Overfitting

[AndrewLR]

Ce l'ho fatta, finalmente l'ho letto: a parte i richiami a Taleb che mi hanno divertito molto, direi che sono rimasta delusa, probabilmente per aspettative troppo elevate.

Il primo libro del genere che ho letto è del '93, e mi risulta assolutamente ancora imbattuto (Taleb compreso):

Amazon.it: L'illusione di sapere. Che cosa si nasconde dietro i nostri errori - Massimo Piattelli Palmarini - Libri

Peccato sia introvabile: dovrò far fare uno scan completo della mia copia cartacea (con dedica dell'autore e conservata in teca climatizzata e pressurizzata )!

In ogni caso autore assolutamente raccomandabile!

Immagino il valore aggiunto per me sia stato semplicemente la mancanza di letture precedenti su simili argomenti.

Illuso io che ho provato a raccomandare qualcosa ad un'esperta (e qualcuno dice anche regina...!)

 

[GiuliaP]

Immagino il valore aggiunto per me sia stato semplicemente la mancanza di letture precedenti su simili argomenti.

Illuso io che ho provato a raccomandare qualcosa ad un'esperta (e qualcuno dice anche regina...!)

Ma che dici! La raccomandazione era perfetta, e non era affatto un libro che si potesse ignorare

Che poi io sia la regina d'Inghilterra è ormai noto da tantissimo tempo!!!

 

[GiuliaP]

...

... e non esiste solo quantitativo e/o qualitativo, per chi sa ... uscire dagli schemi!

(non voglio disturbare oltre di la; ora che hanno messo mano a reti neurali e dati macro chi li ferma più? )

 

[AndrewLR]

... e non esiste solo quantitativo e/o qualitativo, per chi sa ... uscire dagli schemi!

Cosa dovrebbe essere questo, una specie di test o un accenno d'indizio in PGiulia style?

Ad ogni modo, premessa la vaghezza di "quantitativo" e "qualitativo", come altra possibile opzione penserei ad un approccio "fattuale".

Certo poi c'e' sempre l'approccio Fichtiano (penso che qualche pattern esiste, quindi esiste) che resta sempre il mio favorito

(non voglio disturbare oltre di la; ora che hanno messo mano a reti neurali e dati macro chi li ferma più? )

Siamo stati completamente ignorati, ma non poteva essere altrimenti forse.

 

[Paolo1956]

... e non esiste solo quantitativo e/o qualitativo, per chi sa ... uscire dagli schemi!

(non voglio disturbare oltre di la; ora che hanno messo mano a reti neurali e dati macro chi li ferma più? )

non hanno, ha; li c'è un solo pazzo scatenato che nonostante gli avvertimenti va avanti come un caterpillar. E cosa gli vuoi dire?

byyyy

 

[Cren]

...ora che hanno messo mano a reti neurali e dati macro chi li ferma più?

Manchi di attenzione ultimamente

In realtà io penso che le SVM possano offrire dei contributi migliori rispetto agli ARIMA-GARCH, ma questo non perché la tecnica in sé è miracolosa [...] quanto perché sperabilmente ti porterà a valutare qualcosa di diverso dai prezzi passati dello strumento su cui vuoi fare trading e potrebbe spingerti a introdurre delle variabili esogene intelligenti.

[...]

Tu proprio metterti a guardare un po' i mercati, i book, un calendario di eventi macroeconomici... lo escludi a priori, eh? Guarda che hanno inventato le variabili dummy proprio perché ogni tanto gente come Mario Draghi o Janet Yellen se ne esce con discorsi programmati un po' fuori dalle righe oppure da qualche parte scoppia una guerra...

C'è scritto tutto meno che di frullare variabili macroeconomiche dentro le reti neurali, diciamo che hai voluto leggere quello che hai voluto

Perché io mi ricordo di qualcuno che scriveva di aprire straddle sintetici su certi eventi... sai com'è... non è che sono «variabili macro» quelle, spesso sono semplicemente date su un calendario che va tenuto sott'occhio.

Non preoccuparti, comunque, al prossimo giro gli consiglio di comprarsi e/o storicizzarsi i tick-by-tick e di procurarsi una moviola

 

[GiuliaP]

Cosa dovrebbe essere questo, una specie di test o un accenno d'indizio in PGiulia style?

