Portare a casa la pagnotta con le opzioni - strategie combinate (4 lettori)

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Questa vuol essere solo una simulazione, da valutare, ma assolutamente da non riprodurre sui mercati reali.

L'intenzione è quella di creare una strategia, combinata su tre mesi, che una volta realizzata, si debba modificare il meno possibile e naturalmente con l'intento di portare a casa la pagnotta, la famosa pagnotta dalle sette croste.
Tutti gli opzionisti che hanno delle idee in tal senso, sono invitati ad intervenire,
l'intento è quello di proporre strategie con ottime probabilità di profitto, senza farsi venire l'ulcera e che siano a seconda degli avvenimenti futuri, come già detto, da modificare poco e con buone probabilità di profitto.

Partiamo:

vendita di uno straddle atm su Ottobre da difendere
-1c 14000 845
-1p 14000 690

ancora su ottobre
+1c 15000 350
-1c 16000 112

su Novembre
+2p 13000 565
-3c 17000 102

su Dicembre
-4p 10500 270
+4c 17000 152

Se ho fatto i calcoli giusti si incassano subito Eur 2362,5
18 contratti per commissioni Eur 45,00 - netto 2317,50.



Ripeto, questa è solo una simulazione che potrebbe portare ingenti perdite attualmente, non quantificabili, per cui, non è da riprodurre realmente sui mercati dei derivati.

 

[solointraday]

Questa vuol essere solo una simulazione, da valutare, ma assolutamente da non riprodurre sui mercati reali.

L'intenzione è quella di creare una strategia, combinata su tre mesi, che una volta realizzata, si debba modificare il meno possibile e naturalmente con l'intento di portare a casa la pagnotta, la famosa pagnotta dalle sette croste.
Tutti gli opzionisti che hanno delle idee in tal senso, sono invitati ad intervenire,
l'intento è quello di proporre strategie con ottime probabilità di profitto, senza farsi venire l'ulcera e che siano a seconda degli avvenimenti futuri, come già detto, da modificare poco e con buone probabilità di profitto.

Partiamo:

vendita di uno straddle atm su Ottobre da difendere
-1c 14000 845
-1p 14000 690

ancora su ottobre
+1c 15000 350
-1c 16000 112

su Novembre
+2p 13000 565
-3c 17000 102

su Dicembre
-4p 10500 270
+4c 17000 152

Se ho fatto i calcoli giusti si incassano subito Eur 2362,5
18 contratti per commissioni Eur 45,00 - netto 2317,50.



Ripeto, questa è solo una simulazione che potrebbe portare ingenti perdite attualmente, non quantificabili, per cui, non è da riprodurre realmente sui mercati dei derivati.

come la vedi se lo short straddle atm lo fai su dic e copri otm a 1000 punti mese per mese?

es.
short call e put 14000 dic incassando circa 2300 punti ( per 2,5 euro sono 5750 euro)
long call 15000 e long put 13000 ott a circa 350 ( per 2,5 sono 750 euro cadauna)
poi valuti mese per mese le coperture anche in funzione della direzionalità del mercato

 

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come la vedi se lo short straddle atm lo fai su dic e copri otm a 1000 punti mese per mese?

es.
short call e put 14000 dic incassando circa 2300 punti ( per 2,5 euro sono 5750 euro)
long call 15000 e long put 13000 ott a circa 350 ( per 2,5 sono 750 euro cadauna)
poi valuti mese per mese le coperture anche in funzione della direzionalità del mercato

Diventa una specie di debit spread su ambo i lati e con questa volatilità ci può stare, però in tre mesi si può muovere davvero troppo, incassi subito circa 800 punti in più, però rischi di posarli tutti i mesi per riproporre degli stop ed indubbiamente bisogna seguirlo di più.
Lo straddle su Ottobre invece a favore, ti libera subito risorse e la possibilità di ripeterlo il mese dopo, se si avesse la fortuna di ritrovarsi a scadenza Ottobre sempre intorno ai 14000 punti.
Ancora per lo short straddle su Dicembre bisognerebbe eventualmente costruirgli una strategia combinata che a mio parere, non può solo essere rappresentata da un tappo otm su ambo i lati mese per mese

 

[paralo]

non sono un po tantine le put vendute???

