Previsioni DIC Futures S&P - Volumi

[bracco76]

11/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

Il futures dell' S&P (scad dic 13) ieri ha chiuso in negativo ma nonostante la perdita si è mantenuto sopra soglia 1800. Un'altra giornata con scambi ridotti (volumi poco sopra il milione di pezzi scambiati) e una bassa volatilità (10 punti tra minimo e massimo di giornata)

Vorrei inoltre far presente che il ribasso piu' marcato si è verificato un premarket (ore 13,20 circa) dove
siamo scesi fino all'area 1802 per poi aprire ufficialmente le contrattazioni in area 1805.

Da li le contrattazioni si sono un po arenate, volatilità bassa e scambi ridotti che hanno portato il titolo ad un minimo di 1801 (segnalato ieri) per poi portarlo in chiusura a 1803.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Nelle primissime ore di contrattazione il titolo ha provato una risalita fino in area 1808 per poi tornare fino a 1800 dove si sta assestando ora.

Lo scenario si delinea ribassista, ma i volumi sono ancora troppo bassi per delineare una direzione.

Oggi nessuna nessuna news macro attesa, in caso di recupero attenti alla soglia di 1805 a rialzo.

Uno scenario ribassista invece potrebbe portare delle belle accelerazioni in quanto tutte le soglie sotto il 1800 sono scarsamente colpite e ormai la maggior parte dei contratti sono stati chiusi.

Attenti quindi alla soglia 1792 e 1785.

 

[bracco76]

12/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

Ieri giornata davvero interessante per lo S&P (futures scad dic 13).
Buoni scambi (1.69M di contratti) ottima volatilità (un range di oltre 30 punti tra minimo e massimo) con uno scenario decisamente short, che per coloro che hanno seguito le mie analisi di ieri ha portato OTTIMI ritorni.

Nel post di ieri avevo segnalato una massimo di 1805, puntualmente toccato ma senza alcuna forza, indice di debolezza del titolo..

Parlando di ribasso avevo segnalato l'assenza di volumi sotto alla soglia di 1800 quindi una probabile accelerazione short fino alle soglie prima 1792 e poi 1785. In allegato il grafico tradizionale per mostrarvi l'andamento... non male, davvero non male.

Il titolo poi ha continuato la sua discesa andando fino a toccare prima soglia 1780 e nelle prime ore di stamane 1775.

Torno a sottolineare, come, la stragrande maggioranza dei contratti si chiudono in intraday, o comunque nel giro di pochi giorni quindi se entriamo in territori dove non si sono verificati scambi nei giorni precedenti, il titolo sarà propenso ad appoggiarsi su soglie psicologiche.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Dopo il nuovo minimo a 1775 ora il titolo è in area 1780 in territorio neutrale.

Si potrebbe delineare un recupero in premarket ma Attenti alle news macro delle 14,30 (vendite al dettaglio) che potrebbero stravolgere completamente lo scenario.

Le soglie d'interesse per un eventuale recupero sono 1786 - 1791 - 1803.

a parte queste soglie vorrei far presente che comunque gli scambi sono si sono distribuiti in maniera abbastanza uniforme quindi non mi aspetto grandi rally nella giornata, quindi prediligo un operatività nel breve/brevissimo termine (massimo 1 punto) , senza cercare di prendere trend di lungo periodo. Mi riservo un aggiornamento dopo i dati delle 14,30 una volta usciti i dati.

 

[bracco76]

13/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

L'S&P (futures dic 13) nella giornata di ieri non ha avuto la forza di recuperare il marcato ribasso di mercoledi e ha continuato la sua discesa.

I dati macro delle 14,30, nonostante lievemente positivi non hanno dato stimolo al titolo che ha aperto in area 1780 in un contesto comunque short.

Non è stata una giornata in termini di scambi (1,40M) e anche la volatilità ne ha un po risentito.

Dopo aver toccato il minimo in area 1773 il titolo è tornato in area 1780 per poi scendere nell'ultima ora di contrattazione ancora a toccare i minimi.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Oggi è venerdi e non ci sono news macro; salvo interventi imprevisti non mi aspetto una gran volatilità. nelle prime ore di contrattazione GLOBEX il titolo è tornato al solito 1780.

Il comulative è sicuramente a favore dei compratori, ma per dichiarare una tendenza rialzista mi aspetto che superi almeno i 1786.

