tucciotrader
Trader Calabrese
anche se di poco, ma non mi sembra uno straddle 
Portare a casa la pagnotta con le opzioni - strategie combinate
- Creatore Discussione indice
- Data di Inizio
indice
Forumer storico
io provo con lo straddle ottobre
OESX C 2125 OCT11 1 EUR 102
OESX P 2100 OCT11 1 EUR 111,5
short strangle secco ? soffri solo un pò di più nel caso di mareggiate
indice
Forumer storico
Siamo a 14000, se fa meno 7000 dimezziamo ancora una volta il ns.mercato, tutto è possibile per carità...... comunque fino a 10000 questa strategia, non perde soldi e prima che ci arrivi si interviene rollando le put 10500 ed incassando la put 13000.
Sul lato call se fa +7000 di cui +5000 da Novembre in poi porterei a casa Eur 10000,00.
Il payoff sui tre mesi non riesco a metterlo, anche se sarebbe una situazione statica e per nulla significativa ora.
paralo
Forumer attivo
Siamo a 14000, se fa meno 7000 dimezziamo ancora una volta il ns.mercato, tutto è possibile per carità...... comunque fino a 10000 questa strategia, non perde soldi e prima che ci arrivi si interviene rollando le put 10500 ed incassando la put 13000.
Sul lato call se fa +7000 di cui +5000 da Novembre in poi porterei a casa Eur 10000,00.
Il payoff sui tre mesi non riesco a metterlo, anche se sarebbe una situazione statica e per nulla significativa ora.
oh ecco...volevo arrivare proprio qui...volevo qualche accenno sulla difesa della posizione...domanda da ignorante: x rollare le put intendi vendere le put su altra scadenza e strike piu basso vero?
indice
Forumer storico
Naturalmente, in base alla volatilità, decidi quando rollare e come rollare,
di solito si ricomprano, in questo caso le put 10500 Dicembre e si vendono per esempio su Marzo con stike 8-9000 e se possibile riducendole da quattro a tre o due. Se decidessi di rollare entro scadenza Novembre con l'indice ad 11500 punti, avresti incrementato il tuo attuale guadagno almeno di 500 punti vendendo la put 13000-Novembre e potresti utilizzarne una parte per ridurre le posizioni vendute su Dicembre.
Paperuzzo
Nuovo forumer
vendutaio provo con lo straddle ottobre
OESX C 2125 OCT11 1 EUR 102
OESX P 2100 OCT11 1 EUR 111,5
Sell EUREXOPT OESX P 2100 OCT11 EUR 1 155
la call vale circa 48
indice
Forumer storico
Bella discesa oggi e noi siamo per ora tranquilli.
Faccio due considerazioni per i meno esperti, visto che i guru, non sono intervenuti su questo progetto di creare e simulare strategie combinate vincenti,
peccato...
Il nostro indice è sceso a 13482 allontanandosi dalla nostra centratura di 14000 per Ottobre. Le due put acquistate su Novembre strike 13000 ci permettono in caso di ulteriori discese di limitare la perdita a 1000 punti su Ottobre, e di recuperarli con la vendita di una put 130000 che adesso vale 780 punti, se finissero dotm valuteremo la vendita di una put 12000. cercando sempre di difendere il nostro guadagno iniziale e di aumentarlo, se possibile
La venderemo in apertura dei mercati il 21 Ottobre '11 solo, se saremo sotto i 14000 punti.
Faccio due considerazioni per i meno esperti, visto che i guru, non sono intervenuti su questo progetto di creare e simulare strategie combinate vincenti,
peccato...Il nostro indice è sceso a 13482 allontanandosi dalla nostra centratura di 14000 per Ottobre. Le due put acquistate su Novembre strike 13000 ci permettono in caso di ulteriori discese di limitare la perdita a 1000 punti su Ottobre, e di recuperarli con la vendita di una put 130000 che adesso vale 780 punti, se finissero dotm valuteremo la vendita di una put 12000. cercando sempre di difendere il nostro guadagno iniziale e di aumentarlo, se possibile
La venderemo in apertura dei mercati il 21 Ottobre '11 solo, se saremo sotto i 14000 punti.
indice
Forumer storico
E' passata la prima settimana, vediamo come ci stiamo muovendo,
è stata una settimana di discesa e quindi tutto il lato call si è deprezzato, vendute e comprate.
Vediamo invece nel dettaglio, come si è comportato il comparto put:
short straddle lo guardiamo nel suo insieme
venduto a 1535 - valore odierno 1465 + 70 punti
+2 put 13000/11 comprate a 565 - valore odierno 715 + 300 punt
-4 put 10500/12 vendute a 270 ultimo prezzo denaro 292 -88 punti
direi per ora bene, posizioni difese con +282 punti, perdita ipotetica odierna
su settlement Ottobre 335 punti lato put.
è stata una settimana di discesa e quindi tutto il lato call si è deprezzato, vendute e comprate.
Vediamo invece nel dettaglio, come si è comportato il comparto put:
short straddle lo guardiamo nel suo insieme
venduto a 1535 - valore odierno 1465 + 70 punti
+2 put 13000/11 comprate a 565 - valore odierno 715 + 300 punt
-4 put 10500/12 vendute a 270 ultimo prezzo denaro 292 -88 punti
direi per ora bene, posizioni difese con +282 punti, perdita ipotetica odierna
su settlement Ottobre 335 punti lato put.