Regolo PUGNE REGOLO anno 2009

[f4f]

leggo sul principale di una teoria secondo la quale vogliano far rollare tutti gli shorters. opinioni in merito?

non capisco ...
rollare ante scadenza derivato ???
perchè?
verso cosa??

 

[popov]

Il roll è un'operazione neutra

scusa Pek, non capisco. se il future scade e rollo sulla scadenza successiva il loss virtuale diventa reale.

 

[Pek]

scusa Pek, non capisco. se il future scade e rollo sulla scadenza successiva il loss virtuale diventa reale.

Il loss è sempre reale

Non esiste il principio di indeterminazione del conto

Se parti con stato iniziale 100 (titoli+liquidità) e arrivi in uno stato in cui la somma è 70 stai perdendo il 30%
E' un loss reale,hai effettivamente 70 perchè io con 70 posso comprare il tuo stesso portafoglio (a meno di minusvalenze)

Con il future poi la liquidità è regolata quotidianamente se non in real time

Detto questo al mercato non importa se tu rolli o meno
Non certo poi a due settimana da scadenza e ancor meno
per il future FTMIB ancora deserto su settembre

 

[f4f]

scusa Pek, non capisco. se il future scade e rollo sulla scadenza successiva il loss virtuale diventa reale.

è una questione psicologica
a me hanno insegnato ( ancora ai tempi delle grida ... 1986 ...)
che il loss non è mai virtuale, è sempre reale
è il trader a decidere di sopportarlo ancora, non chiudendo
ma di fatto, tutte le sere il loss è lì
e va coperto
e la mattina dopo è ancora lì
quando chiudi, lo fermi, ma era reale anche un attimo prima
dopo, semplicemente, non si muove più

 

[popov]

E' un loss reale,hai effettivamente 70 perchè io con 70 posso comprare il tuo stesso portafoglio

perfettamente chiaro. se ho ben capito il tono di alcuni post, gli shorters sul principale sono preoccupati che qualcuno voglia tener su la baracca fino alla scadenza per costringerli a ricomprare a 100 quello che hanno precedentemente venduto a 70 (solo per usare i tuoi stessi numeri)

 

[Pek]

perfettamente chiaro. se ho ben capito il tono di alcuni post, gli shorters sul principale sono preoccupati che qualcuno voglia tener su la baracca fino alla scadenza per costringerli a ricomprare a 100 quello che hanno precedentemente venduto a 70 (solo per usare i tuoi stessi numeri)

Chi è short rolla comprando giugno e vendendo settembre
allo stesso prezzo (scontando interessi e dividendi)
Non cambia nulla

La scadenza dei future su indici azionari è solo nominale,non è una variabile attiva,a meno di infinitesimi sui tassi d'interesse

Tenere un mese in laterale i mercati mondiali per far rollare "alto" è fantascienza (di infimo livello)

 

[popov]

Tenere un mese in laterale i mercati mondiali per far rollare "alto" è fantascienza (di infimo livello)

no, infatti. un'ipotesi più attendibile è che vogliano far entrare gli istituzionali i quali - come dice anche Alan di là - non possono allontanarsi troppo dal benchmark.

 

[Aragorn]

Ciao Popov, per curiosità, dove lo hai letto che ci dò un occhio pure io?

 

[Pek]

no, infatti. un'ipotesi più attendibile è che vogliano far entrare gli istituzionali i quali - come dice anche Alan di là - non possono allontanarsi troppo dal benchmark.

Vogliono?
Chi?
Se il grande manovratore volesse fare un favore a chi è fuori potrebbe portare a un doppio minimo in un mesetto,
o no?

Una cosa è affermare che molti fondi sono ancora scarichi
e potrebbero esasperare il rialzo se costretti a entrare:
ipotesi di causa-effetto plausibile

Altro e cercare spiegazioni complottistiche ad ogni movimento

In ogni caso,manovrato o meno, il mercato è più forte di noi ed è l'unica cosa da considerare

 

[quicksilver]

leggo sul principale di una teoria secondo la quale vogliano far rollare tutti gli shorters. opinioni in merito?

opinione in merito? si: non prendere in considerazione tutte le teorie astruse/complottiste che si leggono sul principale