Argo
Forumer storico
da oggi lo stop va a 21685.
i nostri obiettivi sono sempre 21835 ( gia mangiato ) 21945 ( ci siamo ora ) e 20065... su l'ultimo chiuderò il long.
Primo Atto.. parte II (Treno torna su...)
- Creatore Discussione Argo
- Data di Inizio
da oggi lo stop va a 21685.
i nostri obiettivi sono sempre 21835 ( gia mangiato ) 21945 ( ci siamo ora ) e 20065... su l'ultimo chiuderò il long.
Argo
Forumer storico
@giapao scusa il disturbo ma sto imparando a estrapolare i dati dal foglio excel del max pain:
ho notato alcune cose: ho preso in esame 3 date per semplificare il tutto e sono 8/9 25/8 e 24/7 e strike 20500 21000 21500 22000 tutti su settembre scadenza.
a livello di storico il max pain rimane sempre 20500 per tutte le date con una variazione lieve dell'OI Call del 13% e OIPUT del 30% in salita fra la prima data e l'ultima. La variazione del max pain è stata nell'ordine del +35%
sulla scadenza 21000 a fronte di un calo dell'OIcall del -40% abbiamo avuto un aumento dell'OIput del +200% ciò si ripercuote con un aumento del max pain del 14%
sulla scadenza 21500 variazioni in positivo OIcall 38% e OIpit 80% con una variazione del maxpain del 3%
sulla scdenza 22000 variazioni dell'OIcall +50% e OIput del 350% con variaizone maxpain del 10%
se metto in rilievo i dati più significativi vedo che:
il max pain con la minore variazione è stato quello del 21500
OIput del 21000 +200%
OIcall del 21000 -40%
OIput del 22000 + 350%
considerazioni:
mi viene da pensare che in questo periodo sulla quota 21000 abbiamo venduto tante put e ci può stare, ma hanno venduto di più la quota 22000. Non per valore assoluto ma in proporzione sempre. Magari non è un gran peso ma è un indizio di copertura...
quali considerazioni trarresti da questo??
ho notato alcune cose: ho preso in esame 3 date per semplificare il tutto e sono 8/9 25/8 e 24/7 e strike 20500 21000 21500 22000 tutti su settembre scadenza.
a livello di storico il max pain rimane sempre 20500 per tutte le date con una variazione lieve dell'OI Call del 13% e OIPUT del 30% in salita fra la prima data e l'ultima. La variazione del max pain è stata nell'ordine del +35%
sulla scadenza 21000 a fronte di un calo dell'OIcall del -40% abbiamo avuto un aumento dell'OIput del +200% ciò si ripercuote con un aumento del max pain del 14%
sulla scadenza 21500 variazioni in positivo OIcall 38% e OIpit 80% con una variazione del maxpain del 3%
sulla scdenza 22000 variazioni dell'OIcall +50% e OIput del 350% con variaizone maxpain del 10%
se metto in rilievo i dati più significativi vedo che:
il max pain con la minore variazione è stato quello del 21500
OIput del 21000 +200%
OIcall del 21000 -40%
OIput del 22000 + 350%
considerazioni:
mi viene da pensare che in questo periodo sulla quota 21000 abbiamo venduto tante put e ci può stare, ma hanno venduto di più la quota 22000. Non per valore assoluto ma in proporzione sempre. Magari non è un gran peso ma è un indizio di copertura...
quali considerazioni trarresti da questo??
giapao
Forumer storico
Sono fuori nn posso controllare ..
Le date?
Se così fosse le opz molto itm sono per me usate per seguire movimenti veloci
Quindi da nn considerare vendute
P.s.
Nell'acquisto di un bene , un contratto 2 sono gli attori ....
giapao
Forumer storico
es:
guarda queste call 21500 set alle 13:50 con index 22020
decisamente speculative
Vedi l'allegato 444324
giapao
Forumer storico
le mie sono supposizioni ...non prendetemi sul serio
giapao
Forumer storico
dunque....
diciamo che guarderei alle variazioni di oi nel loro complesso non per singolo strike, valutando la distribuzione delle itm e otm
per ipotizzare la strategia del mercato
giapao
Forumer storico
per valutare le variazioni d'oi sulla scadenza corta prenderei in esame le differenze giornaliere ,settimanali e quelle dall'ultima scadenza mensile
analizzando opzioni e future
ricordando che +1 fut = +2 Call - 2Put