Ad ogni modo, premessa la vaghezza di "quantitativo" e "qualitativo", come altra possibile opzione penserei ad un approccio "fattuale".

Tutte le inefficienze "serie" che ho avuto modo di conoscere, tutte, anche quelle da liquidità ben oltre le 7 cifre, si basano su approcci che io personalmente, in qualità di regina d'Inghilterra, amo definire "strutturali".

Certo poi c'e' sempre l'approccio Fichtiano (penso che qualche pattern esiste, quindi esiste) che resta sempre il mio favorito

Quasi cartesiano!!!

Siamo stati completamente ignorati, ma non poteva essere altrimenti forse.

In alcuni casi fortunati c'è bisogno di un periodo di metabolizzazione, in altri non c'è speranza. Non ci è dato sapere a priori in quale caso siamo, anche se gli indizi sono molto forti!

Questo per esempio è un caso senza speranza:

non hanno, ha; li c'è un solo pazzo scatenato che nonostante gli avvertimenti va avanti come un caterpillar. E cosa gli vuoi dire?

E dopo l'ultima cannonata mitica sulla volatilità, ti vuoi pure escludere?

Manchi di attenzione ultimamente

Mi fai impazzire!

La tua tecnica di indagine è spettacolare, e lo è sempre stata: sondare l'inutile, ovvero provare l'impossibile ponendo l'ipotesi che sia possibile !

Dai Imar, vieniti a divertire un po' anche tu!

C'è scritto tutto meno che di frullare variabili macroeconomiche dentro le reti neurali...

L'ho riletto: in effetti c'è la ricetta della parmigiana di melanzane, ma il fruttato di variabili macro nelle reti neurali proprio no!

O forse non ho capito bene cosa sono le svm?

...Perché io mi ricordo di qualcuno che scriveva di aprire straddle sintetici su certi eventi... sai com'è... non è che sono «variabili macro» quelle, spesso sono semplicemente date su un calendario che va tenuto sott'occhio...

Fa piacere che ancora una volta tu sia riuscito a capire al volo contesto, senso e particolari di quello che volevo dire!!!

...Non preoccuparti, comunque, al prossimo giro gli consiglio di comprarsi e/o storicizzarsi i tick-by-tick e di procurarsi una moviola

Come vuoi, basta che non gli dici che te l'ho detto io!

P.S. Spero non ti senta tuccio: capace che dopo i settlement si metta ad archiviare i tick by tick!

 

[Paolo1956]

E dopo l'ultima cannonata mitica sulla volatilità, ti vuoi pure escludere?

Se è per quello io col garch ci prevedo anche le boiate che sento la sera dopo in televisione......

(è il suono che mi piace....GARCH, GARCH, SNIFF, SOB.....)

Ciao cara!

 

[Paolo1956]

Dimenticavo:

Tutte le inefficienze "serie" che ho avuto modo di conoscere, tutte, anche quelle da liquidità ben oltre le 7 cifre, si basano su approcci che io personalmente, in qualità di regina d'Inghilterra, amo definire "strutturali".

Non centri pienamente il punto ma ci sei vicina.
Vedi che quando ti applichi ce la puoi fare?


Me ne torno in spiaggia. Fate i bravi!

 

[AndrewLR]

Tutte le inefficienze "serie" che ho avuto modo di conoscere, tutte, anche quelle da liquidità ben oltre le 7 cifre, si basano su approcci che io personalmente, in qualità di regina d'Inghilterra, amo definire "strutturali".

Io credo che qualunque inefficienza (e non c'e' bisogno di aggiungere "seria", o lo e' o non lo e', piccola o grande che sia) debba essere strutturale, e come la tua anche la mia esperienza, diretta e indiretta, lo conferma.

Resta da capire cosa ciascuno intende per "strutturali" pero' e come detto qua credo la pensiamo in modo diverso.

Genericamente, per me un'inefficienza non deve per forza avere una "chiara" causa per esistere (e con "chiara" intendo gia' spiegata). Alla fine qualunque fenomeno finche' non spiegato non e' del tutto comprensibile, ma questo non vuol dire che non esista.

E' ovvio che pero' in questi casi il tuo amico/nemico overfitting (e non solo lui) diventi una presenza decisamente piu' ingombrante.