è vero che ben 4 sono a 10500...pero...uhmmm

 

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non sono un po tantine le put vendute???

è vero che ben 4 sono a 10500...pero...uhmmm

Non sono certo poche, ma come hai detto anche tu sono a 10500 e ne abbiamo una comprata (libera) su Novembre a 13000, per cui la copertura si estende un pochino ed avendo 3500 punti davanti a noi, ci lascerebbe il tempo di intervenire. La vola è a ns. favore e sarebbe un peccato, non sfruttarla con la vendita delle put otm.
Naturalmente per oggi nessun intervento sulla strategia combinata.

 

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Faccio notare solo una piccola cosa, vega altissimo e time decay con theta a favore, oggi con una giornata positiva in riferimento sempre ai prezzi di chiusura, estrapolando solo lo short straddle vediamo che si è deprezzato di 50 punti, ovvero Eur 125,00.
La strategia combinata invece ci serve per tenere sotto controllo il gamma, in modo da, non farci saltare nel durante.

 

[paralo]

Faccio notare solo una piccola cosa, vega altissimo e time decay con theta a favore, oggi con una giornata positiva in riferimento sempre ai prezzi di chiusura, estrapolando solo lo short straddle vediamo che si è deprezzato di 50 punti, ovvero Eur 125,00.
La strategia combinata invece ci serve per tenere sotto controllo il gamma, in modo da, non farci saltare nel durante.

si lo short straddle atm effettivamente è in guadagno nonostante la salita...pero è doveroso sottolineare che se nell'arco della scadenza di ottobre si muovono di 1500 cominci ad avere parekki problemi...

cmq sia tu questa strategia la intendi come non direzionale???...o un minimo di dove puo andare il mercato ci hai pensato???

perche se sta cosa la fai a giugno e il mercato in 3 mesi perde 7000mila punti nn so cm va a finire...

P.S: non sono critiche eh...ci mancherebbe...è solo per capire...

 

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si lo short straddle atm effettivamente è in guadagno nonostante la salita...pero è doveroso sottolineare che se nell'arco della scadenza di ottobre si muovono di 1500 cominci ad avere parekki problemi...

cmq sia tu questa strategia la intendi come non direzionale???...o un minimo di dove puo andare il mercato ci hai pensato???

perche se sta cosa la fai a giugno e il mercato in 3 mesi perde 7000mila punti nn so cm va a finire...

P.S: non sono critiche eh...ci mancherebbe...è solo per capire...

se

Come ho detto all'inizio, la strategia è stata creata come antiulcera, credo proprio che non avrei nessun problema, se il mercato si muovesse 1500 - 2000 o 3000 punti. La strategia devi guardarla nel suo insieme e sui tre mesi.
Quando l'ho creata ho avuto un occhio di riguardo sul lato call perchè per Dicembre mi dava più da pensare.
A proposito le quattro put su Dicembre che ti inquietavano, oggi hanno perso 48 punti cad.

 

[paralo]

se

Come ho detto all'inizio, la strategia è stata creata come antiulcera, credo proprio che non avrei nessun problema, se il mercato si muovesse 1500 - 2000 o 3000 punti. La strategia devi guardarla nel suo insieme e sui tre mesi.
Quando l'ho creata ho avuto un occhio di riguardo sul lato call perchè per Dicembre mi dava più da pensare.
A proposito le quattro put su Dicembre che ti inquietavano, oggi hanno perso 48 punti cad.

scusa insisto non mi prendere x rompi palle ma ste strategie non direzionali anche a me interessano molto...

ho solo portato il dubbio del SE ti trovi in una situazione cm a giugno qui cn quello ke hai proposto tu sei abbastanza sbilanciato...posto che cmq se ti trovi cm a giugno nn c'è strategia nn direzione ke tenga xk se si fa il 30% devi intervenire alla grandissima...

riesci a mettere il payoff in figura a scadenza?

 

[Paperuzzo]

io provo con lo straddle ottobre

OESX C 2125 OCT11 1 EUR 102
　
OESX P 2100 OCT11 1 EUR 111,5