OSCILLATORI

[solospread]

Ma il VIX non misura forse la volatilità dei prezzi?
VOLATILITA' = escursione tra minimi e massimi durante una seduta
Come ha fatto il VIX a scendere con un +1,50 degli indici americani?
Di solito quando si sale, normalmente lo si fà piano piano

non uso il vix quindi nello specifico non so dirti.
In generale posso però osservare che "Di solito" e " normalmente" ... non sono applicabili ai casi come questo.
Ciao

Eh, eh, parole sante
ciao

 

[solospread]

Il Chaiking oscillator misura la volatilità dei prezzi.
Mi sapete spiegare la differenza tra i due tipi di Chaiking?
Di solito a bassa volatilità si accompagna un possibile max e a alta volatilità la probabilità di essere prossimi ad un min. Come mai l'oscillatore in questione si comporta esattamente all'opposto? O è stato adattato per leggerlo max su max e min su min?

credo che la differnza sia nel modo di fare i conti, vedi l'help.
"Di solito a bassa volatilità si accompagna un possibile max e a alta volatilità la probabilità di essere prossimi ad un min. " questa frase a parer mio è sbagliata; a bassa volatilità, come ho detto sopra, io associo distribuzione o accumulazione; quelli bravi riescono a distinguere tra le due e posizionarsi di conseguenza
......questo è il Grande Problema dell'analisi tecnica

Come si vede dal grafico questo SPREAD avrebbe pagato sicuramente
LUNGO SPU05 CORTO di VIX. Anche l'altro giorno in occasione della discesa il VIX ha provato a strappare per poi ritornare ai minimi sul recupero degli indici. Si potrebbe intervenire anche solamente sul VIX,
se il mercato scende il VIX sale , se il mercato sale il VIX rimane ai minimi o poco sotto. Prima o poi dovrà pur ripartire o no?

Quello sopra è del 9 luglio, questo sotto di oggi.
Sarebbe ora di invertire lo spread prendendo profitto e reversare
Dunque lungo di VIX e corto di S&P500.

 

[Jolly]

Ciao, ho letto solo adesso, comunque, se può interessare, ti riporto questo dal sito http://www.bollingerbands.com dove puoi approfondire l'argomento.
Le Bollinger Bands sono uno strumento per l'analisi tecnica creato da John Bollinger nei primi anni '80. Nacquero come risposta all'esigenza di un indicatore "adattivo" e dalla constatazione del fatto che la volatilità fosse un elemento dinamico e non statico, come largamente ritenuto all'epoca.

L'obiettivo delle Bollinger Bands è la definizione di minimi e massimi relativi. Per definizione i prezzi sono in prossimità dei massimi quando si trovano in corrispondenza della banda superiore e sono invece prossimi ai minimi quando si muovono nell'area della banda inferiore. Tali definizioni costituiscono un concreto ausilio nel riconoscimento di modelli grafici ricorrenti (pattern) e si confermano di estrema utilità nel comparare l'azione dei prezzi rispetto agli indicatori con l'obiettivo di supportare decisioni operative basate su modelli sistematici.

Le Bollinger Bands sono costituite da tre curve disegnate sul grafico dei prezzi in funzione del movimento delle quotazioni. La banda mediana, normalmente una media mobile semplice, misura il trend intermedio e costituisce anche la base per la costruzione della banda superiore e di quella inferiore. La distanza intercorrente fra le tre bande (superiore, inferiore e mediana) è determinata dalla volatilità - tipicamente la deviazione standard dei medesimi dati utilizzati per la costruzione della media mobile. I comuni parametri, 20 periodi per la media e 2 deviazioni standard, possono essere modificati per rispondere a specifiche esigenze:

Banda mediana = media mobile a 20 periodi;
Banda superiore = Banda mediana + 2 * deviazione standard a 20 periodi;
Banda inferiore = Banda mediana - 2 * deviazione standard a 20 periodi.

Altri due ulteriori strumenti di notevole importanza derivano direttamente dalle Bollinger Bands: BandWidth, la misura relativa dell'ampiezza delle bande e %b, la misura della posizione dell'ultimo prezzo in relazione alle bande.

BandWidth = (Banda superiore - Banda inferiore) / Banda mediana;
%b = (Ultimo prezzo - Banda inferiore) / (Banda superiore - Banda inferiore).

Lo strumento BandWidth viene prevalentemente utilizzato per quantificare "The Squeeze", termine traducibile letteralmente con pressione e che identifica le migliori opportuità di trading basate sulla volatilità. %b è invece utilizzato per rendere più riconoscibili particolari pattern grafici e come elemento per la costruzione di trading systems.

 

[solospread]

Ciao, ho letto solo adesso, comunque, se può interessare, ti riporto questo dal sito http://www.bollingerbands.com dove puoi approfondire l'argomento.
Le Bollinger Bands sono uno strumento per l'analisi tecnica creato da John Bollinger nei primi anni '80. Nacquero come risposta all'esigenza di un indicatore "adattivo" e dalla constatazione del fatto che la volatilità fosse un elemento dinamico e non statico, come largamente ritenuto all'epoca.

L'obiettivo delle Bollinger Bands è la definizione di minimi e massimi relativi. Per definizione i prezzi sono in prossimità dei massimi quando si trovano in corrispondenza della banda superiore e sono invece prossimi ai minimi quando si muovono nell'area della banda inferiore. Tali definizioni costituiscono un concreto ausilio nel riconoscimento di modelli grafici ricorrenti (pattern) e si confermano di estrema utilità nel comparare l'azione dei prezzi rispetto agli indicatori con l'obiettivo di supportare decisioni operative basate su modelli sistematici.

Le Bollinger Bands sono costituite da tre curve disegnate sul grafico dei prezzi in funzione del movimento delle quotazioni. La banda mediana, normalmente una media mobile semplice, misura il trend intermedio e costituisce anche la base per la costruzione della banda superiore e di quella inferiore. La distanza intercorrente fra le tre bande (superiore, inferiore e mediana) è determinata dalla volatilità - tipicamente la deviazione standard dei medesimi dati utilizzati per la costruzione della media mobile. I comuni parametri, 20 periodi per la media e 2 deviazioni standard, possono essere modificati per rispondere a specifiche esigenze:

Banda mediana = media mobile a 20 periodi;
Banda superiore = Banda mediana + 2 * deviazione standard a 20 periodi;
Banda inferiore = Banda mediana - 2 * deviazione standard a 20 periodi.

Altri due ulteriori strumenti di notevole importanza derivano direttamente dalle Bollinger Bands: BandWidth, la misura relativa dell'ampiezza delle bande e %b, la misura della posizione dell'ultimo prezzo in relazione alle bande.

BandWidth = (Banda superiore - Banda inferiore) / Banda mediana;
%b = (Ultimo prezzo - Banda inferiore) / (Banda superiore - Banda inferiore).

Lo strumento BandWidth viene prevalentemente utilizzato per quantificare "The Squeeze", termine traducibile letteralmente con pressione e che identifica le migliori opportuità di trading basate sulla volatilità. %b è invece utilizzato per rendere più riconoscibili particolari pattern grafici e come elemento per la costruzione di trading systems.

Ciao Jolly,
grazie per il tuo contributo che ho letto con molto piacere