Pugne Regolo 2008 (1 Viewer)

[Pek]

grazie
ottimo, come sempre

il 'nuovo motore' per le opzioni è in elaborazione
gli passerei solo le operazioni 'lunghe'
o studio operazioni diverse per i due segnali

Nota che i due sistemi si possono agganciare con continuità di segnale


Non so quanto convengano le opzioni su trade lungo partendo da vola media,
regali 1000 punti

 

[Fumy]

Flat a 750

F.

 

[f4f]

http://www.optionistics.com/
tag qkq

Nota che i due sistemi si possono agganciare con continuità di segnale


Non so quanto convengano le opzioni su trade lungo partendo da vola media,
regali 1000 punti

Nota che i due sistemi si possono agganciare con continuità di segnale
sì ci avevo pensato, ma non ho il breakdown dei segnali
e al limite si può dare gerarchia: si passa dal veloce (che chiude) al lento (che apre)

il problema vola è dove ci interrompemmo
non capisco però perchè 1000 punti

con le opzioni, aumentano le variabili
abbiamo strike, dte e vola
la vola è un input e potrebbe essere parte del processo di decisione
strike e dte invece essere scelti dal tipo di segnale

esempio
(ipotesi: i segnali.veloci hanno %win più alta dei segnali.lenti,
è meno necessaria una 'protezione' nei segnali.veloci, mentre i segnali.lenti sviluppano il profit solo dopo qualche giorno)
segnale.veloce: strikeITM a basso DTE
segnale.lento: strikeOTM a medio dte (40gg) e (eventuale) vendita a pari base con dte basso (10gg),
da aggiustare secondo i livelli di vola per quanto OTM lo strike, eventuale vendita (diventa cioè vertical.spread anzichè acq 'nudo' fin dall'inizio) ecc ecc

 

[Pek]

non capisco però perchè 1000 punti

niente,niente
Se la vola è appena decente tra la distanza dallo strike ed il costo perdi "simbolicamente" 1000 punti rispetto al future se non rolli

 

[f4f]

niente,niente
Se la vola è appena decente tra la distanza dallo strike ed il costo perdi "simbolicamente" 1000 punti rispetto al future se non rolli

le opzioni creano molte più 'leve' rispetto al future,
con necessità di controllo più delicate

in periodi di alta vola, si dovrebbero scelgliere strategie meno sensinbili al vega,
come i vertical spread

la versione precedente del simulatore adattava manualmente rollaggi, strike ecc
più semplice da programmare
ma più soggetta ad errore umano

se riesco
il rollaggio ad esempio dovrebbe essere di due tipi a scelta:
1 con modifica dello strike
2 senza modifica dello strike

ecc ecc

 

[Pek]

e opzioni creano molte più 'leve' rispetto al future,
con necessità di controllo più delicate

Appunto
Come avevamo già visto tempo fa la necessità di adattare la strategia a più condizioni espone al
rischio di non avere sufficienti trade per dei test attendibili
Una cosa è verificare il long-short semplice altro è distinguere

trade lenti/veloci


DTE ideale 40 ,DTE reale 20 o 60?

inizio con OTM
inizio con Spread
roll con time spread
roll con spread verticale
........

Comunque non dovrebbero crearsi disastri...quindi chiuditi nella grotta è lavora al simulatore

 

[f4f]

L'ultimo quote non esiste!

Comunque non dovrebbero crearsi disastri...quindi chiuditi nella grotta è lavora al simulatore

ugh !


sì, il problema è che i trade disponibili di Regolo non sono sufficienti statisticamente
ma
pensavo di fabbricare dei trade 'sintetici' OOS out-of-sample
usando altri periodi del mib30, più vecchi
o qualche altra cosa così

 

[Pek]

pensavo di fabbricare dei trade 'sintetici' OOS out-of-sample

Quando dico che ci sono pochi trade mi riferisco ai 150 dello storico completo

 

[f4f]

Quando dico che ci sono pochi trade mi riferisco ai 150 dello storico completo

150 abbastano, ma se comincio a dividerli per categoria 'slow' e 'fast' ...

 

[f4f]

150 ?
oracheccipenzo...
mica mi pare di averne così tanti !!!

vò e controllo