Primo atto.......

[treno]

..... vogliamo calcolare il pain dei soli contratti aperti da una certa data in avanti........

per ogni strike l'open interest è la differenza tra quello attuale e quello alla data di partenza.
se la differenza è negativa, sono stati chiusi contratti, allora sarà uguale a zero.
in questo esempio fissiamo come data di partenza giorno 21.
allo strike 20000 abbiamo 15 call giorno 21, 16 giorno 24 e 14 giorno 25.
il calcolo su cui fare il current pain sarà 1 giorno 24 e 0 giorno 25.

in sostanza devi tenere in matrice il primo giorno e fare il calcolo con ogni singolo giorno successivo.
la formula sarà
se(giornoattuale-giornodipartenza>0;giornoattuale-giornodipartenza;0)

ho già spostato il calcolo del maxpain all'interno della procedura accoda calcolando il MaxPain su tutto il database delle opzioni.

la data di partenza per il calcolo del current pain sarà quella contenuta in E7 ed il bottone del current pain sarà quello del max pain a cui cambierò nome.

se fin qui è tutto chiaro puoi cominciare a lavorarci fammi un cenno.

questo sarà il primo sistema con la quale calcoleremo il current pain, poi dovremo calcolarlo anche in un altro modo più complicato che chiameremo treno Pain se riusciremo a farlo li affiancheremo insieme in un nuovo foglio excel.
se su questo non ci sono chiarimenti da fare proseguirò spiegando l'altro metodo cosi capirai se puoi utilizzare per il calcolo del treno Pain pezzi di algoritmo sviluppati per il current pain.

 

[DarkKnight]

per ogni strike l'open interest è la differenza tra quello attuale e quello alla data di partenza.
se la differenza è negativa, sono stati chiusi contratti, allora sarà uguale a zero.
in questo esempio fissiamo come data di partenza giorno 21.
allo strike 20000 abbiamo 15 call giorno 21, 16 giorno 24 e 14 giorno 25.
il calcolo su cui fare il current pain sarà 1 giorno 24 e 0 giorno 25.

in sostanza devi tenere in matrice il primo giorno e fare il calcolo con ogni singolo giorno successivo.
la formula sarà
se(giornoattuale-giornodipartenza>0;giornoattuale-giornodipartenza;0)

ho già spostato il calcolo del maxpain all'interno della procedura accoda calcolando il MaxPain su tutto il database delle opzioni.

la data di partenza per il calcolo del current pain sarà quella contenuta in E7 ed il bottone del current pain sarà quello del max pain a cui cambierò nome.

se fin qui è tutto chiaro puoi cominciare a lavorarci fammi un cenno.

questo sarà il primo sistema con la quale calcoleremo il current pain, poi dovremo calcolarlo anche in un altro modo più complicato che chiameremo treno Pain se riusciremo a farlo li affiancheremo insieme in un nuovo foglio excel.
se su questo non ci sono chiarimenti da fare proseguirò spiegando l'altro metodo cosi capirai se puoi utilizzare per il calcolo del treno Pain pezzi di algoritmo sviluppati per il current pain.

Complimenti, sarebbe bello il pane caldo tutti i giorni

 

[kaprot]

se fin qui è tutto chiaro...

ad una prima letta, senza pensare al codice, direi di si
giusto un paio di domandine:

1) dove lo scriviamo il current pain? in un nuovo foglio che svuotiamo ad ogni calcolo?

2) la data ultima per il calcolo del current pain è la data più recente del db?

3) il layout lo hai pensato così come l'hai postato, con una riga per l'open interest e una riga sotto per il current pain, quindi 2 righe per ogni strike? ad occhio mi pare sia più semplice pensare un layout con uno strike ogni riga. Serve avere sott'occhio il valore assoluto dell'open interest?

4) se non ritieni più necessario calcolare il maxpain solo su un intervallo di date, allora penso sia inutile ogni volta calcellare tutto il maxpain già calcolato. Per ora però direi di lasciare le cose così e concentrarci sul current, però ricordiamoci nel caso serva ancora più velocità

 

[treno]

1) dove lo scriviamo il current pain? in un nuovo foglio che svuotiamo ad ogni calcolo?

2) la data ultima per il calcolo del current pain è la data più recente del db?

3) il layout lo hai pensato così come l'hai postato, con una riga per l'open interest e una riga sotto per il current pain, quindi 2 righe per ogni strike? ad occhio mi pare sia più semplice pensare un layout con uno strike ogni riga. Serve avere sott'occhio il valore assoluto dell'open interest?

4) se non ritieni più necessario calcolare il maxpain solo su un intervallo di date, allora penso sia inutile ogni volta calcellare tutto il maxpain già calcolato. Per ora però direi di lasciare le cose così e concentrarci sul current, però ricordiamoci nel caso serva ancora più velocità

1) si in un nuovo foglio, che eventualmente conterrà anche il trenoPain
2) si la data ultima è la data più recente ( se lasciata vuota ) in F7
3) quello postato è un esempio che mi serviva a spiegare , l'impostazione la lasciamo allo stesso modo del MaxPain ovviamente le colonne OICall e OIPut conterranno il valore calcolato.
il valore assoluto dell'open interest non lo mettiamo tanto lo abbiamo nel foglio del MaxPain storico
4) ci mette manco un secondo per ricalcolarlo tutto la cancellazione totale risolve qualunque eventuale smanettamento in quel foglio. se avremo problemi di velocità allora dovremo giocoforza aggiungere l'ultimo giorno mantenendo il calcolo precedente.

