Primo Atto.. parte II (Treno torna su...)

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per valutare le variazioni d'oi sulla scadenza corta prenderei in esame le differenze giornaliere ,settimanali e quelle dall'ultima scadenza mensile
analizzando opzioni e future
ricordando che +1 fut = +2 Call - 2Put
abbiamo dunque
un aumento oi future(calcolato tenendo conto dei roll) siamo a destra del punto di vantaggio = +fib
calo delle call concentrato sulle 22000 oggi itm ergo lo interpretiamo come chiusura di una vendita = +call
aumento delle put tutte otm = -put

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abbiamo dunque
un aumento oi future(calcolato tenendo conto dei roll) siamo a destra del punto di vantaggio = +fib
calo delle call concentrato sulle 22000 oggi itm ergo lo interpretiamo come chiusura di una vendita = +call
aumento delle put tutte otm = -put

Vedi l'allegato 444361
vediamola cosi arrivati alla resistenza 22000 costituita dalle 4747 call vendute alcune 443 sono state chiuse altre coperte col future(come dicevamo servo sciocco che permette di correre ai ripari velocemente)
 

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