Regolo PUGNE REGOLO anno 2009

[damasko]

per esempio il long del 16 luglio 08 viene conteggiato dal TX il giorno seguente e da LX due giorni dopo.
in chiusura invece sono conteggiati entrambe il giorno seguente.
forse sui fondi intendevate che vanno bene anche t+1 e non solo quelli che operano in t?

 

[Pek]

per esempio il long del 16 luglio 08 viene conteggiato dal TX il giorno seguente e da LX due giorni dopo.
in chiusura invece sono conteggiati entrambe il giorno seguente.
forse sui fondi intendevate che vanno bene anche t+1 e non solo quelli che operano in t?

Segnale 16/7/09
TX entra il 17 in open future a 19400 a fine giornata perde 45 punti

LX entra il 17 in close SPMIB,il conteggio per forza di cose è dal giorno seguente.
Esce il chiusura del 18/8 su FLAT del 17/8.
Per ottenere l'uscita il 18 devi avere operatività T con cut off generalmente la mattina del 18

 

[damasko]

ops, avevo dimenticato l'uscita in close
grazie Pek, sei sempre disponibile ed esauriente.

si riesce a modificare LX per mostrare anche segnali short? sarebbe utile per gli etf.
lo chiedo ma non so se gli short sono semplicemente nascosti o manca proprio l'algoritmo.

 

[Pek]

ops, avevo dimenticato l'uscita in close
grazie Pek, sei sempre disponibile ed esauriente.

si riesce a modificare LX per mostrare anche segnali short? sarebbe utile per gli etf.
lo chiedo ma non so se gli short sono semplicemente nascosti o manca proprio l'algoritmo.

LX è solo LONG

 

[f4f]

intendevo, un solo eseguito nell'arco di tempo della rilevazione dalle 0900 alle 0930

eh, mercato illiquido
il panico è la norma,
se non hai amici nelle trading rooms
ad esempio, quei 1000+1000 non li fanno i piccolini


ad adesso preferisco e scelgo la 22500ottobre +715
più tempo perchè segnale lungo, e mi va un delta più morbido
e poi si potrebbe spreddare con la vendita di una call settembre OTM, alla bisogna, tipo 23000 23500 ( ma non subito, come diceva sant'Agostino )

quack !

22500ott +620 oggi alle 12.30 c'est a dire -250euro circa

 

[popov]

vedo il flat un po' "troppo" lontano, attorno ai 21200 simulando chiusure consecutive a -1, -1,5 e -2

 

[popov]

per consecutive intendo:

-1, -1, -1, -1

oppure

-1,5 -1,5 -1,5

oppure

-2 -2 -2

ma anche mescolando cambia poco: flat attorno a 21200

 

[f4f]

intendevo, un solo eseguito nell'arco di tempo della rilevazione dalle 0900 alle 0930

eh, mercato illiquido
il panico è la norma,
se non hai amici nelle trading rooms
ad esempio, quei 1000+1000 non li fanno i piccolini


ad adesso preferisco e scelgo la 22500ottobre +715
più tempo perchè segnale lungo, e mi va un delta più morbido
e poi si potrebbe spreddare con la vendita di una call settembre OTM, alla bisogna, tipo 23000 23500 ( ma non subito, come diceva sant'Agostino )

quack !

760 circa adesso
125 eur di gain però adesso timedecccccay e vola sono compensate un pò ... solo un pò... dal delta, che cresce dato che decrescono i dte

 

[quicksilver]

vedo il flat un po' "troppo" lontano, attorno ai 21200 simulando chiusure consecutive a -1, -1,5 e -2

Questo è normale ed è anche un buon segno, è un pò come misurare di quanto è "convinto" Regolo del segnale in corso
e se lo stop è lontano vuol dire che ... egli ... è fiducioso

 

[popov]

Questo è normale ed è anche un buon segno, è un pò come misurare di quanto è "convinto" Regolo del segnale in corso
e se lo stop è lontano vuol dire che ... egli ... è fiducioso

da quello che ho capito di regolo, se lo stop è così lontano significa che sta longando con il ts primario. ammetto tuttavia che ciò che mi preoccupa in questi giorni è la corsa dell'oro.