Proviamo a gainare con le opzioni

[deltazero]

ho messo la -p Itm scadenza maggio
le 2 +Patm scadenza 06

avevo scritto
Originalmente inviato da deltazero
a questo scenario si potrebbe applicare -1p itm +2 patm su 06(in modo che la spesa sia 0 )
prova con fiuto e vedi cosa esce

tutto su 06
la spesa deve essere 0

 

[picchio63]

tu sai che è equivalente a +2p27 -2p28 ?
ma l'analisi che hai scritto prima diceva che riman esopra 28?
mica avevo capito cosi io

se sono convinto che riman esopra 28 la copertura a 27 la sposto di 1 mese

cioè -2p28/05 +2p27/06

grazie


ci ragiono su


devo assentarmi un'oretta

 

[Capt.BlackBeard]

magari ci si becca dopo

 

[fair value]

Ragazzi non avevo visto questo thread. Non comprendo perchè siamo in pochi a trattare le opzioni sui vari forum

Vi propongo le due strategie di wikifinanza:

LONG STRANGLE SU BANCO POPOLARE E UNICREDIT


LONG STRADDLE SUL PETROLIO

Che ne pensate?

 

[Capt.BlackBeard]

Ciao ... qualcuno mi spiega il discorso maggio - giugno e relativo posizionamento delle volatilità ??? Credo si ricolleghi alla posizione di ieri che mi destava qualche sospetto ....

 

[deltazero]

Ciao ... qualcuno mi spiega il discorso maggio - giugno e relativo posizionamento delle volatilità ??? Credo si ricolleghi alla posizione di ieri che mi destava qualche sospetto ....

tu sai el regole delle equivalenze
sai che il prezzo di 1 put su 1 base è legato al prezzo della call stessa base
la loro diff deve dare la diff col sottostante esclusi gli interessi ei dividendi

quando vedi 2 vola diverse su stessa base e scad,significa 1 cosa sola
i parametri inseriti non sono corretti

mi sto innamorando del tuo avatar

 

[Capt.BlackBeard]

tu sai el regole delle equivalenze
sai che il prezzo di 1 put su 1 base è legato al prezzo della call stessa base
la loro diff deve dare la diff col sottostante esclusi gli interessi ei dividendi

quando vedi 2 vola diverse su stessa base e scad,significa 1 cosa sola
i parametri inseriti non sono corretti

mi sto innamorando del tuo avatar

ok ... bisogna in effetti vedere che dati prende l'algoritmo di fiuto ...
cmq ... allora òa vicinanza di prezzo tra MAG e GIU per basi uguali è dovuto all'effetto dividendi ?
Hai visto da dove l'ho preso ... mi permetto di mettere la foto intera anche qui ( ieri era su 3d di Olly ) e spero che Picchio nn si arrabbi

 

[angio]

Che faccia il ragazzo col cappellino

chi sarebbe la gnoccona ?

 

[wilds68]

cmq ... allora òa vicinanza di prezzo tra MAG e GIU per basi uguali è dovuto all'effetto dividendi ?

Direi che il prezzo delle opzioni indica che il grosso dei dividendi verrà staccato fra la scadenza di maggio e quella di giugno.

L'impatto è così significativo da quasi bilanciare il theta.

L'eurostoxx non ha differenze così marcate, ma anche lì è visibile l'impatto dello stacco dividendi.

ciao

 

[supermilan]

Che faccia il ragazzo col cappellino

chi sarebbe la gnoccona ?

è una tifosa



































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