In caso di ribasso la soglia di ieri a 1772,50 potrebbe creare congestione e portare ulteriore ribasso fino a 1765 - 1760.

Ricordo che il futures di dicembre è prossimo alla scadenza, quindi, anche coloro che investono in futures in lungo termine e se lo vedono tornare in queste aree di prezzo hanno interesse a liquidarlo per ragioni di tempo, quindi occhio ad accelerazioni importanti in caso di short sotto queste soglie

 

[bracco76]

16/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

Con la giornata di venerdi abbiamo toccato praticamente il pareggio in termini di contratti scambiati tra il futures di dicembre e di marzo.

E' consuetudine fare il cambio di scadenza circa un settimana prima e quindi da oggi iniziero' a prendere in considerazione il futures con scadenza marzo.

Il futures è circa 7 punti piu' in basso alla scadenza precedente quindi dobbiamo un po' ricalibrare le nostre analisi.

Iniziamo subito con con "un'anomalia" che ha caratterizzato entrambe le scadenze.
Alle 4 circa di questa notte, una forte ondata di vendite, tutte racchiuse in pochi minuti hanno fatto scendere le quotazioni quasi di 15 punti.

Siamo a ridosso di fine anno, e soprattutto gli istituzionali devono liquidare le loro posizioni (premi su rendimenti, benchmark ecc) quindi questi eventi potrebbero ripetersi.

ora il titolo è in lieve ripresa e siamo in area 1764.

Mi riservo questa mattina per vedere un po di correlazioni con dicembre e capire se la forte discesa di questa notte sarà confermata o ci sarà una ripresa.

 

[bracco76]

17/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

Lo S&P (futures marzo 13) è entrato a pieno regime ieri nelle contrattazioni prendendo il posto della scadenza di dicembre.
Non è stata comunque una gran giornata in termini di volumi (circa 1 milione di contratti) e anche in termini di volatilità non ha certo brillato.

Il movimento piu' grande in realtà si è svolto nel pre-market dove, nella notte italiana il titolo ha perso quasi 15 punti e sempre prima dell'apertura è andato a riprenderli.

In apertura un contesto long lo ha portato fino in area 1785 per poi lateralizzare per tutta la seduta in un range molto ristretto di 4 punti.

COSA ATTENDERCI OGGI?

alle 14,30 le news relative agli indici dei prezzi al consumo (dati sia mensili che annuali) potrebbero dare un po' di brio alle contrattazioni

Attualmente siamo in area 1780, in caso di rialzo attenti alla soglia 1784 da li in poi tutte le soglie psicologiche

In caso di ribasso invece 1777 rappresenta un bel livello di prezzo che se bucato potrebbe fare accelerare il titolo prima fino in area 1770 e poi 1765.

 

[bracco76]

18/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

Il futures dell' S&P (marzo 14) nella giornata di ieri,dopo un'apertura in area 1779 (che rappresenterà anche il massimo di giornata), con una leggera propensione a favore degli short, si è mosso in range di circa 9 punti con volumi di circa 1Milione di contratti scambiati.

La soglia 1777, segnalata ieri, ha rispettato le analisi e ha portato il titolo fino alla soglia di 1770 (anch'essa segnalata ieri) che corrisponde al minimo di giornata.

Una leggera predominanza dei compratori ha riportato il titolo fino ai valori di apertura, ma la tendenza era comunque debole tant'è che in chiusura il titolo è tornato in area 1772.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Il pre market di oggi è a favore dei buyers, il titolo ha provato a bucare la soglia 1780 ma non c'erano le condizioni, e ora siamo in area 1777.

Mi aspetto una giornata a scarsa volatilità, in quanto molti investitori aspettano le news macro di questa sera (ore 20: Decisione FOMC e annuncio tassi interesse, e alle 20:30 il discorso di Bernanke) che potrebbero portare una buona volatilità nelle ultime ore di contrattazione.

In caso di rialzo è confermata l'analisi di ieri, ovvero se superata la soglia di 1780 una ripresa con primo target 1785 e 1790.

In caso di ribasso la soglia 1775 rappresenta un'area chiave, che se bucata farebbe tornare il titolo in area 1770 e a 1765.

Data la scarsa volatilità, prediligo operazioni veloci con 1 punto di take profit.

