palestra opzioni:obbiettivo300%scadenza dicembre

[geronimo]

ciao
ho letto, con estremo interesse, tutto il thread perchè mi interessa molto comprendere meglio le strategie utilizzabili con le opzioni e vorrei farti una domanda ... come pensi di risolvere il "problemino" legato alle -10c18,5/8?

pensi che ci sarà un nuovo minimo prima di allora? le sposterai ancora in avanti nel tempo? oppure? quali altre strategie si possono attuare?

ti ringrazio anticipatamente per le risposte

mi creeranno qualche problemino soltanto se il fib stazionera' tra i 20 e 21000 fino ad agosto.......se si va' su o giu' non problem......sara' grasso che cola........in effetti mi aspettavo un ultimo affondo che non c'e' stato,e qui ho sbagliato......ho tradito la mia filosofia,che e' basata sul non prevedere i movimenti del mercato ma cercare di ingabbiarne i movimenti......

 

[zainetto]

molto interessante

per cui ne deduco che la gestione prevede "semplicemente" di posticipare, in teoria all'infinito, il "problema" perchè:

1) se salgono ancora tu rolli sulle scadenze successive che varranno ancora di più quindi incasseresti i premi ma al tempo stessi aumenteranno i tuoi margini (non ho esperienza ma credo che i margini delle call si calcolino semplicemente in termini di differenza tra il valore dell'indice ed il valore dello strike delle opzioni) ...
2) nel caso in cui si vada giù ... sei a posto o al limite si potrebbe presentare il "problema" legato alla vendita delle put ma quello lo vedo come un problema minore in quanto prima o poi (anche dopo moltissimi anni .. vedi il Giappone per esempio ...) dovrebbero risalire

in ogni caso bellissimo thread, semplice ed operativo, inoltre è molto affascinante l'idea di poter ingabbiare il trend prescindendo da sofisticate analisi

continuerò a seguirti con grande interesse!

 

[geronimo]

molto interessante

Per cui ne deduco che la gestione prevede "semplicemente" di posticipare, in teoria all'infinito, il "problema" perchè:

1) se salgono ancora tu rolli sulle scadenze successive che varranno ancora di più quindi incasseresti i premi ma al tempo stessi aumenteranno i tuoi margini (non ho esperienza ma credo che i margini delle call si calcolino semplicemente in termini di differenza tra il valore dell'indice ed il valore dello strike delle opzioni) ...
2) nel caso in cui si vada giù ... Sei a posto o al limite si potrebbe presentare il "problema" legato alla vendita delle put ma quello lo vedo come un problema minore in quanto prima o poi (anche dopo moltissimi anni .. Vedi il giappone per esempio ...) dovrebbero risalire

in ogni caso bellissimo thread, semplice ed operativo, inoltre è molto affascinante l'idea di poter ingabbiare il trend prescindendo da sofisticate analisi

Continuerò a seguirti con grande interesse!

i margini delle call sono bassissimi quelli postati sono put, paghi solo un lato quelli con margini piu' alti.......se mi fa' uno strappetto fino a 21500 prima di scadenze agosto facciamo bingo

 

[deltazero]

27/6/2011 ore10,18 fib19235

.............agg.marg.

20000+34805+2623(incasso premi roll di oggi)-33215 marg.p.=24213liq.disp.

sal.liq.tot.=57426

fig. +20c21/12-10c18,5/8-10p18,5/3

ciao Geronimo
da tanto non guardavo il tuo thread
tu sei partito da 1 fig che conosco e sei arrivato a questa
fig. +20c21/12-10c18,5/8-10p18,5/3
ma questa nella parte call è il contrario della tua partenza
questo è quello che volevi fare?

 

[geronimo]

ciao Geronimo
da tanto non guardavo il tuo thread
tu sei partito da 1 fig che conosco e sei arrivato a questa
fig. +20c21/12-10c18,5/8-10p18,5/3
ma questa nella parte call è il contrario della tua partenza
questo è quello che volevi fare?

ciao marco, e' che ad un certo punto mi son fatto influenzare dal ciclo pure io......comunque e' stata fatta ,e adesso va' gestita......altrimenti che palestra e'......ciao

 

[geronimo]

30/06/2011 fib 20200

agg.marg.

