OT: best statstic qui(t)z ever

[Sig. Ernesto]

Diamo la soluzione:

Generiamo la variabile casuale "S" distribuita come volete..possiamo immaginare forme a piacere, nel grafico una distribuzione Beta (α=2 , [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Beta_%28lettera%29']β=5) ma ci possiamo sbizzarrire a piacere[/URL]
[URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Beta_%28lettera%29'][/URL]
(........)

 

[Sig. Ernesto]

Cosa chiede l'autore? A proposito, è Nassim N. Taleb che ha lanciato il "quiz du jour"..ma non credo sia stato contento della mia risposta..anzi, direi piuttosto irritato..as usual..

Chiede di trovare un'altra variabile (E) che abbia correlazione nulla con S ma che sia legata ad essa al 100%.

Ok, Creo la variabile E= S(T-1) ovvero E è uguale ad S di ieri.

Misuro la correlazione tra le due variabili:

cor S E

| S E
-------------+------------------
S | 1.0000
E | 0.0020 1.0000

Ottimo, è zero. Ed essendo E la S di "ieri", di certo sono legate al 100%


Dimostro misurando la correlazione tra E e la S"di ieri"


cor l.S E


| L.
| S y
-------------+------------------
S |
L1. | 1.0000
E | 1.0000 1.0000

ed ottengo, ovviamente una correlazione perfetta.. ) )


Ed il quiz è risolto.

Qui nella forma originale

1. NassimNicholasTaleb‏Account verificato @nntaleb 29 giu
   
   
   
   QUIZ duJour: Find 2 variables X and Y with 0 correlation, yet are 100% "dependent",( if you know what a realization of X, you guess Y.)
   
   
   Saluti

 

[Kim]

X = {-2 ; -1 ; 1 ; 2}

Y = X^2

 

[Sig. Ernesto]

"L'opposto di fragile è invece ciò che rimane integro anche nel peggiore dei casi, perché non c’è solamente lo stress post traumatico,ma dal trauma può nascere anche un’evoluzione ed una crescita"

II concetto di antifragilità è piuttosto incerto(sic!). Taleb viene criticato da Sornette, la visione è diametralmente opposta.

Io sono d'accordo con l'ultimo(Sornette) ma non è facile spiegare le motivazioni; provo con un qui(t)z:

Quante sono le probabilità che tu sopravviva buttandoti dall'ultimo piano di un palazzo?

 

[Sig. Ernesto]

"L'opposto di fragile è invece ciò che rimane integro anche nel peggiore dei casi, perché non c’è solamente lo stress post traumatico,ma dal trauma può nascere anche un’evoluzione ed una crescita"

II concetto di antifragilità è piuttosto incerto(sic!). Taleb viene criticato da Sornette, la visione è diametralmente opposta.

Io sono d'accordo con l'ultimo(Sornette) ma non è facile spiegare le motivazioni; provo con un qui(t)z:

Quante sono le probabilità che tu sopravviva buttandoti dall'ultimo piano di un palazzo?

Quanto è alto il palazzo? Ecco, questo è il punto.

Se ti prende fuoco il palazzo(il fuoco è la volatilità) e tu ti butti dal primo, dal secondo o dal terzo piano senza farti male (lo stop loss, la copertura) sei antifragile.

Ma se il fuoco ti costringe al quinto piano, buttarti , ipotizzando 25m di altezza ed una velocità di caduta di circa 80km\h , garantisce di morire.

Quindi, sei antifragile se il peggiore dei casi è quello che hai sperimentato in passato e sei sopravvissuto (..abitavi al terzo piano e te ne sei accorto subito e\o non ci sono piani sopra il tuo dove rifugiarti e quindi hai dovuto decidere) e hai migliorato il sistema antincendio etc..etc..etc.

Sei antifragile in senso relativo e ex post. Ex ante, poichè è impossibile che il "tuo" caso peggiore lo sia in senso assoluto (per tutti) sei, come dire..uno che ha avuto il culo di non aver sperimentato un incendio (la volatilità) all'ottavo piano (80 di vix ad esempio).

Insomma, Taleb qui mi convince poco.