nogain
Forumer storico
sisi, anche secondo me, se vi sara' rimbalzo sara' x incrementare lo sh
ah ci sei rekkione!!!

hai finito di fannullare

sisi, anche secondo me, se vi sara' rimbalzo sara' x incrementare lo sh
zitta va, che oggi e' stata una giornata travagliata...ah ci sei rekkione!!!
hai finito di fannullare![]()
merc avarage?
zitta va, che oggi e' stata una giornata travagliata...
come ti sei vestita ? sei in gonnellina? che ho voglia!![]()
.prego??
volevo un dayli del wtic crude oil
azz ....oggi sei in forma ehhhhhhc'ho un cerchietto scrotale e la riga in mezzo.....
domani metto i bigodini al culo.....![]()
...solo che a me l' ultimo sequential viene diverso
dovrebbe esserci un riciclo del conteggio che invece sul tuo bloomberg non appare![]()
quell'analisi su bloomberg nn l'ho fatta io ....ma Demark in persona
approfondito:
probabile che non importi un fico a nessuno, ma fa niente
anche a fine marzo i conteggi sono diversi, ma la ragione è presto svelata:
nel primo grafico ci sono quelli che vengono a me, che vedono in entrambi i casi un recycle dei conteggi (poiche D > C a fine marzo e B > A a settembre), come da regola.
Nel secondo grafico ci sono quelli che si vedono anche sulla piatta bloomberg, ottenuti semplicemente ignorando il recycle e perciò prendendo per buoni i penultimi setups ( C e A, rispettivamente).
Esistono 3 possibili spiegazioni:
1) lupoalberto66 non ha capito le regole. Assolutamente possibile, tuttavia, malgrado la scarsa considerazione che ho di me stesso, le ho studiate talmente tanto da poter pensare che sia difficile incorrere in un errore di questo tipo;
2) i settaggi sono stati modificati per fare un poco di... maquillage alla metodologia, che altrimenti avrebbe mostrato qualche limite nel segnalare le aree di inversione sui max, marcando solo un poco più tardi entrate sulla debolezza da livelli più bassi;
3) l' autore utilizza in alcune occasioni settaggi differenti in base, magari, a filtri utilizzati sui diversi panieri e funzionali a loro peculiari caratteristiche e opportunamente testati. Cioè può permettersi di essere più soggettivo nell' applicare un metodo del quale, del resto, è l' inventore.
Scusate la tirata, ma era giusto per cercare di capire meglio![]()
che scemo che sei....mi fai morir da ridereapprofondito:
probabile che non importi un fico a nessuno, ma fa niente
anche a fine marzo i conteggi sono diversi, ma la ragione è presto svelata:
nel primo grafico ci sono quelli che vengono a me, che vedono in entrambi i casi un recycle dei conteggi (poiche D > C a fine marzo e B > A a settembre), come da regola.
Nel secondo grafico ci sono quelli che si vedono anche sulla piatta bloomberg, ottenuti semplicemente ignorando il recycle e perciò prendendo per buoni i penultimi setups ( C e A, rispettivamente).
Esistono 3 possibili spiegazioni:
1) lupoalberto66 non ha capito le regole. Assolutamente possibile, tuttavia, malgrado la scarsa considerazione che ho di me stesso, le ho studiate talmente tanto da poter pensare che sia difficile incorrere in un errore di questo tipo;
2) i settaggi sono stati modificati per fare un poco di... maquillage alla metodologia, che altrimenti avrebbe mostrato qualche limite nel segnalare le aree di inversione sui max, marcando solo un poco più tardi entrate sulla debolezza da livelli più bassi;
3) l' autore utilizza in alcune occasioni settaggi differenti in base, magari, a filtri utilizzati sui diversi panieri e funzionali a loro peculiari caratteristiche e opportunamente testati. Cioè può permettersi di essere più soggettivo nell' applicare un metodo del quale, del resto, è l' inventore.
Scusate la tirata, ma era giusto per cercare di capire meglio![]()