20000+37428-17187 marg.p.=40241 liq.disp.

sal.liq.tot.=57428

1/07/2011 fib20550

agg.marg.

20000+37428-13354(marg.latoC.)=44070 liq.disp

sal.liq.tot.=57428

 

[zainetto]

1/07/2011 fib20550

agg.marg.

20000+37428-13354(marg.latoC.)=44070 liq.disp

sal.liq.tot.=57428

Ciao
notavo che stasera le C18,5/8 hanno chiuso a 1575, come è possibile che i margini siano pari solo a 13354? leggevo sul forum di IWB che, in parole povere ..., i margini sono pari al prezzo di mercato + un margine addizionale che è funzione del peggiore scenario di mercato ipotizzabile per il prezzo del sottostante ... qui invece pare che i margini siano addirittura inferiori al prezzo di mercato .... oppure sono espressi in punti e quindi devono essere moltiplicati x 2,5?

poi volevo chiederti se dai qualche importanza all'Open interest sulle opzioni ... ad esempio notavo che la C20500/7 ha un OI superiore a 13.000 ... se chiudono sopra qualcuno dovrà pagare il premio ... spero di non infastidirti con queste domande ... ma sono funzionali alla comprensione dell'operatività con le opzioni

in ogni caso ti ringrazio per questo thread

 

[geronimo]

Ciao
notavo che stasera le C18,5/8 hanno chiuso a 1575, come è possibile che i margini siano pari solo a 13354? leggevo sul forum di IWB che, in parole povere ..., i margini sono pari al prezzo di mercato + un margine addizionale che è funzione del peggiore scenario di mercato ipotizzabile per il prezzo del sottostante ... qui invece pare che i margini siano addirittura inferiori al prezzo di mercato .... oppure sono espressi in punti e quindi devono essere moltiplicati x 2,5?

poi volevo chiederti se dai qualche importanza all'Open interest sulle opzioni ... ad esempio notavo che la C20500/7 ha un OI superiore a 13.000 ... se chiudono sopra qualcuno dovrà pagare il premio ... spero di non infastidirti con queste domande ... ma sono funzionali alla comprensione dell'operatività con le opzioni

in ogni caso ti ringrazio per questo thread

su questi valori di fib una call itm quale e' la c18,5 margina una atm+il suo valore intrinseco, quindi 4300euri+2000di val. intr.=6300euri

i margini call di questa figura a chiusura stasera sono

-10c18,5/8=-63468
+20c21/12=+50114

-63468+50114=-13354 euro

gli o.i. sulle atm sono una bufala........buona parte di quelli aperti sulla 20,5 potrebbero essere dei s
sintetici........x me portano fuori strada.....

p,s.il valore della c18,5/8=2195 punti non 1575

 

[geronimo]

molto interessante

per cui ne deduco che la gestione prevede "semplicemente" di posticipare, in teoria all'infinito, il "problema" perchè:

1) se salgono ancora tu rolli sulle scadenze successive che varranno ancora di più quindi incasseresti i premi ma al tempo stessi aumenteranno i tuoi margini (non ho esperienza ma credo che i margini delle call si calcolino semplicemente in termini di differenza tra il valore dell'indice ed il valore dello strike delle opzioni) ...
2) nel caso in cui si vada giù ... sei a posto o al limite si potrebbe presentare il "problema" legato alla vendita delle put ma quello lo vedo come un problema minore in quanto prima o poi (anche dopo moltissimi anni .. vedi il Giappone per esempio ...) dovrebbero risalire

in ogni caso bellissimo thread, semplice ed operativo, inoltre è molto affascinante l'idea di poter ingabbiare il trend prescindendo da sofisticate analisi

continuerò a seguirti con grande interesse!

leggi titolo del 3d e' in italiano a dicembre si chiude baracca e burattini

 

[matte]

Ciao Geronimo, complimenti per l'idea di questo thread. Anche io mi interesso di opzioni e quindi apprezzo il tuo lavoro.

Vorrei farti anche io alcune domande per capire il tuo modo di ragionare..
Da quanto ho letto la tua idea principale è ingabbiare il trend, puoi spiegarmi cosa intendi?
Cosa significa per te e per la tua operatività "ingabbiare il trend"?