Primo Atto.. parte II (Treno torna su...)

[Argo]

settimana delle scadenze inizia il movimento quindi con l'indice oggi a 22400 che di nuovo testa dal basso la 1x1 che scende e la mm21... una rottura proietterebbe i prezzi nel quadrante di debolezza della discesa rendendola più soft e pronta alle ripartenze in su. Per oggi sopra rotti i 22445 ho 22550 di indice come obiettivo e sotto rotti i 22310 ho 22235 e 22210.

Adesso siamo proprio sulla resistenza....

gli stessi livelli trasposti sul mini... stanno lavorando ottimamente.... sbang sbang...

 

[Argo]

quello che vorrei fare @giapao è stimolarci verso una ricerca maggiore...(borsa italiana permettendo) e vorrei tu mi correggessi se scrivo sbagliato

penso che l'OI sulla scadenza a breve non abbia molto significato nella lettura della direzione (trend ) del mercato. Si ci può fornire notizie interessanti ma alla fine ci serve fare il passo oltre: dobbiamo gia lavorare su novembre e dicembre e capire se l'interpretazione è corretta.

L’open interest rappresenta il numero di contratti derivati non ancora chiusi ad uno specifico momento temporale. L’open interest viene utilizzato soprattutto perché è in grado di fornire informazioni importanti riguardanti l’intensità di trading giornaliera, informazioni che possono essere utilizzate per confermare o meno l’andamento di un trend, o magari proprio l’inizio di una inversione del trend corrente.

ricordiamoci anche che:

• Se un compratore e venditore iniziano uno scambio, l’open interest aumenterà di una unità.
• Se un compratore e venditore chiudono una posizione esistente, o una vecchia posizione, l’open interest diminuirà di una unità.
• Se un venditore vende la sua posizione, chiudendola, ad un nuovo compratore, l’open interest invece non cambia, ma rimane alterato.

OI PUT Novembre: 21500 e 22000 quasi raddoppiate, 20500 in diminuzione.

OI PU Dicembre: non ci sono importanti variazioni visti i miei pochi dati, possiamo rilevare "solo" che la quota 20000 ha un OI di circa 8600.. mentre la 19500 e la 22000 quasi si equivalgono a pochi punti di distanza. Sarà importante tenere d'occhio queste quote e come si muoveranno.

OI CALL novembre:

domina la 24000 come quantità ma aumenta anche la 23000

OI CALL Dicembre:20000 posizioni sulla 22000.....

 

[giapao]

L’open interest rappresenta il numero di contratti derivati non ancora chiusi ad uno specifico momento temporale. L’open interest viene utilizzato soprattutto perché è in grado di fornire informazioni importanti riguardanti l’intensità di trading giornaliera, informazioni che possono essere utilizzate per confermare o meno l’andamento di un trend, o magari proprio l’inizio di una inversione del trend corrente.

ricordiamoci anche che:

• 
  
  
  • Se un compratore e venditore iniziano uno scambio, l’open interest aumenterà di una unità.
  • Se un compratore e venditore chiudono una posizione esistente, o una vecchia posizione, l’open interest diminuirà di una unità.
  • Se un venditore vende la sua posizione, chiudendola, ad un nuovo compratore, l’open interest invece non cambia, ma rimane alterato.

Ribadiamo un concetto :
questo è un contratto tra due controparti ....analizzare il comportamento di uno solo dei due è una nostra semplificazione che può essere fuorviante ;
ma essendo il venditore di opzione quello tra i due che ha più vantaggi (vende tempo che inesorabilmente deve trascorrere) e che al tempo stesso rischia di più( la sua perdita può essere illimitata), ogni scambio sulle OPZIONI OTM lo riassumeremo come una vendita del contratto ad un market maker.
Quindi:

• 
  
  • Se un compratore e venditore iniziano uno scambio, l’open interest aumenterà di una unità. E come tale la considereremo VENDUTA
  • Se un compratore e venditore chiudono una posizione esistente, o una vecchia posizione, l’open interest diminuirà di una unità. E come tale la considereremo COMPRATA
  • Se un venditore vende la sua posizione, chiudendola, ad un nuovo compratore, l’open interest invece non cambia, ma rimane alterato.