 

[treno]

..... il current pain, poi dovremo calcolarlo anche in un altro modo più complicato che chiameremo treno Pain ........

il calcolo del current pain ha un obiettivo chiarissimo, calcolare il pain su tutti i contratti aperti dopo una certa data.

il current pain a prima vista sembra centrare questo obiettivo se all'open interest di oggi togliamo quello di partenza otteniamo per differenza i contratti aperti nel periodo.

questo metodo nasconde delle inside che in alcuni casi portano ad un risultato opposto a quello che vorremmo estrapolare .
per spiegarlo aggiungo al nostro esempio di prima lo strike 21000.
l'open interest è di 100 il 21 febbraio giorno fissato come data iniziale, 0 il 24 febbrario e 100 il 25 febbraio.

il calcolo il current pain al 25 febbraio ci darà 0 contratti aperti sarebbe la differenza 100-100.

In questo caso molto semplice salta subito agli occhi che il giorno successivo a quello di partenza sono stati chiusi 100 contratti che appartengono certamente a quelli aperti prima della data iniziale.
in realtà dopo sono stati aperti 100 nuovi contratti che con il calcolo del current pain non avremmo evidenziato.

il calcolo del treno Pain deve tenere conto di queste possibili aberrazioni, premetto che il sistema che adotteremo sarà soggetto a possibili lacune è come una coperta l'allunghi da un lato ma si scopre dall'altro .
mi fermo per capire se la spiegazione fino ad ora è chiara o meno........

 

[MATTIE]

il calcolo del current pain ha un obiettivo chiarissimo, calcolare il pain su tutti i contratti aperti dopo una certa data.

il current pain a prima vista sembra centrare questo obiettivo se all'open interest di oggi togliamo quello di partenza otteniamo per differenza i contratti aperti nel periodo.

questo metodo nasconde delle inside che in alcuni casi portano ad un risultato opposto a quello che vorremmo estrapolare .
per spiegarlo aggiungo al nostro esempio di prima lo strike 21000.
l'open interest è di 100 il 21 febbraio giorno fissato come data iniziale, 0 il 24 febbrario e 100 il 25 febbraio.

il calcolo il current pain al 25 febbraio ci darà 0 contratti aperti sarebbe la differenza 100-100.

In questo caso molto semplice salta subito agli occhi che il giorno successivo a quello di partenza sono stati chiusi 100 contratti che appartengono certamente a quelli aperti prima della data iniziale.
in realtà dopo sono stati aperti 100 nuovi contratti che con il calcolo del current pain non avremmo evidenziato.

il calcolo del treno Pain deve tenere conto di queste possibili aberrazioni, premetto che qualunque sia il sistema che adotteremo sarà soggetto a possibili lacune è come una coperta l'allunghi da un lato ma si scopre dall'altro .
mi fermo per capire se la spiegazione fino ad ora è chiara o meno........

chiaro........non abbiamo certezze............naturalmente a parte la morte e le tasse.....

 

[treno]

.... e le tasse....

e no se fai il barbone.......

 

[nuovo77]

versione preliminare

il bottone di calcolo del max pain è stato disattivato esegue il calcolo in maniera automatica.

l'ordine del database opzioni è stato invertito in alto le righe dei giorni più lontani.

tutta la parte grafica è ancora una bozza non controllata ci rimetto mano non appena fisseremo con caprone le regole per il calcolo del current pain cosi lui sviluppa quella ed io scrivo la parte grafica per bene.

mandate in esecuzione la procedura crea il primo giorno e poi con il copia incolla ci mettete dentro il database Opzioni della versione precedente e riordinate il database secondo il nuovo ordine inverso.

Ciao Treno ho fatto il copia incolla ho riordinato il database secondo il nuovo ordine ma nel grafico non riesco a vedere il max pain dei giorni passati......

 

[Jolly Roger]

versione preliminare

il bottone di calcolo del max pain è stato disattivato esegue il calcolo in maniera automatica.

l'ordine del database opzioni è stato invertito in alto le righe dei giorni più lontani.

tutta la parte grafica è ancora una bozza non controllata ci rimetto mano non appena fisseremo con caprone le regole per il calcolo del current pain cosi lui sviluppa quella ed io scrivo la parte grafica per bene.

mandate in esecuzione la procedura crea il primo giorno e poi con il copia incolla ci mettete dentro il database Opzioni della versione precedente e riordinate il database secondo il nuovo ordine inverso.

Treno, ecco cosa avviene quando clicci su AGGIORNA su Excel per Mac

Ovviamente ho autorizzato le macro.

Ciao

 

[treno]

......Ovviamente ho autorizzato le macro.......

ovviamente quel jolly roger non eri tu.........


http://www.investireoggi.it/forum/3771367-post10387.html