giapao
Forumer storico
abbiamo dunqueper valutare le variazioni d'oi sulla scadenza corta prenderei in esame le differenze giornaliere ,settimanali e quelle dall'ultima scadenza mensile
analizzando opzioni e future
ricordando che +1 fut = +2 Call - 2Put
un aumento oi future(calcolato tenendo conto dei roll) siamo a destra del punto di vantaggio = +fib
calo delle call concentrato sulle 22000 oggi itm ergo lo interpretiamo come chiusura di una vendita = +call
aumento delle put tutte otm = -put