 

[giapao]

Ribadiamo un concetto :
questo è un contratto tra due controparti ....analizzare il comportamento di uno solo dei due è una nostra semplificazione che può essere fuorviante ;
ma essendo il venditore di opzione quello tra i due che ha più vantaggi (vende tempo che inesorabilmente deve trascorrere) e che al tempo stesso rischia di più( la sua perdita può essere illimitata), ogni scambio sulle OPZIONI OTM lo riassumeremo come una vendita del contratto ad un market maker.
Quindi:

• 
  
  • Se un compratore e venditore iniziano uno scambio, l’open interest aumenterà di una unità. E come tale la considereremo VENDUTA
  • Se un compratore e venditore chiudono una posizione esistente, o una vecchia posizione, l’open interest diminuirà di una unità. E come tale la considereremo COMPRATA
  • Se un venditore vende la sua posizione, chiudendola, ad un nuovo compratore, l’open interest invece non cambia, ma rimane alterato.

diversa invece la questione sulle OPZIONI ITM che risultano spesso assecondare il movimento del sottostante cioè dovrebbero essere considerate comprate .
Continueremo quindi ad usare la nostra approssimazione( vedi file maxpain) ma con opportuna attenzione nell'esaminare la strategia adottata dal mercato nel suo insieme

 

[Argo]

OI put

Vedi l'allegato 448523

OI CALL

Vedi l'allegato 448524

diversa invece la questione sulle OPZIONI ITM che risultano spesso assecondare il movimento del sottostante cioè dovrebbero essere considerate comprate .
Continueremo quindi ad usare la nostra approssimazione( vedi file maxpain) ma con opportuna attenzione nell'esaminare la strategia adottata dal mercato nel suo insieme

bene rifaccio un passo indietro e vista la scadenza prendo per buona questa affermazione.

le ITM assecondano il movimento del sottostante:

dal 3/10 giorno di massimo dell'indice al 13/10 le CALL 22000 22250 22500 e 23000 hanno registrato un aumento del loro OI tutto questo mentre i prezzi scendevano fino a quota 22250 dove sono ripartiti fino al livello attuale. Attualmente a 22475 le ITM sono tutte quelle sotto questa quota...

per le PUT invece l'aumento è stato per le 22000 22500 e 22750 con il muro delle 22000...

quota 22000 è risultato un buon supporto che conoscevamo fin da settembre se non ricordo male, come vale lo stesso per la quota 23000 per le call. E i prezzi in effetti sono andati sia li nei pressi di 23000 il 3/10 sia nei pressi dei 22000 il 10/10...

PUT: dal 3/10 mentre i prezzi scendevano, aumentava l'OI delle P22000, coerentemente con quello che dice @giapao. Questo fino all' 13 da dove si osserva una leggerà flessione. Vedo poi un aumento dell'OI fra i 22500 e i 22750...

CALL:

qui si ossereva un balzo delle C23000 dopo il 3/10, Un balzo delle 22500 venerdi, e una crescita costante delle 22000...

 

[giapao]

la 21 continua a respingere .......non dovessimo passare prendiamo per buono l'incrocio e procediamo con chiusura 69

 

[giapao]

la 21 continua a respingere .......non dovessimo passare prendiamo per buono l'incrocio e procediamo con chiusura 69

di nuovo qui .....
la 21 decidera se cazzley o abcd

l'oscillavacche puo aiutare nella scelta

 

[giapao]

di nuovo qui .....
la 21 decidera se cazzley o abcd

Vedi l'allegato 448697

l'oscillavacche puo aiutare nella scelta

ed infatti prezzi in anticipo sull'oscillavacche...
ora vediamo se fare altro tentativo con giusti tempi e prezzi o rottura verde anticiperà abcd

 

[Argo]

e in effetti...

in mio Ciclo L ha girato.. necessito ancora di una conferma.. ma ha girato.

devo solo capire se questo swing fa parte della chiusura o è la chiusura...

anche oggi la 1x1 sta fermando la salita...

Vedi l'allegato 448268

la 1x1 ferma ogni tentativo di salita.. oggi su indice vale 22380 e se non sbaglio prezzo già battuto e rispedito al mittente:

perdere adesso 300 pt attivando un ABCD e negando il doppio minimo sarebbe davvero grasso che cola...

 

[Argo]

Va be.... da quando ho aperto bocca ne hanno persi 180... 22070 di indice mi farebbero fiero.. ma altri 110 punti giu.. impossibile...