robom1 ha scritto:
o intendevo in questo senso:
1. esempio sono short
2. prendo il close del giorno precedente e aggiungo l'1,51% (se long sottraggo l'1.51%)
3. se l'indice sta facendo il calcolo di cui al punto 2 flatto
4. a questo punto si puo' entrare long (secondo i calcoli del programma standard) o ritornare short solo se ritorno in breakout sotto dove sono uscito - 0,1%.
è chiaro che l'1,51% e lo 0,1% devono essere valori statistici presi dallo storico in funzione delle chiusure e quindi adattabili.
Non so se assomiglia a quella che tu definisci massima perdita giornaliera; il ragionamento è che se sono short se l'indice fa un movimento significativo contrario potrei essere dalla parte sbagliata pero' se poi dopo ritorna dove ero mi rimetto in posizione.
Avevo fraiteso,pensando volessi premunirti contro eventi rari
Se capisco bene vuoi invece uno stop intraday in condizioni di "normale avversità"
La normalità è come sempre relativa e dipendente dalla condizione statistica che vorresti imporre
Il problema è che inserendo un'attività intraday il sistema diventa intraday
Non è una banalità ideologica:quali sono gli effetti collaterali di una simile attività che sembra
a parole semplice e profittevole?
Che succede se l'indice comincia ad ondeggiare intorno al livello di stop?
Da come l'hai descritta si potrebbe operare più volte durante la giornata,ma anche imponendo il vincolo di una sola operazione al giorno serve una qualche forma di tolleranza-isteresi che limita l'operatività alzando il costo di ogni stop
Se vuoi vederla in altro modo possiamo dire che vuoi implementare un sistema intraday quasi autonomo,solo imponi la condizione di operare sempre e solo in contrapposizione a Regolo
Condizione in effetti ottimale come gestione del rischio
Non è però semplice trovare tale sistema
Comunque prova