 

[bracco76]

19/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

Grande giornata ieri sullo S&P500 ( futures scadenza marzo 13) che in virtu' dei dati e delle dichiarazioni post ore 20, ha fatto muovere il titolo di piu' di 40 punti nel giro di nemmeno 2 ore, andando a fare minimo e massimo di giornata.

Volumi superiori ai 2 milioni, che, nella settimana prenatalizia e non solo, non si vedevano da tempo.

E' necessario suddividere la giornata in 2 parti per capire meglio quello che è successo:

L'apertura era in area 1778 con tendenze short. La soglia 1775 era considerata interessante per un'accelerazione a ribasso. Il titolo ha provato la prima volta adagiandosi esattamente sulla soglia, ha tentato un piccolo recupero per poi riscendere fino in area 1766.

Chi ha seguito le mie analisi di ieri e ha sfruttato i momenti chiave con i time and sales ieri si è portato a casa un BEL profitto.

Il titolo è tornato in area 1770 appena prima della comunicazione dei dati poi di nuovo l'esplosione consueta data dalla comunicazione di dati macro, prima a ribasso, fino al minimo di 1760, poi a rialzo portando il titolo negli ultimi minuti di contrattazione fino a 1806.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Il "day after" dopo una giornata come quella di ieri è sempre di difficile interpretazione: c'è stata una forte escursione di prezzo, ma soprattutto si è tornati su soglie di prezzo sopra i 1800, dove, tutti coloro che avevano un'operatività multiday e avevano le posizioni su quelle soglie sono riusciti a chiudere i loro contratti, e soprattutto, essendo in prossimità di fine anno, a maggior ragione li hanno chiusi.

il pre market ha una tendenza short (siamo in area 1800) dato anche da una presa di profitti.
alle 16 di oggi le vendite nuove case potrebbero portare ulteriore volatilità al titolo.

Se valutiamo un rialzo la soglia 1805 rappresenta un buon punto di riferimento che se superato farebbe salire il prezzo, e qua solo le soglie psicologiche di 1810 - 1815 - 1820 ci possono dare indicazioni.

Nel caso di un ambiente ribassista la prima soglia da considerare l'area 1793 e da li 1787 e 1778

 

[bracco76]

Giornata molto laterale ieri sullo S&P (futures scad. marzo 14).

La giornata di mercoledi ha fatto tornare il titolo sopra area 1800 e ieri era prevedibile un comportamento di questo tipo.

Il titolo ha aperto in area 1800 la con tendenza ribassista.. il titolo è sceso fino a toccare la classica soglia psicologica di 1795, ma il tutto mosso prevalentemente da piccolo investitori. Il movimento ha oscillato tra quella soglia, i 1800 e un massimo di 1805 (segnalato) che pero' non è riuscito a bucare per chiudere in area 1803, con un totale di 1,28M di scambi effettuati

COSA ATTENDERCI OGGI?

E' venerdi, è il 20 dicembre... confidiamo molto nelle news delle 14,30 (PIL trimestrale) per aspettare un po di volatilità.

Il premarket è positivo, e la soglia di 1805 è stata bucata.. le tendenze mi portano alle soglie psicologiche di 1810 - 1815 - 1820

in caso di ribasso la soglia di 1802 rappresenta un buon test e da li 1795.

Anche per oggi prediligo un'operatività veloce (4 ticks di take profit sarà il mio target)

Stefano Corvi

 

[bracco76]

23/12 - Previsione Futures S&P - Volumi

L'S&P, futures marzo 14 prosegue il suo rally di fine anno e continua a macinare record su record.

Dopo un venerdi in premarket in laterale, il titolo ha toccato per 2 volte la soglia di 1802, toccando il minimo di giornata. I dati delle 14,30 hanno dato un buono stimolo positivo ma un'apertura un pompa magna fino in area 1810 per poi proseguire fino a 1817 e chiusura a 1815 e 1.32 milioni di contratti scambiati.

Non appena chiuse le contrattazioni il titolo ha proseguito e nella notte ha toccato 1821 per stabilizzarsi ora in area 1820.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Non ci sono dati macro particolarmente rilevanti, difficile fare un'analisi oggi.

L'ambiente è leggermente a favore dei buyers, in caso di rialzo la soglie psicologiche di 1825 - 1830 in caso di ribasso primo target area 1813 poi 1805