viene= +c200/09 +c205/09 +c210/09 -2c205/07 -2c210/06 -3c215/06: mi mancano 122pt, noccioline. Questa operazione margina in misura consistente fino a giugno (pazienza) e spende 305 euro . Se tutto va bene, dal 23 al 30/6 chiudiamo le 205/07 (dipende da dove siamo), ci godiamo la salita con le call e cominciamo a procurarci le put gratis per la prossima discesa, se il mercato lateralizza va bene lo stesso, se il mercato sale e abbiamo sbagliato l'analisi va difesa e non è facile, se sale sempre senza rifiatare andiamo in perdita pesante ma non lo riteniamo molto probabile .

Ciao

Ciao,
come siamo messi con la strategia che avevi impostato il 15-05?
Potresti fare il punto della situazione e soprattutto, abbiamo guadagnato o siamo andati in bolletta?
Visto che siamo arrivati alla data del 23-06 con un minimo, da qui in avanti, come imposteresti l'operativita con le options?
Tenkiu.


Byeee

 

[Aivojen Siirto]

Ciao,
come siamo messi con la strategia che avevi impostato il 15-05?
Potresti fare il punto della situazione e soprattutto, abbiamo guadagnato o siamo andati in bolletta?
Visto che siamo arrivati alla data del 23-06 con un minimo, da qui in avanti, come imposteresti l'operativita con le options?
Tenkiu.


Byeee

Ciao,
pensavo che non interessasse a nessuno, fosse troppo complessa e allora non l'ho portata avanti in simulazione.
Il post comunque contiene gli elementi per rifarla, il tuo ricordo ed interessamento mi fa piacere e te l'ho ricostruita (con il tuo nome)

Mi chiedi come è andata?
Mah, secondo te?

Beh, le opzioni attualmente in gioco perdono 2945 Euro, come puoi vedere

Segue......

 

[Aivojen Siirto]

Che sbadato, dimenticavo che a giugno abbiamo portato a casa le vendute:
2call210/06 (765pt x 2= 1530 pt = 3825 Euro) e
3call215/06 (505pt x 3= 1515 pt = 3787,5 Euro)

Quindi ad oggi: -2945 + 3825 + 3787,5 Euro

Settimana prossima, se e quando le c205/07 valgono 100pt abbiamo i soldi per ricomprarle . Cmq per andare cauti, al prossimo sciacquone tipo oggi le chiuderei.

Poi le 09 con un rialzo di 2000 pt .....

Ciao