Proviamo a gainare con le opzioni (1 Viewer)

[picchio63]

bè quello nn è un problema ... c'è sempre l'esercizio anticipato se sei compratore ...

pero' mi piace piu' essere venditore

Ciao,una cosa è il payoff alla scadenza (linea blu continua) una cosa è il gain/loss attuale...non so' se capito bane la domanda

ciao picchio, salve a tutti
ciò che vedi in blu è l pay off (a scadenza) mentre quello in rosso è la situazione attuale
ora stai perdendo ma se il sottostante rimane entro quei limiti vai in guadagno (in questo caso il time decay è a tuo favore)
ciao
dimenticavo il pallino rosso sta a farti capire il balore del sottostante

quindi il programma non sta prendendo un abbaglio?

mi confermate che se il sottostante rimarra' a scadenza entro il bep

io cmq avro' un guadagno?


Ps

altra cosa

perche' la call 27 su saipem non quota piu'

c'è anche questo rischio da valutare?

 

[Capt.BlackBeard]

Ps

altra cosa

perche' la call 27 su saipem non quota piu'

c'è anche questo rischio da valutare?

perchè siamo un mkt della banane ... o quote request ... o vista la ITMoneyness ti metti poco sopra l'ntrinseco ...regali qualcosa al mkt maker e ti dovrebbero fare ... o come ti dicevo prima se sei compratore eserciti e simultanea vendita del sottostante ( + fees ... ma pace ... )

 

[picchio63]

perchè siamo un mkt della banane ... o quote request ... o vista la ITMoneyness ti metti poco sopra l'ntrinseco ...regali qualcosa al mkt maker e ti dovrebbero fare ... o come ti dicevo prima se sei compratore eserciti e simultanea vendita del sottostante ( + fees ... ma pace ... )

il book è vuoto

ps

ma se sono venditore posso sempre esercitare il simultaneo acquisto del sottostante

spe che mi perdo


in parole semplici cosa mi voui suggerire?

 

[menef8]

il book è vuoto

ps

ma se sono venditore posso sempre esercitare il simultaneo acquisto del sottostante

spe che mi perdo


in parole semplici cosa mi voui suggerire?

d'accordo sul mercato delle banane
il book è vuoto anche quando sei lontano dal sottostante
attenzione anche richiedendo la quotazione gli spread diventano alti (vengono messi apposta cosi')

un consiglio per esperienza diretta? solo su indici (o cmq dove non vieni esercitato). imposti la tua strategia e se il book è vuoto la ignori e la porti a scadenza (magari intervenendo con altre correzioni) ma senza cedere / acquistare a spread alti

 

[Capt.BlackBeard]

il book è vuoto

ps

ma se sono venditore posso sempre esercitare il simultaneo acquisto del sottostante

spe che mi perdo


in parole semplici cosa mi voui suggerire?

chi decide l'esercizio è il compratore ... mai il venditore

 

[picchio63]

d'accordo sul mercato delle banane
il book è vuoto anche quando sei lontano dal sottostante
attenzione anche richiedendo la quotazione gli spread diventano alti (vengono messi apposta cosi')

un consiglio per esperienza diretta? solo su indici (o cmq dove non vieni esercitato). imposti la tua strategia e se il book è vuoto la ignori e la porti a scadenza (magari intervenendo con altre correzioni) ma senza cedere / acquistare a spread alti

me la spieghi meglio questa cosa?

grazie

 

[picchio63]

chi decide l'esercizio è il compratore ... mai il venditore

si si

pero' posso ricoprirmi comprando il sottostante o sbaglio?


Per esempio la call short 27

il sottostante sale

io non posso esercitare essendo venditore , mi copro comprando il sottostante

magari con la tecnica del delta hedging



chiedo lumi

 

[menef8]

si si

pero' posso ricoprirmi comprando il sottostante o sbaglio?


Per esempio la call short 27

il sottostante sale

io non posso esercitare essendo venditore , mi copro comprando il sottostante

magari con la tecnica del delta hedging



chiedo lumi

si lo puoi fare.
altra osservazione : alcune sim applicano una commissione (100 euro) per l'assegnazione di titoli quando sei esercitato....(no comment)

 

[menef8]

me la spieghi meglio questa cosa?

grazie

il book di opzioni il cui strike è lontano dal valore del sottostante è vuoto.
puo' capitare che se applico una strategia a 6 mesi il sottostante si scosti molto dal valore attuale, per cui le opzioni che fanno parte della mia strategia avranno tutte un book deserto.
è la stessa cosa di andare a vedere oggi book di opzioni di saipem con strike lontano dal valore attuale del sottostante (trovi il deserto, e ci sono anche gli scorpioni, i MM che mettono su richiesta bid/ask con spread alti )


immagina che fine fa la mia strategia iniziale se vengo esercitato (sulla short) e non posso chiudere le long per via del book vuoto...
aggiungo: ecco perchè non gradisco opzioni tipo americano

 

[Capt.BlackBeard]

si lo puoi fare.
altra osservazione : alcune sim applicano una commissione (100 euro) per l'assegnazione di titoli quando sei esercitato....(no comment)

ma dai ... bello ... per loro ...