tucciotrader
Trader Calabrese
Volevo sapere ce il premio atm incassato dalle call e put (con gli strike che racchiudono il prezzo spot in chiusura dei mercati) può rispecchiare la volatilità attesa dagli operatori di mercato.
Un esempio: oggi il Dax index chiude a 5700 punti.
Se faccio -1c5700 e -1p5700 entrambe 03/12 ottengo un break even superiore del 12% circa ed un break even inferiore del 12% circa.
Devo pensare che le opzioni in questo caso prezzano la possibilità che il mercato non vada sopra o sotto più del 12% fino a marzo 2012?
Se sommo insieme questi valori, devo quindi pensare che le opzioni prezzano una misura di dispersione non superiore al 24% fino a marzo 2012?
In questo caso, 100 - 24 = 76% di possibilità che il mercato rimanga nel range +/-12% nei prossimi mesi??
Grazie
Un esempio: oggi il Dax index chiude a 5700 punti.
Se faccio -1c5700 e -1p5700 entrambe 03/12 ottengo un break even superiore del 12% circa ed un break even inferiore del 12% circa.
Devo pensare che le opzioni in questo caso prezzano la possibilità che il mercato non vada sopra o sotto più del 12% fino a marzo 2012?
Se sommo insieme questi valori, devo quindi pensare che le opzioni prezzano una misura di dispersione non superiore al 24% fino a marzo 2012?
In questo caso, 100 - 24 = 76% di possibilità che il mercato rimanga nel range +/-12% nei prossimi mesi??
Grazie
